中銀大健康股票型證券投資基金更新招募說明書（2026年第1號）
中銀大健康股票型證券投資基金
更新招募說明書
（2026年第1號）
基金管理人：中銀基金管理有限公司
基金托管人：交通銀行股份有限公司
二〇二六年三月
重要提示
本基金經(jīng)2020年4月3日中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2020]621號文準予募集注
冊。
基金管理人保證招募說明書的內(nèi)容真實、準確、完整。本招募說明書經(jīng)中國證監(jiān)會注冊，
但中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的投資價值、市場前景和收益做出
實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證
本基金一定盈利，也不保證最低收益。
投資有風險，投資者根據(jù)所持有份額享受基金的收益，但同時也要承擔相應(yīng)的投資風險。
投資者認購（或申購）基金時應(yīng)認真閱讀本招募說明書、基金合同、基金產(chǎn)品資料概要等信
息披露文件，全面認識本基金產(chǎn)品的風險收益特征，自主判斷基金的投資價值，自主做出投
資決策，并承擔基金投資中出現(xiàn)的各類風險，包括因政治、經(jīng)濟、社會等環(huán)境因素對證券價
格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風險，個別證券特有的非系統(tǒng)性風險，由于基金投資者連續(xù)大量
贖回基金產(chǎn)生的流動性風險，基金管理人在基金管理實施過程中產(chǎn)生的基金管理風險，基金
投資過程中產(chǎn)生的操作風險，因交收違約和投資債券引發(fā)的信用風險，基金投資對象與投資
策略引致的特有風險，等等。本基金的特定風險詳見招募說明書“風險揭示”章節(jié)。
本基金為股票型基金，其預期風險和預期收益水平高于混合型基金、債券型基金和貨幣
市場基金。
本基金可以投資于滬港股票市場交易互聯(lián)互通機制允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合
交易所上市的股票、深港股票市場交易互聯(lián)互通機制允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易
所上市的股票（以下簡稱“港股通標的股票”），會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、
市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險，包括但不限于港股市場股價波動較大的風險
（港股市場實行T+0回轉(zhuǎn)交易，且對個股不設(shè)漲跌幅限制，港股股價可能表現(xiàn)出比A股更為
劇烈的股價波動）、匯率風險（匯率波動可能對基金的投資收益造成損失）、港股通額度限制
帶來的風險、港股通可投資標的范圍調(diào)整帶來的風險、港股通機制下交易日不連貫可能帶來
的風險（在內(nèi)地開市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及時賣出，可能帶
來一定的流動性風險）等，詳見本招募說明書的“風險揭示”部分。此外，本基金可根據(jù)投
資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金
資產(chǎn)投資于港股，本基金并非必然投資港股。
本基金的投資范圍包括存托憑證，若投資可能面臨中國存托憑證價格大幅波動甚至出現(xiàn)
較大虧損的風險，以及與創(chuàng)新企業(yè)、境外發(fā)行人、中國存托憑證發(fā)行機制以及交易機制等相
關(guān)的風險。
投資者應(yīng)充分考慮自身的風險承受能力，并對于認購（或申購）基金的意愿、時機、數(shù)
量等投資行為作出獨立決策。
基金的過往業(yè)績并不預示其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績也不構(gòu)成對本
基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在投資者作出投
資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行負責。
本基金單一投資者持有基金份額數(shù)不得達到或超過基金份額總數(shù)的50%，但在基金運作
過程中因基金份額贖回等情形導致被動達到或超過50%的除外。法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)
定的，從其規(guī)定。
本更新招募說明書所載內(nèi)容截止日為2025年6月16日（關(guān)于基金管理人信息、基金經(jīng)
理的信息更新截至日為2026年3月19日），其中關(guān)于同一基金不同類別基金份額相互轉(zhuǎn)換
的信息更新截至日為2025年10月17日。基金投資組合報告和基金業(yè)績表現(xiàn)等相關(guān)財務(wù)數(shù)
據(jù)截止日為2025年3月31日（財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。本基金托管人已復核了本招募說明書
中的財務(wù)指標、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容。
目錄
一、緒言...............................................................................................................................................5
二、釋義...............................................................................................................................................6
三、基金管理人................................................................................................................................11
四、基金托管人................................................................................................................................18
五、相關(guān)服務(wù)機構(gòu)............................................................................................................................22
六、基金的募集................................................................................................................................24
七、基金合同的生效........................................................................................................................25
八、基金份額的申購與贖回............................................................................................................26
九、基金的投資................................................................................................................................37
十、投資組合報告............................................................................................................................47
十一、基金的業(yè)績............................................................................................................................52
十二、基金的財產(chǎn)............................................................................................................................54
十三、基金資產(chǎn)的估值....................................................................................................................55
十四、基金的收益與分配................................................................................................................61
十五、基金的費用與稅收................................................................................................................63
十六、基金的會計與審計................................................................................................................65
十七、基金的信息披露....................................................................................................................66
十八、風險揭示................................................................................................................................73
十九、基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算........................................................................80
二十、基金合同的內(nèi)容摘要............................................................................................................82
二十一、基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要................................................................................................97
二十二、對基金份額持有人的服務(wù)..............................................................................................110
二十三、其他應(yīng)披露事項..............................................................................................................111
二十四、招募說明書的存放及查閱方式......................................................................................112
二十五、備查文件..........................................................................................................................113
一、緒言
本招募說明書依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱《“基金法》”）、《公開募
集證券投資基金運作管理辦法》（以下簡稱《“運作辦法》”）、《公開募集證券投資基金銷售機構(gòu)
監(jiān)督管理辦法》（以下簡稱《“銷售辦法》”）、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下
簡稱《“信息披露辦法》”）、《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規(guī)定》（以下簡稱《“流
動性風險管理規(guī)定》”）及其他有關(guān)法律法規(guī)以及《中銀大健康股票型證券投資基金基金合同》
編寫。
基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其
真實性、準確性、完整性承擔法律責任。本基金是根據(jù)本招募說明書所載明的資料申請募集
的。本基金管理人沒有委托或授權(quán)任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息，或?qū)Ρ?
招募說明書作任何解釋或者說明。
本招募說明書根據(jù)本基金的基金合同編寫，并經(jīng)中國證監(jiān)會注冊。基金合同是約定基金
合同當事人之間權(quán)利、義務(wù)的法律文件?；鹜顿Y人自依基金合同取得基金份額，即成為基
金份額持有人和基金合同的當事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認
和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔義務(wù)?；鹜顿Y人欲了
解基金份額持有人的權(quán)利和義務(wù)，應(yīng)詳細查閱基金合同。
二、釋義
1、基金或本基金：指中銀大健康股票型證券投資基金
2、基金管理人：指中銀基金管理有限公司
3、基金托管人：指交通銀行股份有限公司
4、基金合同：指《中銀大健康股票型證券投資基金基金合同》及對基金合同的任何有效
修訂和補充
5、托管協(xié)議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《中銀大健康股票型證券投資
基金托管協(xié)議》及對該托管協(xié)議的任何有效修訂和補充
6、招募說明書或本招募說明書：指《中銀大健康股票型證券投資基金招募說明書》及其
更新
7、基金份額發(fā)售公告：指《中銀大健康股票型證券投資基金基金份額發(fā)售公告》
8、基金產(chǎn)品資料概要：指《中銀大健康股票型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要》及其更
新
9、法律法規(guī)：指中國現(xiàn)行有效并公布實施的法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件、司法解釋、
行政規(guī)章以及其他對基金合同當事人有約束力的決定、決議、通知等
10、《基金法》：指2003年10月28日經(jīng)第十屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第五次會議
通過，經(jīng)2012年12月28日第十一屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第三十次會議修訂，自2013
年6月1日起實施，并經(jīng)2015年4月24日第十二屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第十四次
會議《全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于修改＜中華人民共和國港口法＞等七部法律的決定》
修正的《中華人民共和國證券投資基金法》及頒布機關(guān)對其不時做出的修訂
11、《銷售辦法》：指中國證監(jiān)會2020年8月28日頒布、同年10月1日實施的《公開募
集證券投資基金銷售機構(gòu)監(jiān)督管理辦法》及頒布機關(guān)對其不時做出的修訂
12、《信息披露辦法》：指中國證監(jiān)會2019年7月26日頒布、同年9月1日實施的《公
開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機關(guān)對其不時做出的修訂
13、《運作辦法》：指中國證監(jiān)會2014年7月7日頒布、同年8月8日實施的《公開募集
證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關(guān)對其不時做出的修訂
14、《流動性風險管理規(guī)定》：指中國證監(jiān)會2017年8月31日頒布、同年10月1日實施
的《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規(guī)定》及頒布機關(guān)對其不時做出的修訂
15、中國證監(jiān)會：指中國證券監(jiān)督管理委員會
16、銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)：指中國人民銀行和/或國家金融監(jiān)督管理總局
17、基金合同當事人：指受基金合同約束，根據(jù)基金合同享有權(quán)利并承擔義務(wù)的法律主
體，包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人
18、個人投資者：指依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定可投資于證券投資基金的自然人
19、機構(gòu)投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內(nèi)合法登記并
存續(xù)或經(jīng)有關(guān)政府部門批準設(shè)立并存續(xù)的企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會團體或其他組織
20、合格境外機構(gòu)投資者：指符合《合格境外機構(gòu)投資者境內(nèi)證券投資管理辦法》及相
關(guān)法律法規(guī)規(guī)定可以投資于在中國境內(nèi)依法募集的證券投資基金的中國境外的機構(gòu)投資者
21、人民幣合格境外機構(gòu)投資者：指按照《人民幣合格境外機構(gòu)投資者境內(nèi)證券投資試
點辦法》及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，運用來自境外的人民幣資金進行境內(nèi)證券投資的境外法人
22、投資人、投資者：指個人投資者、機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者和人民幣合格
境外機構(gòu)投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人的合稱
23、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資人
24、基金銷售業(yè)務(wù)：指基金管理人或銷售機構(gòu)宣傳推介基金，發(fā)售基金份額，辦理基金
份額的申購、贖回、轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管及定期定額投資等業(yè)務(wù)
25、銷售機構(gòu)：指基金管理人以及符合《銷售辦法》和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他條件，取
得基金銷售業(yè)務(wù)資格并與基金管理人簽訂了基金銷售服務(wù)協(xié)議，辦理基金銷售業(yè)務(wù)的機構(gòu)
26、登記業(yè)務(wù)：指基金登記、存管、過戶、清算和結(jié)算業(yè)務(wù)，具體內(nèi)容包括投資人基金
賬戶的建立和管理、基金份額登記、基金銷售業(yè)務(wù)的確認、清算和結(jié)算、代理發(fā)放紅利、建
立并保管基金份額持有人名冊和辦理非交易過戶等
27、登記機構(gòu)：指辦理登記業(yè)務(wù)的機構(gòu)?；鸬牡怯洐C構(gòu)為中銀基金管理有限公司或接
受中銀基金管理有限公司委托代為辦理登記業(yè)務(wù)的機構(gòu)
28、基金賬戶：指登記機構(gòu)為投資人開立的、記錄其持有的、基金管理人所管理的基金
份額余額及其變動情況的賬戶
29、基金交易賬戶：指銷售機構(gòu)為投資人開立的、記錄投資人通過該銷售機構(gòu)辦理認購、
申購、贖回、轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管及定期定額投資等業(yè)務(wù)而引起的基金份額變動及結(jié)余情況的賬戶
30、基金合同生效日：指基金募集達到法律法規(guī)規(guī)定及基金合同規(guī)定的條件，基金管理
人向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)完畢，并獲得中國證監(jiān)會書面確認的日期
31、基金合同終止日：指基金合同規(guī)定的基金合同終止事由出現(xiàn)后，基金財產(chǎn)清算完畢，
清算結(jié)果報中國證監(jiān)會備案并予以公告的日期
32、基金募集期：指自基金份額發(fā)售之日起至發(fā)售結(jié)束之日止的期間，最長不得超過3
個月
33、存續(xù)期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限
34、工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日
35、T日：指銷售機構(gòu)在規(guī)定時間受理投資人申購、贖回或其他業(yè)務(wù)申請的開放日
36、T+n日：指自T日起第n個工作日（不包含T日）
37、開放日：指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業(yè)務(wù)的工作日，若該工作日為
非港股通交易日，則本基金不開放
38、開放時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段
39、《業(yè)務(wù)規(guī)則》：指《中銀基金管理有限公司證券投資基金注冊登記業(yè)務(wù)規(guī)則》，是規(guī)范
基金管理人所管理的開放式證券投資基金登記方面的業(yè)務(wù)規(guī)則，由基金管理人和投資人共同
遵守
40、認購：指在基金募集期內(nèi)，投資人根據(jù)基金合同和招募說明書的規(guī)定申請購買基金
份額的行為
41、申購：指基金合同生效后，投資人根據(jù)基金合同和招募說明書的規(guī)定申請購買基金
份額的行為
42、贖回：指基金合同生效后，基金份額持有人按基金合同和招募說明書規(guī)定的條件要
求將基金份額兌換為現(xiàn)金的行為
43、擺動定價機制：指當開放式基金遭遇大額申購贖回時，通過調(diào)整基金份額凈值的方
式，將基金調(diào)整投資組合的市場沖擊成本分配給實際申購、贖回的投資者，從而減少對存量
基金份額持有人利益的不利影響，確保投資者的合法權(quán)益不受損害并得到公平對待
44、基金轉(zhuǎn)換：指基金份額持有人按照基金合同和基金管理人屆時有效公告規(guī)定的條件，
申請將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉(zhuǎn)換為基金管理人管理的其他基金份
額的行為
45、轉(zhuǎn)托管：指基金份額持有人在本基金的不同銷售機構(gòu)之間實施的變更所持基金份額
銷售機構(gòu)的操作
46、定期定額投資計劃：指投資人通過有關(guān)銷售機構(gòu)提出申請，約定每期申購日、申購
金額及扣款方式，由銷售機構(gòu)于每期約定申購日在投資人指定銀行賬戶內(nèi)自動完成扣款及受
理基金申購申請的一種投資方式
47、巨額贖回：指本基金單個開放日，基金凈贖回申請（贖回申請份額總數(shù)加上基金轉(zhuǎn)
換中轉(zhuǎn)出申請份額總數(shù)后扣除申購申請份額總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請份額總數(shù)后的余額）
超過上一開放日基金總份額的10%
48、元：指人民幣元
49、基金收益：指基金投資所得紅利、股息、債券利息、票據(jù)投資收益、買賣證券價差、
銀行存款利息、已實現(xiàn)的其他合法收入及因運用基金財產(chǎn)帶來的成本和費用的節(jié)約
50、基金資產(chǎn)總值：指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應(yīng)收申購款及其
他資產(chǎn)的價值總和
51、基金資產(chǎn)凈值：指基金資產(chǎn)總值減去基金負債后的價值
52、基金份額凈值：指計算日基金資產(chǎn)凈值除以計算日基金份額總數(shù)
53、基金資產(chǎn)估值：指計算評估基金資產(chǎn)和負債的價值，以確定基金資產(chǎn)凈值和基金份
額凈值的過程
54、流動性受限資產(chǎn)：指由于法律法規(guī)、監(jiān)管、合同或操作障礙等原因無法以合理價格
予以變現(xiàn)的資產(chǎn)，包括但不限于到期日在10個交易日以上的逆回購與銀行定期存款（含協(xié)議
約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公開發(fā)行股票、資產(chǎn)支持
證券、因發(fā)行人債務(wù)違約無法進行轉(zhuǎn)讓或交易的債券等
55、規(guī)定媒介：指中國證監(jiān)會規(guī)定的用以進行信息披露的全國性報刊及規(guī)定互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站
（包括基金管理人網(wǎng)站、基金托管人網(wǎng)站、中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站）等媒介
56、不可抗力：指基金合同當事人不能預見、不能避免且不能克服的客觀事件
57、滬港股票市場交易互聯(lián)互通機制：簡稱滬港通，是指上海證券交易所和香港聯(lián)合交
易所有限公司（以下簡稱“香港聯(lián)合交易所”）建立技術(shù)連接，使內(nèi)地和香港投資者可以通過
當?shù)刈C券公司或經(jīng)紀商買賣規(guī)定范圍內(nèi)的對方交易所上市的股票，包括滬股通和港股通兩部
分
58、深港股票市場交易互聯(lián)互通機制：簡稱深港通，是指深圳證券交易所和香港聯(lián)合交
易所建立技術(shù)連接，使內(nèi)地和香港投資者可以通過當?shù)刈C券公司或經(jīng)紀商買賣規(guī)定范圍內(nèi)的
對方交易所上市的股票，包括深股通和港股通兩部分
59、港股通：指內(nèi)地投資者委托內(nèi)地證券公司，經(jīng)由上海證券交易所、深圳證券交易所
或經(jīng)中國證監(jiān)會認可的機構(gòu)設(shè)立的證券交易服務(wù)公司，向香港聯(lián)合交易所進行申報，買賣規(guī)
定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票
60、基金份額類別：指本基金根據(jù)收費方式的不同將本基金的基金份額分為A類、C類兩
類份額。各類基金份額單獨設(shè)置基金代碼，并單獨公布各類基金份額的基金份額凈值
三、基金管理人
（一）基金管理人概況
名稱：中銀基金管理有限公司
注冊地址：上海市銀城中路200號中銀大廈45層
辦公地址：上海市銀城中路200號中銀大廈10層、11層、26層、45層
法定代表人：劉信群
設(shè)立日期：2004年8月12日
電話：021-38848999
聯(lián)系人：高爽秋
注冊資本：1億元人民幣
股權(quán)結(jié)構(gòu)：
股東 出資額 占注冊資本的比例（%）
中國銀行股份有限公司 人民幣8350萬元 83.50%
貝萊德投資管理（英國）有限公司 相當于人民幣1650萬元的美元 16.50%
（二）主要人員情況
董事會成員
劉信群（LIU Xinqun）先生，董事長。國籍：中國。中南財經(jīng)大學統(tǒng)計學專業(yè)博士研究
生。2025年加入中銀基金管理有限公司，現(xiàn)任黨委書記、董事長。歷任中國銀行司庫助理總
經(jīng)理，中國銀行深圳市分行行長助理、黨委委員，中國銀行深圳市分行副行長、黨委委員，
中國銀行（香港）有限公司風險管理部總經(jīng)理，中國銀行司庫總經(jīng)理，中國銀行深圳市分行
行長、黨委書記。兼任深圳市第七屆人大代表、深港金融合作委員會委員。
張家文（ZHANG Jiawen）先生，董事。國籍：中國。西安交通大學工商管理碩士。2013
年加入中銀基金管理有限公司，現(xiàn)任執(zhí)行總裁，歷任中國銀行蘇州分行太倉支行副行長，蘇
州分行風險管理處處長，蘇州分行工業(yè)園區(qū)支行行長，蘇州分行副行長、黨委委員，中銀基
金管理有限公司副執(zhí)行總裁、黨委委員。兼任中銀（新加坡）資產(chǎn)管理有限公司董事長、中
國證券投資基金業(yè)協(xié)會理事、上海市基金同業(yè)公會理事。
夏軍敏（XIA Junmin）先生，董事。國籍：中國。中央黨校在職研究生學歷。中國銀行
總行股權(quán)投資與綜合經(jīng)營管理部附屬公司董（監(jiān)）事會專職董事。夏軍敏先生1990年參加工
作，金融從業(yè)年限25年，歷任中國銀行總行機關(guān)黨委宣傳部干部、副部長，黨務(wù)工作部主任、
企業(yè)年金管理中心助理總經(jīng)理、養(yǎng)老金業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理、渠道與運營管理部文明優(yōu)質(zhì)服務(wù)督
導等職務(wù)。
梁曉鐘（LIANG Xiaozhong）女士，董事。國籍：中國。康涅狄格大學經(jīng)濟學博士?，F(xiàn)任
中國銀行總行風險管理部副總經(jīng)理。歷任中國銀行法律合規(guī)部助理總經(jīng)理，銀保監(jiān)會一部、
審慎局、統(tǒng)信部副調(diào)研員、副處長、處長等職。
金賢澤（Hyun Taek Kim）先生，董事。國籍：韓國。杜克大學MBA學位，韓國延世大學
建筑工程專業(yè)獲學士學位。自2007年開始在貝萊德集團工作。曾先后在全球客戶部負責管理
亞洲機構(gòu)客戶，負責亞太地區(qū)主動股票、固定收益及多資產(chǎn)組合的風險管理?，F(xiàn)任貝萊德資
產(chǎn)管理北亞有限公司首席風險官。兼任貝萊德建信理財有限責任公司董事、貝萊德證券投資
信托股份有限公司（臺灣公司）監(jiān)察人。
王志強（WANG Zhiqiang）先生，獨立董事。國籍：中國。中歐國際工商學院EMBA研究
生碩士。上海市固定資產(chǎn)投資建設(shè)研究會專家委員會主任，曾任上海城投（集團）有限公司
副總裁，具有豐富的企業(yè)管理、金融和投資經(jīng)驗，多次獲得上海市企業(yè)管理現(xiàn)代化創(chuàng)新成果
獎，入選2012年上海領(lǐng)軍人才；2013年被評定為上海市首批正高級會計師，擔任上海市正高
級會計師專家評委，上海市高級經(jīng)濟師專家評委。兼任上海百聯(lián)集團股份有限公司獨立董事、
上海國際機場股份有限公司獨立董事、上海福賽特技術(shù)股份有限公司獨立董事。
袁淳（YUAN Chun）先生，獨立董事。國籍：中國。中國人民大學會計學博士?，F(xiàn)任中央
財經(jīng)大學會計學院教授，在中央財經(jīng)大學任職時間超過20年，并任中國會計學會會計教育分
會常務(wù)理事、教育部工商管理教學指導委員會會計分委員會副主任委員等。兼任亞太財產(chǎn)保
險有限公司、中環(huán)寰慧科技集團股份有限公司獨立董事。
付磊（FU Lei）先生，獨立董事。國籍：中國。首都經(jīng)濟貿(mào)易大學管理學博士。曾任首
都經(jīng)濟貿(mào)易大學會計學院教授、博士生導師。兼任北京東方金信科技股份有限公司獨立董事。
李祥林（LI,David Xianglin）先生，獨立董事。國籍：加拿大?；F盧大學統(tǒng)計學博
士。現(xiàn)任上海交通大學上海高級金融學院教授，中國金融研究院副院長、金融碩士項目、職
業(yè)發(fā)展中心學術(shù)主任。歷任中國國際金融（CICC）有限公司首席風險官、花旗集團和巴克萊
資本信貸衍生品研究和分析部門主管、AIG投資分析部門主管、保誠金融風險方法和分析部門
主管。兼任上海金開數(shù)科技術(shù)服務(wù)有限公司執(zhí)行董事（法定代表人）、陸金所控股有限公司、
深圳農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、民生通惠資產(chǎn)管理有限公司、中環(huán)控股集團有限公司的獨
立董事。
樂妮（YUE Ni）女士，職工董事。國籍：中國。上海交通大學工商管理專業(yè)碩士研究生。
2006年加入中銀基金管理有限公司，現(xiàn)任運營服務(wù)部總經(jīng)理。先后在上海浦東發(fā)展銀行、山
西證券公司、華泰柏瑞基金管理公司等公司工作。兼任中銀資產(chǎn)管理有限公司董事會董事、
中銀（新加坡）資產(chǎn)管理有限公司董事會董事。
管理層成員
張家文（ZHANG Jiawen）先生，董事、執(zhí)行總裁。簡歷見董事會成員介紹。
陳衛(wèi)星（CHEN Weixing）先生，督察長，副執(zhí)行總裁。國籍：中國。中國人民大學會計
學博士。2022年加入中銀基金管理有限公司，現(xiàn)任督察長，副執(zhí)行總裁。歷任中國銀行總行
金融市場總部（托管投資服務(wù)）助理總經(jīng)理、中國銀行深圳市分行黨委委員、行長助理、副
行長、中國銀行總行養(yǎng)老金融部副總經(jīng)理。
趙永東（ZHAO Yongdong）先生，副執(zhí)行總裁。國籍：中國。安徽大學經(jīng)濟學學士。2021
年加入中銀基金管理有限公司，現(xiàn)任副執(zhí)行總裁。歷任中國銀行安徽省分行公司業(yè)務(wù)部副總
經(jīng)理，馬鞍山分行黨委書記、分行行長，安徽省分行個人金融部總經(jīng)理，公司金融部總經(jīng)理，
中國銀行安徽省分行黨委委員、分行副行長，中銀基金管理有限公司產(chǎn)品研發(fā)部總經(jīng)理、基
礎(chǔ)設(shè)施投資管理部總經(jīng)理、工會主席。
寧瑞潔（NING Ruijie）女士，副執(zhí)行總裁。國籍：中國。上海交通大學管理工程碩士，
復旦大學高級管理人員工商管理碩士（EMBA），高級經(jīng)濟師。2025年加入中銀基金管理有限
公司，現(xiàn)任副執(zhí)行總裁、工會主席。歷任中國銀行上海市分行資金業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理、公司業(yè)
務(wù)部副總經(jīng)理、中小企業(yè)業(yè)務(wù)部總經(jīng)理、戰(zhàn)略規(guī)劃部總經(jīng)理、中國銀行總行投資銀行與資產(chǎn)
管理部副總經(jīng)理、中銀資產(chǎn)管理有限公司總經(jīng)理。兼任中銀（新加坡）資產(chǎn)管理有限公司董
事，中銀資產(chǎn)管理有限公司董事長。
李建（LIJian）先生，投資總監(jiān)（權(quán)益）。國籍：中國。江西財經(jīng)大學經(jīng)濟學學士。2005
年加入中銀基金管理有限公司，現(xiàn)任投資總監(jiān)（權(quán)益）、權(quán)益投資部總經(jīng)理、基金經(jīng)理，歷
任中銀基金管理有限公司固定收益投資部副總經(jīng)理、多元投資部總經(jīng)理。曾在深圳市有色金
屬財務(wù)有限公司研究部、聯(lián)合證券有限公司上?？偛?、恒泰證券有限公司、上海遠東證券有
限公司工作。
程明（CHENG Ming）先生，業(yè)務(wù)總監(jiān)（機構(gòu)銷售）。國籍：中國。英國布魯內(nèi)爾大學商
業(yè)金融碩士。2003年加入中銀基金管理有限公司，現(xiàn)任業(yè)務(wù)總監(jiān)（機構(gòu)銷售）、董事會秘書，
歷任中銀基金管理有限公司行政管理部總經(jīng)理、人力資源部總經(jīng)理、董事會辦公室總經(jīng)理、
國際業(yè)務(wù)部總經(jīng)理、市場管理部總經(jīng)理、北京分公司總經(jīng)理、機構(gòu)客戶一部總經(jīng)理、機構(gòu)客
戶二部總經(jīng)理、北京分公司總經(jīng)理、機構(gòu)客戶三部總經(jīng)理、市場管理部總經(jīng)理。曾在中銀國
際證券有限責任公司工作，擔任中銀國際基金籌備組成員。
陳宇（CHEN Yu）先生，首席信息官。國籍：中國。上海交通大學高級金融學院EMBA工
商管理碩士、復旦大學軟件工程碩士。2021年加入中銀基金管理有限公司，現(xiàn)任首席信息官、
互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)及客服部總經(jīng)理。歷任申銀萬國證券股份有限公司軟件高級項目經(jīng)理，中銀基金
管理有限公司信息技術(shù)部總經(jīng)理、職工監(jiān)事，鑫元基金管理有限公司黨委委員、副總經(jīng)理兼
首席信息官，中銀基金管理有限公司科技創(chuàng)新部總經(jīng)理、信息資訊部總經(jīng)理。
基金經(jīng)理
現(xiàn)任基金經(jīng)理：
王方舟先生，保險碩士。2017年加入中銀基金管理有限公司，曾任研究員、基金經(jīng)理助
理。2025年3月至今任中銀大健康基金基金經(jīng)理，2025年12月至今任中銀健康生活基金基
金經(jīng)理，2026年3月至今任中銀港股通醫(yī)藥基金基金經(jīng)理。具備基金從業(yè)資格。具有10年證
券從業(yè)年限。
歷任基金經(jīng)理：
黃珺女士，2021年11月至2023年02月?lián)伪净鸹鸾?jīng)理。
鄭寧先生，2023年02月至2026年03月?lián)伪净鸹鸾?jīng)理。
投資決策委員會成員的姓名及職務(wù)
主任委員：張家文（執(zhí)行總裁）
執(zhí)行委員：陳衛(wèi)星（督察長）、李建（投資總監(jiān)（權(quán)益））
部門委員：李麗洋（研究部）、方明（研究部）、黃珺（權(quán)益投資部）、陳瑋（固定收益投
資部）、班甜甜（專戶投資部）、馮梽（海外與量化指數(shù)部）、周虹（多元投資部）、金艷（風
險管理部）、支陽（內(nèi)控與法律合規(guī)部）
上述人員之間均不存在近親屬關(guān)系。
（三）基金管理人的職責
根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他法律、法規(guī)的規(guī)定，基金管理人應(yīng)履行以下職責：
1、依法募集資金，辦理基金份額的發(fā)售和登記事宜；
2、辦理基金備案手續(xù)；
3、對所管理的不同基金財產(chǎn)分別管理、分別記賬，進行證券投資；
4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配收益；
5、進行基金會計核算并編制基金財務(wù)會計報告；
6、編制基金季度報告、中期報告和年度報告；
7、計算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖回價格；
8、辦理與基金財產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動有關(guān)的信息披露事項；
9、按照規(guī)定召集基金份額持有人大會；
10、保存基金財產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動的記錄、賬冊、報表和其他相關(guān)資料；
11、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或者實施其他法律行為；
12、有關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會和基金合同規(guī)定的其他職責。
（四）基金管理人的承諾
1、基金管理人承諾
基金管理人承諾不從事違反《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、《信息披露辦
法》等法律法規(guī)的活動，并承諾建立健全的內(nèi)部控制制度，采取有效措施，防止違法行為的
發(fā)生。
2、基金管理人及其董事、高級管理人員和其他從業(yè)人員的禁止性行為
（1）將其固有財產(chǎn)或者他人財產(chǎn)混同于基金財產(chǎn)從事證券投資；
（2）不公平地對待其管理的不同基金財產(chǎn)；
（3）利用基金財產(chǎn)或職務(wù)之便為基金份額持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份額持有人違規(guī)承諾收益或者承擔損失；
（5）侵占、挪用基金財產(chǎn)；
（6）泄露因職務(wù)便利獲取的未公開信息、利用該信息從事或明示、暗示他人從事相關(guān)的
交易活動；
（7）玩忽職守，不按照規(guī)定履行職責；
（8）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他行為。
3、基金經(jīng)理承諾
（1）依照有關(guān)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，本著謹慎勤勉的原則為基金份額持有人謀取
最大利益；
（2）不利用基金財產(chǎn)或職務(wù)之便為自己及其代理人、受雇人或任何第三人謀取利益；
（3）不違反現(xiàn)行有效的有關(guān)法律法規(guī)、基金合同和中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，不泄露在任
職期間知悉的有關(guān)證券、基金的商業(yè)秘密、尚未依法公開的基金投資內(nèi)容、基金投資計劃等
信息，或利用該信息從事或明示、暗示他人從事相關(guān)的交易活動；
（4）不從事?lián)p害基金財產(chǎn)和基金份額持有人利益的證券交易及其他活動。
（五）基金管理人的內(nèi)部控制制度
基金管理人的內(nèi)部控制體系是指為了防范和化解風險，保證合法合規(guī)經(jīng)營運作，在充分
考慮內(nèi)外部環(huán)境的基礎(chǔ)上，通過建立組織機制、運用管理辦法、實施操作程序與控制措施而
形成的系統(tǒng)。
1、內(nèi)部控制的總體目標
（1）保證公司經(jīng)營運作嚴格遵守國家有關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)監(jiān)管規(guī)則，形成守法經(jīng)營、規(guī)
范運作的經(jīng)營思想和經(jīng)營理念；
（2）防范和化解經(jīng)營風險，提高經(jīng)營管理效益，確保經(jīng)營業(yè)務(wù)的穩(wěn)健運行和受托資產(chǎn)的
安全完整，實現(xiàn)公司的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展；
（3）確保基金、公司財務(wù)和其他信息真實、準確、完整，確保公司對外信息披露及時、
準確、合規(guī)。
2、內(nèi)部控制的原則
（1）健全性原則。內(nèi)部控制包括公司的各項業(yè)務(wù)、各個部門或機構(gòu)和各級人員，并涵蓋
到?jīng)Q策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個環(huán)節(jié)；設(shè)立健全的內(nèi)控管理制度和體系，做到內(nèi)控管理的
全面覆蓋；
（2）有效性原則。通過科學的內(nèi)控管理方法和系統(tǒng)化的管理工具，建立合理的內(nèi)控程序，
維護內(nèi)控制度的有效執(zhí)行，確保公司和基金的合規(guī)穩(wěn)健運作，提高內(nèi)控管理的有效性；
（3）權(quán)責匹配原則。內(nèi)控管理中的職權(quán)和責任在公司董事會、管理層、下屬各單位（各
部門、各分支機構(gòu)、各層級子公司）及工作人員中進行合理分配和安排，做到權(quán)責匹配，所
有主體對其職責范圍內(nèi)的違規(guī)行為應(yīng)當承擔相應(yīng)的責任；
（4）獨立性原則。公司各機構(gòu)、部門和崗位職責應(yīng)當保持相對獨立，公司基金資產(chǎn)、自
有資產(chǎn)、其他資產(chǎn)的運作分離；
（5）相互制約原則。公司內(nèi)部部門和崗位的設(shè)置權(quán)責分明、相互制衡；在治理結(jié)構(gòu)、機
構(gòu)設(shè)置及權(quán)責分配、業(yè)務(wù)流程等方面體現(xiàn)相互制約、相互監(jiān)督的作用；
（6）成本效益原則。公司運用科學化的經(jīng)營管理方法降低運作成本，提高經(jīng)濟效益，以
合理的控制成本達到最佳的內(nèi)部控制效果；
（7）防火墻原則。公司投資、交易、研究、市場營銷等相關(guān)部門，應(yīng)當在空間上和制度
上適當隔離，以達到防范風險的目的。對因業(yè)務(wù)需要知悉內(nèi)部信息的人員，應(yīng)制定嚴格的批
準程序和監(jiān)督措施；
（8）及時性原則。內(nèi)部控制管理反映行業(yè)發(fā)展的新動向，及時體現(xiàn)法律法規(guī)、規(guī)范性文
件、監(jiān)管政策、自律規(guī)則的最新要求，并不斷進行調(diào)整和完善。
3、制定內(nèi)部控制制度遵循的原則
基金管理人制定內(nèi)部控制制度應(yīng)當符合國家有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定和行業(yè)監(jiān)管
規(guī)則；應(yīng)當涵蓋公司經(jīng)營管理的各個環(huán)節(jié)，并普遍適用于每位員工；以審慎經(jīng)營、防范和化
解風險為出發(fā)點；并隨著有關(guān)法律法規(guī)的調(diào)整和公司經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營方針、經(jīng)營理念等內(nèi)外
部環(huán)境的變化進行及時修改或完善。
4、內(nèi)部控制的基本要素
基金管理人內(nèi)部控制的基本要素主要包括控制環(huán)境、風險評估、控制措施、信息溝通和
內(nèi)部監(jiān)控。各要素之間相互支撐、緊密聯(lián)系，構(gòu)成有機的內(nèi)部控制整體。
5、內(nèi)部控制的組織體系
股東會是基金管理人的最高權(quán)力機構(gòu)，依照有關(guān)法律法規(guī)和公司章程行使職權(quán)，并承擔
相應(yīng)的責任。股東會選舉董事組成董事會，董事會下設(shè)風險管理委員會、提名和薪酬委員會、
戰(zhàn)略發(fā)展委員會和審計委員會?；鸸芾砣送ㄟ^自上而下的有序組織體系，有效貫徹內(nèi)部控
制制度，實現(xiàn)內(nèi)部控制目標。
6、內(nèi)部控制的主要內(nèi)容
基金管理人設(shè)立內(nèi)部控制和風險防范的三道防線，建立并持續(xù)完善研究和投資決策、交
易執(zhí)行、市場營銷、產(chǎn)品研發(fā)、基金運營業(yè)務(wù)、風險管理、法律合規(guī)、內(nèi)部審計、信息系統(tǒng)
管理、危機處理、信息披露、財務(wù)管理、人力資源管理等各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的體系和制度，形成科
學有效、職責清晰的內(nèi)部控制機制。
7、基金管理人關(guān)于內(nèi)部控制的聲明
（1）基金管理人特別聲明以上關(guān)于內(nèi)部控制的披露真實、準確；
（2）基金管理人承諾將根據(jù)市場環(huán)境的變化和業(yè)務(wù)的發(fā)展不斷完善內(nèi)部控制制度。
四、基金托管人
（一）基金托管人基本情況
1、基金托管人概況
公司法定中文名稱：交通銀行股份有限公司（簡稱：交通銀行）
公司法定英文名稱：BANKOFCOMMUNICATIONSCO.,Ltd.
法定代表人：任德奇
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)銀城中路188號
辦公地址：上海市長寧區(qū)仙霞路18號
郵政編碼：200336
注冊時間：1987年3月30日
注冊資本：742.63億元
基金托管資格批文及文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基字[1998]25號
聯(lián)系人：方圓
電話：95559
交通銀行始建于1908年，是中國歷史最悠久的銀行之一，也是近代中國的發(fā)鈔行之一。
1987年重新組建后的交通銀行正式對外營業(yè)，成為中國第一家全國性的國有股份制商業(yè)銀行，
總部設(shè)在上海。2005年6月交通銀行在香港聯(lián)合交易所掛牌上市，2007年5月在上海證券交
易所掛牌上市。交通銀行連續(xù)16年躋身《財富》(FORTUNE)世界500強，營業(yè)收入排名第154
位；列《銀行家》(TheBanker)雜志全球千家大銀行一級資本排名第9位。
截至2025年3月31日，交通銀行資產(chǎn)總額為人民幣15.29萬億元。2025年一季度，交
通銀行實現(xiàn)凈利潤(歸屬于母公司股東)人民幣253.72億元。
交通銀行總行設(shè)資產(chǎn)托管部/資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)發(fā)展中心（下文簡稱“托管部/托管發(fā)展中心”）。
現(xiàn)有員工具有多年基金、證券和銀行的從業(yè)經(jīng)驗，具備基金從業(yè)資格，以及經(jīng)濟師、會計師、
工程師和律師等中高級專業(yè)技術(shù)職稱，員工的學歷層次較高，專業(yè)分布合理，職業(yè)技能優(yōu)良，
職業(yè)道德素質(zhì)過硬，是一支誠實勤勉、積極進取、開拓創(chuàng)新、奮發(fā)向上的資產(chǎn)托管從業(yè)人員
隊伍。
2、主要人員情況
任德奇先生，董事長、執(zhí)行董事，高級經(jīng)濟師。
任先生2020年1月起任本行董事長（其中：2019年12月至2020年7月代為履行行長職
責）、執(zhí)行董事，2018年8月至2020年1月任本行副董事長（其中：2019年4月至2020年1
月代為履行董事長職責）、執(zhí)行董事，2018年8月至2019年12月任本行行長；2016年12月
至2018年6月任中國銀行執(zhí)行董事、副行長，其中：2015年10月至2018年6月兼任中銀香
港（控股）有限公司非執(zhí)行董事，2016年9月至2018年6月兼任中國銀行上海人民幣交易業(yè)
務(wù)總部總裁；2014年7月至2016年11月任中國銀行副行長，2003年8月至2014年5月歷任
中國建設(shè)銀行信貸審批部副總經(jīng)理、風險監(jiān)控部總經(jīng)理、授信管理部總經(jīng)理、湖北省分行行
長、風險管理部總經(jīng)理；1988年7月至2003年8月先后在中國建設(shè)銀行岳陽長嶺支行、岳陽
市中心支行、岳陽分行，中國建設(shè)銀行信貸管理委員會辦公室、信貸風險管理部工作。任先
生1988年于清華大學獲工學碩士學位。
張寶江先生，副董事長、執(zhí)行董事、行長，高級經(jīng)濟師。
張先生2024年6月起任本行行長；曾任中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行副行長，安徽省分行行長，總
行辦公室主任，陜西省分行副行長，總行政策研究室副主任（主持工作）、辦公室副主任、研
究室副主任等職務(wù)。張先生于1998年于中央黨校研究生院獲經(jīng)濟學碩士學位，2004年于中央
黨校研究生院獲經(jīng)濟學博士學位。
徐鐵先生，資產(chǎn)托管部/資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)發(fā)展中心總經(jīng)理。
徐鐵先生2022年4月起任本行資產(chǎn)托管部總經(jīng)理；2014年12月至2022年4月任本行資
產(chǎn)托管部副總經(jīng)理；2000年7月至2014年12月，歷任交通銀行資產(chǎn)托管部客戶經(jīng)理、保險
與養(yǎng)老金部副高級經(jīng)理、高級經(jīng)理、保險保障業(yè)務(wù)部高級經(jīng)理、總經(jīng)理助理。徐先生2000年
于復旦大學獲經(jīng)濟學碩士學位。
3、基金托管業(yè)務(wù)經(jīng)營情況
截至2025年3月31日，交通銀行共托管證券投資基金854只。此外，交通銀行還托管
了基金公司特定客戶資產(chǎn)管理計劃、證券公司客戶資產(chǎn)管理計劃、理財產(chǎn)品、信托計劃、私
募投資基金、保險資金、全國社?；?、基本養(yǎng)老保險基金、劃轉(zhuǎn)國有資本充實社?；?、
養(yǎng)老保障管理產(chǎn)品、企業(yè)年金基金、職業(yè)年金基金、企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品、期貨公司資產(chǎn)管
理計劃、QFI證券投資資產(chǎn)、QDII證券投資資產(chǎn)、RQDII證券投資資產(chǎn)、QDIE、QDLP和QFLP
等產(chǎn)品。
（二）基金托管人的內(nèi)部控制制度
1、內(nèi)部控制目標
交通銀行嚴格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)章及行內(nèi)相關(guān)管理規(guī)定，加強內(nèi)部管理，托管
部/托管發(fā)展中心業(yè)務(wù)制度健全并確保貫徹執(zhí)行各項規(guī)章，通過對各種風險的識別、評估、控
制及緩釋，有效地實現(xiàn)對各項業(yè)務(wù)的風險管控，確保業(yè)務(wù)穩(wěn)健運行，保護基金持有人的合法
權(quán)益。
2、內(nèi)部控制原則
1）合法性原則：托管部/托管發(fā)展中心制定的各項制度符合國家法律法規(guī)及監(jiān)管機構(gòu)的監(jiān)
管要求，并貫穿于托管業(yè)務(wù)經(jīng)營管理活動始終。
2）全面性原則：托管部/托管發(fā)展中心建立各二級部自我監(jiān)控和風險合規(guī)部風險管控的內(nèi)
部控制機制，覆蓋各項業(yè)務(wù)、各個部門和各級人員，并滲透到?jīng)Q策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各
個經(jīng)營環(huán)節(jié)，建立全面的風險管理監(jiān)督機制。
3）獨立性原則：托管部/托管發(fā)展中心獨立負責受托基金資產(chǎn)的保管，保證基金資產(chǎn)與交
通銀行的自有資產(chǎn)相互獨立，對不同的受托基金資產(chǎn)分別設(shè)置賬戶，獨立核算，分賬管理。
4）制衡性原則：托管部/托管發(fā)展中心貫徹適當授權(quán)、相互制約的原則，從組織架構(gòu)的設(shè)
置上確保各二級部和各崗位權(quán)責分明、相互制約，并通過有效的相互制衡措施消除內(nèi)部控制
中的盲點。
5）有效性原則：托管部/托管發(fā)展中心在崗位、業(yè)務(wù)二級部和風險合規(guī)部三級內(nèi)控管理模
式的基礎(chǔ)上，形成科學合理的內(nèi)部控制決策機制、執(zhí)行機制和監(jiān)督機制，通過行之有效的控
制流程、控制措施，建立合理的內(nèi)控程序，保障各項內(nèi)控管理目標被有效執(zhí)行。
6）效益性原則：托管部/托管發(fā)展中心內(nèi)部控制與基金托管規(guī)模、業(yè)務(wù)范圍和業(yè)務(wù)運作環(huán)
節(jié)的風險控制要求相適應(yīng)，盡量降低經(jīng)營運作成本，以合理的控制成本實現(xiàn)最佳的內(nèi)部控制
目標。
3、內(nèi)部控制制度及措施
根據(jù)《證券投資基金法》、《中華人民共和國商業(yè)銀行法》、《商業(yè)銀行資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)指引》
等法律法規(guī)，托管部/托管發(fā)展中心制定了一整套嚴密、完整的證券投資基金托管管理規(guī)章制
度，確?；鹜泄軜I(yè)務(wù)運行的規(guī)范、安全、高效，包括《交通銀行資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)管理辦法》、
《交通銀行資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)風險管理辦法》、《交通銀行資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)商業(yè)秘密管理規(guī)定》、《交
通銀行資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)從業(yè)人員行為規(guī)范》、《交通銀行資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)運營檔案管理辦法》等，
并根據(jù)市場變化和基金業(yè)務(wù)的發(fā)展不斷加以完善。做到業(yè)務(wù)分工科學合理，技術(shù)系統(tǒng)管理規(guī)
范，業(yè)務(wù)管理制度健全，核心作業(yè)區(qū)實行封閉管理，落實各項安全隔離措施，相關(guān)信息披露
由專人負責。
托管部/托管發(fā)展中心通過對基金托管業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)的事前揭示、事中控制和事后檢查措施
實現(xiàn)全流程、全鏈條的風險管理，聘請國際著名會計師事務(wù)所對基金托管業(yè)務(wù)運行進行國際
標準的內(nèi)部控制評審。
（三）基金托管人對基金管理人運作基金進行監(jiān)督的方法和程序
交通銀行作為基金托管人，根據(jù)《證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理
辦法》和有關(guān)證券法規(guī)的規(guī)定，對基金的投資對象、基金資產(chǎn)的投資組合比例、基金資產(chǎn)的
核算、基金資產(chǎn)凈值的計算、基金管理人報酬的計提和支付、基金托管人報酬的計提和支付、
基金的申購資金的到賬與贖回資金的劃付、基金收益分配等行為的合規(guī)性進行監(jiān)督和核查。
交通銀行作為基金托管人，發(fā)現(xiàn)基金管理人有違反《證券投資基金法》、《公開募集證券
投資基金運作管理辦法》等有關(guān)證券法規(guī)和《基金合同》的行為，及時通知基金管理人予以
糾正，基金管理人收到通知后及時確認并進行調(diào)整。交通銀行有權(quán)對通知事項進行復查，督
促基金管理人改正?；鸸芾砣藢煌ㄣy行通知的違規(guī)事項未能及時糾正的，交通銀行按規(guī)
定報告中國證監(jiān)會。
交通銀行作為基金托管人，發(fā)現(xiàn)基金管理人有重大違規(guī)行為，按規(guī)定報告中國證監(jiān)會，
同時通知基金管理人限期糾正。
五、相關(guān)服務(wù)機構(gòu)
（一）基金銷售機構(gòu)
1、直銷機構(gòu)
中銀基金管理有限公司
注冊地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路200號中銀大廈45樓
辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路200號中銀大廈10樓、11樓、26樓、45樓
法定代表人：劉信群
電話：（021）38848999
傳真：（021）50960970
1）中銀基金管理有限公司直銷中心柜臺
地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路200號中銀大廈26樓
客戶服務(wù)電話：021-38834788，400-888-5566
電子信箱：clientservice@bocim.com
聯(lián)系人：曹卿
2）中銀基金管理有限公司電子直銷平臺
本公司電子直銷平臺包括：
中銀基金官方網(wǎng)站（www.bocim.com）
中銀基金官方微信服務(wù)號（在微信中搜索公眾號“中銀基金”并選擇關(guān)注）
中銀基金官方APP客戶端（在各大手機應(yīng)用商城搜索“中銀基金”下載安裝）
客戶服務(wù)電話：021-38834788，400-888-5566
電子信箱：clientservice@bocim.com
聯(lián)系人：朱凱
2、其他銷售機構(gòu)
本基金的其他銷售機構(gòu)請詳見基金管理人官網(wǎng)公示的銷售機構(gòu)名單。基金管理人可根據(jù)
有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇其他符合要求的機構(gòu)銷售基金，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
銷售機構(gòu)的具體業(yè)務(wù)規(guī)則、費率優(yōu)惠活動內(nèi)容及辦理程序等相關(guān)規(guī)則以銷售機構(gòu)的公示/
通知為準。
（二）登記機構(gòu)
名稱：中銀基金管理有限公司
注冊地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路200號中銀大廈45樓
辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路200號中銀大廈10樓、11樓、26樓、45樓
法定代表人：劉信群
電話：（021）38848999
傳真：（021）68871801
聯(lián)系人：樂妮
（三）出具法律意見書的律師事務(wù)所
名稱：上海市通力律師事務(wù)所
住所：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
辦公地址：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
負責人：韓炯
電話：（021）31358666
傳真：（021）31358600
經(jīng)辦律師：黎明、陳穎華
聯(lián)系人：陳穎華
（四）審計基金財產(chǎn)的會計師事務(wù)所
名稱：畢馬威華振會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
住所：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場2座辦公樓8層
辦公地址：上海市靜安區(qū)南京西路1266號恒隆廣場二期25樓
執(zhí)行事務(wù)合伙人：鄒俊
電話：(021)22122888
傳真：(021)62881889
聯(lián)系人：汪霞
經(jīng)辦會計師：王國蓓、汪霞
六、基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、《信息披露辦法》、基金
合同及其他有關(guān)規(guī)定募集，經(jīng)2020年4月3日中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2020]621號文件準予募集
注冊。本基金為契約型開放式證券投資基金，基金存續(xù)為不定期。本基金募集期間基金份額
凈值為人民幣1.00元，按初始面值發(fā)售。本基金于2020年5月6日起進行發(fā)售。本基金設(shè)立
募集期共募集1,863,493,495.67份基金份額，有效認購戶數(shù)為28,986戶。
七、基金合同的生效
根據(jù)有關(guān)規(guī)定，本基金滿足基金合同生效條件，基金合同已于2020年5月27日正式生
效?！痘鸷贤飞Ш?，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資
產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當在定期報告中予以披露；連續(xù)50個工作日出
現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當按照《基金合同》的約定程序進行清算并終止《基金合同》，
不需要召開基金份額持有人大會。
法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
八、基金份額的申購與贖回
（一）申購和贖回場所
本基金的申購與贖回將通過銷售機構(gòu)進行。具體的銷售機構(gòu)將由基金管理人在相關(guān)公告
中列明?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)情況變更銷售機構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示。若基金管理人或
其指定的銷售機構(gòu)開通電話、傳真或網(wǎng)上等交易方式，投資人可以通過上述方式進行申購與
贖回，具體參見各銷售機構(gòu)的相關(guān)公告。投資人應(yīng)當在銷售機構(gòu)辦理基金銷售業(yè)務(wù)的營業(yè)場
所或按銷售機構(gòu)提供的其他方式辦理基金份額的申購與贖回。
（二）申購和贖回的開放日及時間
1、開放日及開放時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證
券交易所的正常交易日的交易時間，若該工作日為非港股通交易日，則本基金不開放，但基
金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更或其他
特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實施日前
依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
2、申購、贖回開始日及業(yè)務(wù)辦理時間
基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理申購，具體業(yè)務(wù)辦理時間在申
購開始公告中規(guī)定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦理時間在贖
回開始公告中規(guī)定。
在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應(yīng)在申購、贖回開放日前依照《信息披
露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
基金管理人已于2020年8月10日起開始辦理本基金基金份額的日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換
及定期定額投資業(yè)務(wù)，詳情參見基金管理人刊登的《中銀大健康股票型證券投資基金開放日
常申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)公告》。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者轉(zhuǎn)
換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換申請且登記機構(gòu)確認接
受的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日基金份額申購、贖回的價格。
開放期及開放期辦理申購、贖回等業(yè)務(wù)的具體事宜見基金管理人發(fā)布的相關(guān)公告。
（三）申購與贖回的原則
1、“未知價”原則，即申購、贖回價格以申請當日收市后計算的基金份額凈值為基準進行計
算；
2、“金額申購、份額贖回”原則，即申購以金額申請，贖回以份額申請；
3、當日的申購與贖回申請可以在基金管理人規(guī)定的時間以內(nèi)撤銷；
4、贖回遵循“先進先出”原則，即按照投資人認購、申購的先后次序進行順序贖回；
5、辦理申購、贖回業(yè)務(wù)時，應(yīng)當遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保投資者的合法
權(quán)益不受損害并得到公平對待。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對上述原則進行調(diào)整。基金管理人必須在新規(guī)
則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（四）申購與贖回的程序
1、申購和贖回的申請方式
投資人必須根據(jù)銷售機構(gòu)規(guī)定的程序，在開放日的具體業(yè)務(wù)辦理時間內(nèi)提出申購或贖回
的申請。
2、申購和贖回的款項支付
投資人申購基金份額時，必須全額交付申購款項。投資人交付申購款項，申購成立；基
金份額登記機構(gòu)確認基金份額時，申購生效。若資金在規(guī)定時間內(nèi)未全額到賬則申購不成立，
申購款項將退回投資人賬戶，基金管理人、基金托管人和銷售機構(gòu)等不承擔由此產(chǎn)生的利息
等任何損失。
基金份額持有人遞交贖回申請，贖回成立；基金份額登記機構(gòu)確認贖回時，贖回生效。
基金份額持有人贖回生效后，基金管理人將在T＋7日（包括該日）內(nèi)支付贖回款項。在發(fā)生
巨額贖回或基金合同載明的其他暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形時，款項的支付辦法參
照基金合同有關(guān)條款處理。
3、申購和贖回申請的確認
基金管理人應(yīng)以交易時間結(jié)束前受理有效申購和贖回申請的當天作為申購或贖回申請日
（T日），在正常情況下，本基金登記機構(gòu)在T+1日內(nèi)對該交易的有效性進行確認。T日提交
的有效申請，投資人應(yīng)在T+2日后（包括該日）及時到銷售機構(gòu)柜臺或以銷售機構(gòu)規(guī)定的其
他方式查詢申請的確認情況。若申購不成功，則申購款項退還給投資人。
銷售機構(gòu)對申購、贖回申請的受理并不代表申請一定成功，而僅代表銷售機構(gòu)確實接收
到申請。申購、贖回的確認以登記機構(gòu)的確認結(jié)果為準。對于申請的確認情況，投資者應(yīng)及
時查詢并妥善行使合法權(quán)利，否則，由此產(chǎn)生的投資人任何損失由投資人自行承擔。
在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，登記機構(gòu)可根據(jù)《業(yè)務(wù)規(guī)則》，在不影響基金份額持有人利益
的前提下，對上述業(yè)務(wù)辦理時間進行調(diào)整，基金管理人將于開始實施前按照有關(guān)規(guī)定予以公
告。
（五）申購和贖回的數(shù)量限制
1、投資者通過基金管理人電子直銷平臺或基金管理人指定的其他銷售機構(gòu)申購本基金份
額時，每次申購最低金額為人民幣10元；通過基金管理人直銷中心柜臺申購本基金份額時，
首次申購最低金額為人民幣10000元，追加申購最低金額為人民幣1000元。投資者當期分配
的基金收益轉(zhuǎn)為基金份額時，不受申購最低金額的限制。
2、投資者可將其全部或部分基金份額贖回?；鸸芾砣瞬粚ν顿Y人每個基金交易賬戶的
最低基金份額余額進行限制。
3、基金管理人有權(quán)對單個投資人累計持有的基金份額上限進行限制，但本基金單一投資
者持有基金份額數(shù)不得達到或超過基金份額總數(shù)的50%（但在基金運作過程中因基金份額贖
回等情形導致被動達到或超過50%的除外）。法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
4、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時，基金管理人應(yīng)
當采取設(shè)定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫?；?
申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權(quán)益?；鸸芾砣嘶谕顿Y運作與風險控
制的需要，可采取上述措施對基金規(guī)模予以控制。具體見基金管理人相關(guān)公告。
5、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額和贖回份額的數(shù)量限
制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
6、基金管理人可與其他銷售機構(gòu)約定，對投資人委托其他銷售機構(gòu)辦理基金申購與贖回
的，其他銷售機構(gòu)可以按照委托協(xié)議的相關(guān)規(guī)定辦理，不必遵守以上限制。
（六）申購費用和贖回費用
1、申購費用
本基金A類基金份額在投資人申購時收取申購費。C類基金份額不收取申購費，而是從本
類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費。本基金的A類基金份額的申購費用由投資人承擔，不列入
基金財產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用。
本基金A類基金份額的申購費率如下：
A類基金份額申購費率 客戶申購金額（M） 申購費率
M＜100萬元 1.50%
100萬元≤M＜200萬元 1.20%
200萬元≤M＜500萬元 0.60%
M≥500萬元 1000元/筆
自2021年8月30日起，對通過本公司直銷中心柜臺申購本基金的養(yǎng)老金客戶實施特定
申購費率：
通過公司直銷中心申購該基金A類基金份額的，適用的申購費率為對應(yīng)申購金額所適用
的原申購費率的10%，申購費率為固定金額的，則按原費率執(zhí)行，不再享有費率優(yōu)惠。其中，
養(yǎng)老金客戶指基本養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的補充
養(yǎng)老基金，包括全國社會保障基金、可以投資基金的地方社會保障基金、企業(yè)年金單一計劃
以及集合計劃、企業(yè)年金理事會委托的特定客戶資產(chǎn)管計劃、基本養(yǎng)老保險基金、職業(yè)年金
計劃、養(yǎng)老目標基金。如將來出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認可的新的養(yǎng)老基金類型，基金管理
人可在招募說明書更新時或發(fā)布臨時公告將其納入養(yǎng)老金客戶范圍。
2、贖回費用。
本基金A類基金份額和C類基金份額贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，
在基金份額持有人贖回基金份額時收取。
（1）本基金A類基金份額的贖回費率如下：
A類基金份額贖回費率 持有期限（Y） 贖回費率
Y＜7天 1.50%
7天≤Y＜30天 0.75%
30天≤Y＜6個月 0.50%
Y≥6個月 0
注：1個月為30天，以此類推；投資人通過日常申購所得基金份額，持有期限自登記機
構(gòu)確認登記之日起計算。
投資者可將其持有的全部或部分基金份額贖回。對持續(xù)持有期少于7日的投資人收取不
低于1.50%的贖回費，對持續(xù)持有期少于30日的投資人收取不低于0.75%的贖回費，并將上
述贖回費全額計入基金財產(chǎn)；對持續(xù)持有期少于3個月的投資人收取不低于0.50%的贖回費，
并將不低于贖回費總額的75%計入基金財產(chǎn)；對持續(xù)持有期長于3個月但少于6個月的投資
人收取不低于0.50%的贖回費，并將不低于贖回費總額的50%計入基金財產(chǎn)。未計入基金資產(chǎn)
的部分用于支付登記費和其他必要的手續(xù)費。
（2）本基金C類基金份額的贖回費率如下：
對持續(xù)持有期少于7日的投資人收取不低于1.50%的贖回費，對持續(xù)持有期長于7日（含）
但少于30日的投資人收取不低于0.75%的贖回費，并將上述贖回費全額計入基金財產(chǎn)。具體
贖回費率結(jié)構(gòu)如下：
C類基金份額贖回費率 持有期限（Y） 贖回費率
Y＜7天 1.50%
7天≤Y＜30天 0.75%
Y≥30天 0
3、本基金各類基金份額凈值的計算，保留到小數(shù)點后4位，小數(shù)點后第5位四舍五入，
由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔。T日的各類基金份額凈值在當天收市后計算，并在
T+1日內(nèi)公告。遇特殊情況，經(jīng)履行適當程序，可以適當延遲計算或公告。本基金A類基金份
額和C類基金份額將分別計算基金份額凈值。
4、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費率或收費方式，并最遲應(yīng)于新的費率
或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
5、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下根據(jù)市場情況制定基
金持續(xù)營銷計劃，定期或不定期地開展基金持續(xù)營銷活動。在基金持續(xù)營銷活動期間，對存
量基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，
基金管理人可以對基金銷售費用實行一定的優(yōu)惠。
6、當本基金發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以確?；?
金估值的公平性。具體處理原則和操作規(guī)范須遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的
規(guī)定。
（七）申購份額與贖回金額的計算
1、基金的申購金額包括申購費用和凈申購金額，其中：
（1）A類份額的申購份額計算
申購費用采用比例費率時：
凈申購金額=申購金額/（1+申購費率）
申購費用=申購金額-凈申購金額
申購份額=凈申購金額/申購當日的A類基金份額凈值
申購費用采用固定金額時：
申購費用=固定金額
凈申購金額=申購金額-申購費用
申購份額=凈申購金額/申購當日的A類基金份額凈值
（2）C類份額的申購份額計算
申購份額=申購金額/申購當日C類基金份額凈值
上述計算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點后2位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金
財產(chǎn)承擔。
例（1）：某投資人投資50,000元申購本基金A類基金份額，假設(shè)申購當日A類基金份額
凈值為1.0500元，則可得到本基金A類基金份額的申購份額為：
凈申購金額=50,000/（1+1.50%）=49,261.08元
申購費用=50,000-49,261.08=738.92元
申購份額=49,261.08/1.0500=46,915.31份
即：投資者投資50,000元申購本基金A類基金份額，假設(shè)申購當日A類基金份額凈值為
1.0500元，則其可得到46,915.31份A類基金份額。
（2）某投資人投資100,000元申購本基金C類基金份額，假設(shè)申購當日C類基金份額的
基金份額凈值為1.0000元，則可得到本基金C類基金份額的申購份額為：
申購份額=100,000/1.0000=100,000.00份
即：投資者投資100,000元申購本基金C類基金份額，假設(shè)申購當日C類基金份額凈值
為1.0000元，則其可得到100,000.00份本基金C類基金份額。
2、贖回金額的計算及余額處理方式
本基金采用“份額贖回”方式，贖回價格以贖回當日的該類基金份額凈值為基準進行計算，
本基金A類份額與C類份額設(shè)置不同的贖回費率。計算公式：
贖回總金額=贖回份額×贖回當日的該類基金份額凈值
贖回費用=贖回總金額×贖回費率
凈贖回金額=贖回總金額—贖回費用
上述計算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點后2位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金
財產(chǎn)承擔。
例：某投資人贖回本基金10,000份A類基金份額，持有時間為三年，對應(yīng)的贖回費率為
0%，假設(shè)贖回當日A類基金份額凈值是1.2500元，則其可得到的贖回金額為：
贖回總金額=10,000×1.2500=12,500.00元
贖回費用=12,500.00×0%=0.00元
凈贖回金額=12,500.00-0.00=12,500.00元
投資者贖回本基金10,000份A類基金份額，持有期限為三年，假設(shè)贖回當日A類基金份
額凈值是1.2500元，則其可得到的贖回金額為12,500.00元。
（八）拒絕或暫停申購的情形
發(fā)生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請：
1、因不可抗力導致基金無法正常運作。
2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫停基金資產(chǎn)估值情況時，基金管理人可暫停接受投資人的申購
申請；當前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價格且采用估值
技術(shù)仍導致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認后，基金管理人應(yīng)當暫
停接受投資人的申購申請。
3、證券、期貨交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基金資產(chǎn)凈值。
4、接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現(xiàn)有基金份額持有人利益時。
5、基金資產(chǎn)規(guī)模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可能對基金業(yè)績
產(chǎn)生負面影響，或發(fā)生其他損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形。
6、基金管理人接受某筆或者某些申購申請有可能導致單一投資者持有基金份額的比例達
到或者超過50%，或者變相規(guī)避50%集中度的情形時。
7、申請超過基金管理人設(shè)定的基金總規(guī)模、單日凈申購比例上限、單個投資人單日或單
筆申購金額上限的。
8、基金管理人、基金托管人、基金銷售機構(gòu)或登記機構(gòu)的異常情況導致基金銷售系統(tǒng)、
基金登記系統(tǒng)或基金會計系統(tǒng)無法正常運行。
9、法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會認定的其他情形。
發(fā)生上述第1、2、3、5、8、9項之一的情形且基金管理人決定暫停接受投資者申購申請
時，基金管理人應(yīng)當根據(jù)有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上刊登暫停申購公告。如果投資人的申購申請
被全部或部分拒絕的，被拒絕的申購款項將退還給投資人。在暫停申購的情況消除時，基金
管理人應(yīng)及時恢復申購業(yè)務(wù)的辦理。
（九）暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形
發(fā)生下列情形時，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回款項：
1、因不可抗力導致基金管理人不能支付贖回款項。
2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值情況時，基金管理人可暫停接受投資人的贖回
申請或延緩支付贖回款項；當前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍
市場價格且采用估值技術(shù)仍導致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認后，
基金管理人應(yīng)當暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回款項。
3、證券、期貨交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基金資產(chǎn)凈值。
4、連續(xù)兩個或兩個以上開放日發(fā)生巨額贖回。
5、發(fā)生繼續(xù)接受贖回申請將損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形時，基金管理人可暫停
接受基金份額持有人的贖回申請。
6、法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會認定的其他情形。
發(fā)生上述情形之一且基金管理人決定暫停贖回或延緩支付贖回款項時，基金管理人應(yīng)在
當日報中國證監(jiān)會備案，已確認的贖回申請，基金管理人應(yīng)足額支付；如暫時不能足額支付，
應(yīng)將可支付部分按單個賬戶申請量占申請總量的比例分配給贖回申請人，未支付部分可延期
支付。若出現(xiàn)上述第4項所述情形，按基金合同的相關(guān)條款處理?；鸱蓊~持有人在申請贖
回時可事先選擇將當日可能未獲受理部分予以撤銷。在暫停贖回的情況消除時，基金管理人
應(yīng)及時恢復贖回業(yè)務(wù)的辦理并公告。
（十）巨額贖回的情形及處理方式
1、巨額贖回的認定
若本基金單個開放日內(nèi)的基金份額凈贖回申請（贖回申請份額總數(shù)加上基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)出
申請份額總數(shù)后扣除申購申請份額總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請份額總數(shù)后的余額）超過前一
開放日的基金總份額的10%，即認為是發(fā)生了巨額贖回。
2、巨額贖回的處理方式
當基金出現(xiàn)巨額贖回時，基金管理人可以根據(jù)基金當時的資產(chǎn)組合狀況決定全額贖回或
部分延期贖回。
（1）全額贖回：當基金管理人有能力支付投資人的全部贖回申請時，按正常贖回程序執(zhí)
行。
（2）部分延期贖回：當基金管理人支付基金份額持有人的贖回申請有困難或因支付基金
份額持有人的贖回申請而進行的財產(chǎn)變現(xiàn)可能會對基金資產(chǎn)凈值造成較大波動時，基金管理
人在當日接受贖回比例不低于上一開放日基金總份額的10%的前提下，可對其余贖回申請延
期辦理。對于當日的贖回申請，應(yīng)當按單個賬戶贖回申請量占贖回申請總量的比例，確定當
日受理的贖回份額；對于未能贖回部分，基金份額持有人在提交贖回申請時可以選擇延期贖
回或取消贖回。選擇延期贖回的，將自動轉(zhuǎn)入下一個開放日繼續(xù)贖回，直到全部贖回為止；
選擇取消贖回的，當日未獲受理的部分贖回申請將被撤銷。延期的贖回申請與下一開放日贖
回申請一并處理，無優(yōu)先權(quán)并以下一開放日的該類基金份額凈值為基礎(chǔ)計算贖回金額，以此
類推，直到全部贖回為止。如基金份額持有人在提交贖回申請時未作明確選擇，基金份額持
有人未能贖回部分作自動延期贖回處理。
（3）當基金出現(xiàn)巨額贖回時，在單個基金份額持有人贖回申請超過前一開放日基金總份
額10%的情形下，基金管理人認為支付該基金份額持有人的全部贖回申請有困難或者因支付
該基金份額持有人的全部贖回申請而進行的財產(chǎn)變現(xiàn)可能會對基金資產(chǎn)凈值造成較大波動時，
基金管理人可以對該單個基金份額持有人超出10%的贖回申請實施延期辦理。對于未能贖回
部分，投資人在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消贖回，具體參照上述（2）所述方式
處理。延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一并處理，無優(yōu)先權(quán)并以下一開放日的該類基
金份額凈值為基礎(chǔ)計算贖回金額，以此類推，直到全部贖回為止。而對該單個基金份額持有
人10%以內(nèi)（含10%）的贖回申請與其他投資者的贖回申請按上述（1）、（2）方式處理，具
體見相關(guān)公告。
（4）暫停贖回：連續(xù)2個開放日以上(含本數(shù))發(fā)生巨額贖回，基金管理人可暫停接受基
金的贖回申請；已經(jīng)接受的贖回申請可以延緩支付贖回款項，但不得超過20個工作日，并應(yīng)
當在規(guī)定媒介上進行公告。
3、巨額贖回的公告
當發(fā)生上述巨額贖回并延緩支付或延期辦理時，基金管理人應(yīng)當通過郵寄、傳真或者招
募說明書規(guī)定的其他方式在3個交易日內(nèi)通知基金份額持有人，說明有關(guān)處理方法，并在兩
日內(nèi)在規(guī)定媒介上刊登公告。
（十一）暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告
1、發(fā)生上述暫停申購或贖回情況的，基金管理人應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)在規(guī)定媒介上刊登暫停
公告。
2、如發(fā)生暫停的時間為1日，基金管理人應(yīng)于重新開放日，在規(guī)定媒介上刊登基金重新
開放申購或贖回公告，并公布最近1個開放日的各類基金份額凈值。
3、如發(fā)生暫停的時間超過1日，暫停結(jié)束，基金重新開放申購或贖回時，基金管理人應(yīng)
根據(jù)《信息披露辦法》的規(guī)定在規(guī)定媒介上刊登基金重新開放申購或贖回公告，并公告最近1
個開放日的各類基金份額凈值。
（十二）基金轉(zhuǎn)換
基金管理人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及基金合同的規(guī)定決定開辦本基金的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，
基金轉(zhuǎn)換可以收取一定的轉(zhuǎn)換費，相關(guān)規(guī)則由基金管理人屆時根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及基金合同
的規(guī)定制定并公告，并提前告知基金托管人與相關(guān)機構(gòu)。
（十三）基金份額的轉(zhuǎn)讓
在法律法規(guī)允許且條件具備的情況下，基金管理人可受理基金份額持有人通過中國證監(jiān)
會認可的交易場所或者交易方式進行份額轉(zhuǎn)讓的申請并由登記機構(gòu)辦理基金份額的過戶登記。
基金管理人擬受理基金份額轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)的，將提前公告，基金份額持有人應(yīng)根據(jù)基金管理人公
告的業(yè)務(wù)規(guī)則辦理基金份額轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)。
（十四）基金的非交易過戶
基金的非交易過戶是指基金登記機構(gòu)受理繼承、捐贈和司法強制執(zhí)行等情形而產(chǎn)生的非
交易過戶以及登記機構(gòu)認可、符合法律法規(guī)的其它非交易過戶。無論在上述何種情況下，接
受劃轉(zhuǎn)的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投資人。
繼承是指基金份額持有人死亡，其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承；捐贈指基金
份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈給福利性質(zhì)的基金會或社會團體；司法強制執(zhí)行是
指司法機構(gòu)依據(jù)生效司法文書將基金份額持有人持有的基金份額強制劃轉(zhuǎn)給其他自然人、法
人或其他組織。辦理非交易過戶必須提供基金登記機構(gòu)要求提供的相關(guān)資料，對于符合條件
的非交易過戶申請按基金登記機構(gòu)的規(guī)定辦理，并按基金登記機構(gòu)規(guī)定的標準收費。
（十五）基金的轉(zhuǎn)托管
基金份額持有人可辦理已持有基金份額在不同銷售機構(gòu)之間的轉(zhuǎn)托管，基金銷售機構(gòu)可
以按照規(guī)定的標準收取轉(zhuǎn)托管費。
（十六）定期定額投資計劃
基金管理人可以為投資人辦理定期定額投資計劃，具體規(guī)則由基金管理人另行規(guī)定。投
資人在辦理定期定額投資計劃時可自行約定每期申購金額，每期申購金額必須不低于基金管
理人在相關(guān)公告或更新的招募說明書中所規(guī)定的定期定額投資計劃最低申購金額。
（十七）基金份額的凍結(jié)和解凍
基金登記機構(gòu)只受理國家有權(quán)機關(guān)依法要求的基金份額的凍結(jié)與解凍，以及登記機構(gòu)認
可、符合法律法規(guī)的其他情況下的凍結(jié)與解凍。
基金份額被凍結(jié)的，被凍結(jié)部分產(chǎn)生的權(quán)益一并凍結(jié)，被凍結(jié)部分份額仍然參與收益分
配。法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的除外。
（十八）如相關(guān)法律法規(guī)允許基金管理人辦理基金份額的質(zhì)押業(yè)務(wù)或其他基金業(yè)務(wù)，基
金管理人將制定和實施相應(yīng)的業(yè)務(wù)規(guī)則。
九、基金的投資
（一）投資目標
本基金主要通過精選投資于大健康主題相關(guān)證券，在合理控制風險并保持基金資產(chǎn)良好
流動性的前提下，力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
（二）投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括
主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票）、存托憑證、港股通標的股票、
債券（包括國債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、地方政府債券、政府支持
機構(gòu)債券、政府支持債券、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分）、可交換
債券、短期融資券、超短期融資券、央行票據(jù)）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款（包括
協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及
法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可
以將其納入投資范圍。
本基金股票及存托憑證投資占基金資產(chǎn)的比例范圍為80%-95%（其中投資于港股通標的
股票的比例占股票資產(chǎn)的0-20%；投資于大健康主題相關(guān)證券的投資比例不低于非現(xiàn)金基金資
產(chǎn)的80%）。本基金每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨合約需繳納的交易保證金后，
應(yīng)當保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括
結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等。股指期貨、國債期貨的投資比例依照法律法規(guī)或
監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。
如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序
后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
（三）投資策略
1、資產(chǎn)配置策略
本基金的資產(chǎn)配置策略主要依托于本基金管理人的大類資產(chǎn)配置體系，對股票、債券、
現(xiàn)金等主要大類資產(chǎn)的表現(xiàn)進行預測，進而確定本基金對股票、債券、貨幣市場工具及其他
金融工具的投資比例。
本基金管理人的大類資產(chǎn)配置體系以定性和定量相結(jié)合的方法，對宏觀發(fā)展政策驅(qū)動力、
宏觀經(jīng)濟驅(qū)動力、宏觀價格驅(qū)動力、流動性政策驅(qū)動力、資產(chǎn)主體經(jīng)營驅(qū)動力、市場參與度
驅(qū)動力和境外因素驅(qū)動力七個因素進行綜合考量，在風險與收益相匹配的原則下，力求取得
中長期的絕對和相對收益。
2、股票投資策略
（1）大健康主題相關(guān)股票的界定
本基金定義的大健康產(chǎn)業(yè)是與國民健康狀況提升、改善和恢復直接或間接相關(guān)產(chǎn)業(yè)的統(tǒng)
稱，不僅包括身體健康，還包括生活健康、身心健康、健康服務(wù)、健康養(yǎng)老等。大健康產(chǎn)業(yè)
可細分為下述子產(chǎn)業(yè)：
1）醫(yī)療保健產(chǎn)業(yè)（藥品零售、醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)、制藥、生物科技行業(yè)）；
2）食品健康產(chǎn)業(yè)（農(nóng)業(yè)與農(nóng)產(chǎn)品加工、食品飲料）；
3）環(huán)保產(chǎn)業(yè)（環(huán)保服務(wù)、機械設(shè)備、公用事業(yè)、建筑裝飾行業(yè)）；
4）養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)（消費電子、休閑用品與服務(wù)、酒店旅游、教育、文化傳媒、藥品零售、家
庭用品、人壽保險、互聯(lián)網(wǎng)軟件行業(yè)）；
5）體育產(chǎn)業(yè)（體育服務(wù)業(yè)、體育用品制造與銷售、體育媒體、體育醫(yī)療、體育彩票衍生
行業(yè)）。
（2）A股投資策略
1）公司基本面評價
本基金將重點投資于滿足基金管理人以下分析標準的公司：公司經(jīng)營穩(wěn)健，盈利能力較
強或具有較好的盈利預期；財務(wù)狀況運行良好，資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)相對合理，財務(wù)風險較??；公
司治理結(jié)構(gòu)合理、管理團隊相對穩(wěn)定、管理規(guī)范、具有清晰的長期愿景與企業(yè)文化、信息透
明。
2）估值水平分析
本基金將根據(jù)上市公司的行業(yè)特性及公司本身的特點，選擇合適的股票估值方法?？晒?
選擇的估值方法包括市盈率法（P/E）、市凈率法（P/B）、市盈率－長期成長法（PEG）、企業(yè)
價值/銷售收入(EV/SALES)、企業(yè)價值/息稅折舊攤銷前利潤法（EV/EBITDA）、自由現(xiàn)金流貼
現(xiàn)模型（FCFF，F(xiàn)CFE）或股利貼現(xiàn)模型（DDM）等。通過估值水平分析，基金管理人力爭
發(fā)掘出價值被低估或估值合理的股票。
3）股票組合的構(gòu)建與調(diào)整
本基金將結(jié)合基本面評價和估值水平分析研究成果，綜合考量商業(yè)模式、行業(yè)前景和企
業(yè)治理結(jié)構(gòu)等方面，通過對上市公司的成長性和價值進行綜合評判，精選出具有成長性且估
值合理或被低估的上市公司形成股票投資組合，并根據(jù)行業(yè)趨勢等因素進行動態(tài)調(diào)整。
（3）港股通標的股票投資策略
另外，本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場，不使
用合格境內(nèi)機構(gòu)投資者（QDII）境外投資額度進行境外投資。本基金精選大健康主題相關(guān)的
港股通標的股票，將具有成長性且估值合理或被低估的港股納入本基金的股票投資組合。
（4）存托憑證投資策略
本基金投資存托憑證的策略依照上述境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行。
3、債券投資策略
在大類資產(chǎn)配置的基礎(chǔ)上，本基金將依托基金管理人固定收益團隊的研究成果，綜合分
析市場利率和信用利差的變動趨勢，采取久期調(diào)整、收益率曲線配置和券種配置等積極投資
策略，把握債券市場投資機會，實施積極主動的組合管理，以獲取穩(wěn)健的投資收益。
（1）久期管理
本基金將在對國內(nèi)宏觀經(jīng)濟要素變化趨勢進行分析和判斷的基礎(chǔ)上，通過有效控制風險，
基于對利率水平的預測和股票型基金中債券投資相對被動的特點，進行以“目標久期”為中心的
資產(chǎn)配置，以收益性和安全性為導向配置債券組合。
（2）期限結(jié)構(gòu)配置
由于期限不同，債券對市場利率的敏感程度也不同，本基金將結(jié)合對收益率曲線變化的
預測，采取下面的幾種策略進行期限結(jié)構(gòu)配置：首先采取主動型策略，直接進行期限結(jié)構(gòu)配
置，通過分析和情景測試，確定長期、中期、短期三種債券的投資比例。然后與數(shù)量化方法
相結(jié)合，結(jié)合對利率走勢、收益率曲線的變化情況的判斷，適時采用不同投資組合中債券的
期限結(jié)構(gòu)配置。
（3）確定類屬配置
收益率利差策略是債券資產(chǎn)在類屬間的主要配置策略。本基金在充分考慮不同類型債券
流動性、稅收以及信用風險等因素基礎(chǔ)上，進行類屬的配置，優(yōu)化組合收益。
（4）個債選擇
本基金在綜合考慮上述配置原則基礎(chǔ)上，通過對個體券種的價值分析，重點考察各券種
的收益率、流動性、信用等級，選擇相應(yīng)的最優(yōu)投資對象。本基金還將采取積極主動的策略，
針對市場定價失誤和回購套利機會等，在確定存在超額收益的情況下，積極把握市場機會。
本基金在已有組合基礎(chǔ)上，根據(jù)對未來市場預期的變化，持續(xù)運用上述策略對債券組合進行
動態(tài)調(diào)整。
4、資產(chǎn)支持證券投資策略
本基金管理人通過考量宏觀經(jīng)濟形勢、提前償還率、違約率、資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)以及資產(chǎn)池資
產(chǎn)所在行業(yè)景氣情況等因素，預判資產(chǎn)池未來現(xiàn)金流變動；研究標的證券發(fā)行條款，預測提
前償還率變化對標的證券平均久期及收益率曲線的影響，同時密切關(guān)注流動性變化對標的證
券收益率的影響，在嚴格控制信用風險暴露程度的前提下，通過信用研究和流動性管理，選
擇風險調(diào)整后收益較高的品種進行投資。
5、衍生品投資策略
（1）股指期貨投資策略
本基金將根據(jù)風險管理的原則，以套期保值為目的，有選擇地投資于股指期貨。套期保
值將主要采用流動性好、交易活躍的期貨合約。
本基金在進行股指期貨投資時，將通過對證券市場和期貨市場運行趨勢的研究，并結(jié)合
股指期貨的定價模型尋求其合理的估值水平。本基金管理人將充分考慮股指期貨的收益性、
流動性及風險特征，通過資產(chǎn)配置、品種選擇，謹慎進行投資，以降低投資組合的整體風險。
（2）國債期貨投資策略
國債期貨作為利率衍生品的一種，有助于管理債券組合的久期、流動性和風險水平?；?
金管理人將按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，根據(jù)風險管理的原則，以套期保值為目的，結(jié)合對宏
觀經(jīng)濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進行定性和定量分析。構(gòu)建量化分析體系，對國
債期貨和現(xiàn)貨的基差、國債期貨的流動性、波動水平、套期保值的有效性等指標進行跟蹤監(jiān)
控，在最大限度保證基金資產(chǎn)安全的基礎(chǔ)上，力求實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
（四）投資決策依據(jù)、機制和程序
1、投資決策依據(jù)
（1）國家有關(guān)法律、法規(guī)和基金合同的有關(guān)規(guī)定；
（2）宏觀經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境、債券市場和證券市場走勢。
2、投資決策機制
本基金管理人實行的投資決策機制是：在投資決策委員會授權(quán)范圍內(nèi)，分管投資領(lǐng)導領(lǐng)
導下的基金經(jīng)理負責制。
投資決策委員會：根據(jù)研究報告，負責制定整體投資策略和原則，審定季度資產(chǎn)配置調(diào)
整計劃和轉(zhuǎn)持股份產(chǎn)品的投資方案；參考投資報告，審定核心投資對象和范圍，并定期調(diào)整
投資原則和投資策略。
基金經(jīng)理：在投資決策委員會的授權(quán)范圍內(nèi)，參考投資決策委員會的資產(chǎn)配置建議、行
業(yè)投資比例和整體組合的絕對和相對風險控制水平，關(guān)注整個資產(chǎn)組合的風險收益水平、增
值性、穩(wěn)定性、分散性和流動性等特征，并結(jié)合自身對證券市場的分析判斷，確定具體的投
資品種、數(shù)量和買賣時間，構(gòu)建和優(yōu)化投資組合，并進行日常分析和管理。為有效控制組合
風險，基金經(jīng)理只有獲得投資決策委員會的批準，才可以超越權(quán)限超配個別證券。
基金經(jīng)理助理/投資分析員：通過內(nèi)部調(diào)研和參考外部研究報告，定期提出宏觀分析、行
業(yè)分析、公司分析以及數(shù)據(jù)模擬的各類報告或建議，提交投資決策委員會，作為投資決策的
依據(jù)。
數(shù)量分析人員通過數(shù)量模型發(fā)現(xiàn)潛在投資機會，運用組合業(yè)績評估系統(tǒng)，定期對投資組
合中大類資產(chǎn)配置、行業(yè)配置、風格輪動、個股選擇、個券選擇、買賣成本等對整體業(yè)績的
貢獻進行歸因分析。風險管理人員對投資組合的風險進行分析、監(jiān)控和報告。根據(jù)反饋結(jié)果，
基金經(jīng)理及時對組合進行必要的調(diào)整。
3、投資決策程序
本基金具體的投資決策機制與流程為：
（1）研究支持
研究人員從基本面對宏觀經(jīng)濟、行業(yè)、個券、和市場走勢提出研究報告，數(shù)量小組利用
集成市場預測模型和風險控制模型對市場、行業(yè)、個券進行分析和預期收益測算。
（2）投資決策
投資決策委員會依據(jù)上述研究報告，定期（月）或遇重大事項時召開投資決策會議，決
定相關(guān)事項?；鸾?jīng)理根據(jù)投資決策委員會的決議，進行基金投資管理的日常決策。
（3）組合構(gòu)建
在投資決策委員會制定的投資原則和資產(chǎn)配置原則下，基金經(jīng)理根據(jù)研究人員和數(shù)量小
組的投資建議，結(jié)合自身對證券市場的分析判斷，制定大類資產(chǎn)配置、行業(yè)配置及個股投資
策略，在嚴格貫徹投資流程和投資紀律的基礎(chǔ)上，嚴格控制風險構(gòu)建投資組合，進行投資組
合的構(gòu)建和日常管理，并定期進行組合優(yōu)化。
（4）交易執(zhí)行
基金經(jīng)理直接向交易部下達交易指令。交易部依據(jù)基金經(jīng)理的指令，制定交易策略，統(tǒng)
一執(zhí)行投資組合計劃，進行具體品種的交易，并將執(zhí)行結(jié)果反饋基金經(jīng)理確認。交易執(zhí)行結(jié)
束后，交易員填寫交易回執(zhí)，經(jīng)基金經(jīng)理確認后交給基金行政人員存檔。
（5）業(yè)績評估
數(shù)量小組和風險控制小組利用公司開發(fā)的業(yè)績評估系統(tǒng)，對投資組合中整體資產(chǎn)配置、
投資組合、個股選擇、個券選擇、買賣成本等因素對整體業(yè)績的貢獻進行分析。該評估結(jié)果
將為基金經(jīng)理進行積極投資風險的控制和調(diào)整提供依據(jù)。
（6）組合維護
基金經(jīng)理將根據(jù)市場狀況，結(jié)合行業(yè)、個股的基本面情況、流動性狀況、基金申購和贖
回的現(xiàn)金流量情況以及組合投資績效評估的結(jié)果，對投資組合進行監(jiān)控和調(diào)整。
（五）業(yè)績比較基準
本基金的業(yè)績比較基準為：中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù)收益率×75%＋恒生指數(shù)收益率×10%+中債
綜合全價（總值）指數(shù)收益率×15%
大健康是本基金的投資主題，中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù)市場認同度較高、指數(shù)編制方法較為科
學，適合作為本基金的投資比較基準。
恒生指數(shù)是由恒生指數(shù)服務(wù)有限公司編制，以香港股票市場中的50家上市股票為成份股
樣本，以其發(fā)行量為權(quán)數(shù)的加權(quán)平均股價指數(shù)，是反映香港股市價幅趨勢最有影響的一種股
價指數(shù)，適合作為本基金港股投資的業(yè)績比較基準。
中債綜合全價（總值）指數(shù)由中央國債登記結(jié)算有限責任公司編制，樣本債券涵蓋的范
圍全面，具有廣泛的市場代表性，涵蓋主要交易市場（銀行間市場、交易所市場等）、不同發(fā)
行主體（政府、企業(yè)等）和期限（長期、中期、短期等），能夠很好地反映中國債券市場總體
價格水平和變動趨勢，適合作為本基金債券投資的業(yè)績比較基準。
如果今后證券市場中有其他代表性更強，或者指數(shù)編制單位停止編制該指數(shù)，或者更科
學客觀的業(yè)績比較基準適用于本基金時，基金管理人可以依據(jù)維護基金份額持有人合法權(quán)益
的原則，根據(jù)實際情況在履行適當?shù)某绦虿⒔?jīng)基金托管人同意后對業(yè)績比較基準進行相應(yīng)調(diào)
整。
（六）風險收益特征
本基金為股票型基金，其預期風險和預期收益水平高于混合型基金、債券型基金和貨幣
市場基金。
本基金將投資港股通標的股票，將面臨需承擔匯率風險、境外市場風險以及港股通機制
下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。
（七）投資限制與禁止行為
1、組合限制
基金的投資組合應(yīng)遵循以下限制：
（1）本基金股票及存托憑證投資占基金資產(chǎn)的比例范圍為80%-95%（其中投資于港股通
標的股票的比例占股票資產(chǎn)的0-20%）；投資于大健康主題相關(guān)證券的投資比例不低于非現(xiàn)金
基金資產(chǎn)的80%；
（2）本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約和國債期貨合約需繳納的交易保證金后，
持有的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算
備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等；
（3）本基金持有一家公司發(fā)行的證券，其市值（同一家公司在內(nèi)地和香港同時上市的A+H
股合計計算）不超過基金資產(chǎn)凈值的10%；
（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發(fā)行的證券（同一家公司在內(nèi)地和香港
同時上市的A+H股合計計算），不超過該證券的10%，完全按照有關(guān)指數(shù)的構(gòu)成比例進行證
券投資的基金品種可以不受此條款規(guī)定的比例限制；
（5）本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過基金資產(chǎn)凈值
的10%；
（6）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20%；
（7）本基金持有的同一（指同一信用級別）資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過該資產(chǎn)支持
證券規(guī)模的10%；
（8）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券，不得超
過其各類資產(chǎn)支持證券合計規(guī)模的10%；
（9）本基金應(yīng)投資于信用級別評級為BBB以上（含BBB）的資產(chǎn)支持證券。基金持有
資產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應(yīng)在評級報告發(fā)布之日起3
個月內(nèi)予以全部賣出；
（10）基金財產(chǎn)參與股票發(fā)行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產(chǎn)，本基
金所申報的股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；
（11）本基金進入全國銀行間同業(yè)市場進行債券回購的資金余額不得超過基金資產(chǎn)凈值的
40%，進入全國銀行間同業(yè)市場進行債券回購的最長期限為1年，債券回購到期后不得展期；
（12）若本基金參與股指期貨、國債期貨交易的，在任何交易日日終，持有的買入股指
期貨合約價值，不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%；在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合
約和股指期貨合約價值與有價證券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的95%，其中，有價證
券指股票、債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）、資產(chǎn)支持證券、買入返售金融資產(chǎn)（不
含質(zhì)押式回購）等；在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金持有的
股票總市值的20%；在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超
過上一個交易日基金資產(chǎn)凈值的20%；基金所持有的股票市值、買入、賣出股指期貨合約價
值，合計（軋差計算）應(yīng)當符合基金合同關(guān)于股票投資比例的有關(guān)約定；
（13）若本基金參與股指期貨、國債期貨交易的，在任何交易日日終，持有的買入國債
期貨合約價值，不得超過基金資產(chǎn)凈值的15%；在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合
約價值不得超過基金持有的債券總市值的30%；本基金在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）
的國債期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的30%；本基金所持有的債券
（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）市值和買入、賣出國債期貨合約價值，合計（軋差計
算）應(yīng)當符合基金合同有關(guān)債券投資比例的有關(guān)約定；
（14）本基金的基金資產(chǎn)總值不得超過基金資產(chǎn)凈值的140%；
（15）本基金管理人管理的全部開放式基金(包括開放式基金以及處于開放期的定期開放
基金)持有一家上市公司發(fā)行的可流通股票，不得超過該上市公司可流通股票的15%；本基金
管理人管理的全部投資組合持有一家上市公司發(fā)行的可流通股票，不得超過該上市公司可流
通股票的30%；完全按照有關(guān)指數(shù)的構(gòu)成比例進行證券投資的開放式基金以及中國證監(jiān)會認
定的特殊投資組合可不受前述比例限制；
（16）本基金主動投資于流動性受限資產(chǎn)的市值合計不得超過基金資產(chǎn)凈值的15%，因
證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符合
該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產(chǎn)的投資；
（17）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會認定的其他主體為交易對手開展逆回
購交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當與基金合同約定的投資范圍保持一致；
（18）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行；
（19）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資限制。
除第（2）、（9）、（16）、（17）項外，因證券/期貨市場波動、證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模
變動等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的，基金管理人應(yīng)
當在10個交易日內(nèi)進行調(diào)整，但中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊情形除外。法律法規(guī)另有規(guī)定的從其
規(guī)定。
基金管理人應(yīng)當自基金合同生效之日起6個月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同的
有關(guān)約定。在上述期間內(nèi)，本基金的投資范圍、投資策略應(yīng)當符合基金合同的約定?；鹜?
管人對基金的投資的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日起開始。
如果法律法規(guī)或監(jiān)管部門對上述投資組合比例限制進行變更的，基金管理人在履行適當
程序后，以變更后的規(guī)定為準。法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述限制，如適用于本基金，在履
行適當程序后本基金投資不再受相關(guān)限制，不需要經(jīng)過基金份額持有人大會審議。
2、禁止行為
為維護基金份額持有人的合法權(quán)益，基金財產(chǎn)不得用于下列投資或者活動：
（1）承銷證券；
（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔保；
（3）從事承擔無限責任的投資；
（4）買賣其他基金份額，但是中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出資；
（6）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當?shù)淖C券交易活動；
（7）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他活動。
法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消或調(diào)整上述限制，如適用于本基金，則基金管理人在與基金托
管人協(xié)商一致并履行適當程序后，本基金投資不再受相關(guān)限制或以變更后的規(guī)定為準。
3、關(guān)聯(lián)交易
基金管理人運用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人或者
與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或者從事其他重大關(guān)聯(lián)交
易的，應(yīng)當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，防范利益
沖突，建立健全內(nèi)部審批機制和評估機制，按照市場公平合理價格執(zhí)行。相關(guān)交易必須事先
得到基金托管人的同意，并按法律法規(guī)予以披露。重大關(guān)聯(lián)交易應(yīng)提交基金管理人董事會審
議，并經(jīng)過三分之二以上的獨立董事通過?；鸸芾砣硕聲?yīng)至少每半年對關(guān)聯(lián)交易事項
進行審查。
（八）基金管理人代表基金行使股東或債權(quán)人權(quán)利的處理原則及方法
1、基金管理人按照國家有關(guān)規(guī)定代表基金獨立行使股東或債權(quán)人權(quán)利，保護基金份額持
有人的利益；
2、不謀求對上市公司的控股；
3、有利于基金財產(chǎn)的安全與增值；
4、不通過關(guān)聯(lián)交易為自身、雇員、授權(quán)代理人或任何存在利害關(guān)系的第三人牟取任何不
當利益。
十、投資組合報告
本基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大
遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
本基金的托管人根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2025年06月25日復核了本報告中的財務(wù)指標、
凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
本投資組合報告所載數(shù)據(jù)截至2025年03月31日，本報告所列財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。
（一）報告期末基金資產(chǎn)組合情況
序號 項目 金額（元） 占基金總資產(chǎn)的比例（%）
1 權(quán)益投資 315,698,042.93 93.35
其中：股票 315,698,042.93 93.35
2 基金投資 - -
3 固定收益投資 17,450,390.38 5.16
其中：債券 17,450,390.38 5.16
資產(chǎn)支持證券 - -
4 貴金屬投資 - -
5 金融衍生品投資 - -
6 買入返售金融資產(chǎn) - -
其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) - -
7 銀行存款和結(jié)算備付金合計 3,394,840.50 1.00
8 其他各項資產(chǎn) 1,642,779.61 0.49
9 合計 338,186,053.42 100.00
注：本基金本報告期末通過港股通交易機制投資的港股公允價值為62,815,566.18元，占
資產(chǎn)凈值比18.81%，本基金本報告期末未參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。
（二）報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合
報告期末按行業(yè)分類的境內(nèi)股票投資組合
代碼 行業(yè)類別 公允價值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（%）
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) - -
B 采礦業(yè) - -
C 制造業(yè) 248,183,388.53 74.33
D 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) - -
E 建筑業(yè) - -
F 批發(fā)和零售業(yè) 4,602,180.00 1.38
G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) 14,213.60 0.00
H 住宿和餐飲業(yè) - -
I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 47,988.68 0.01
J 金融業(yè) - -
K 房地產(chǎn)業(yè) - -
L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) - -
M＜/td>科學研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 34,705.94 0.01
N＜/td>水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) - -
O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) - -
P 教育 - -
Q 衛(wèi)生和社會工作 - -
R 文化、體育和娛樂業(yè) - -
S 綜合 - -
合計 252,882,476.75 75.73
報告期末按行業(yè)分類的港股通投資股票投資組合
行業(yè)類別 公允價值（人民幣） 占基金資產(chǎn)凈值比例（%）
醫(yī)療保健業(yè) 62,815,566.18 18.81
合計 62,815,566.18 18.81
注：采用與香港交易所一致的行業(yè)分類標準。
（三）報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
序號 股票代碼 股票名稱 數(shù)量（股） 公允價值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（%）
1 600276 恒瑞醫(yī)藥 624,800.00 30,740,160.00 9.21
2 300765 新諾威 637,800.00 23,834,586.00 7.14
3 688506 百利天恒 92,677.00 21,529,793.87 6.45
4 688235 百濟神州 84,589.00 20,203,236.76 6.05
5 688428 諾誠健華 939,121.00 17,570,953.91 5.26
6 688331 榮昌生物 418,930.00 17,113,290.50 5.13
7 002653 海思科 428,886.00 16,310,534.58 4.88
8 002294 信立泰 477,776.00 15,685,386.08 4.70
9 002422 科倫藥業(yè) 449,500.00 14,487,385.00 4.34
10 02162 康諾亞－Ｂ 298,000.00 12,210,148.30 3.66
（四）報告期末按債券品種分類的債券投資組合
序號 債券品種 公允價值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（%）
1 國家債券 17,450,390.38 5.23
2 央行票據(jù) - -
3 金融債券 - -
其中：政策性金融債 - -
4 企業(yè)債券 - -
5 企業(yè)短期融資券 - -
6 中期票據(jù) - -
7 可轉(zhuǎn)債（可交換債） - -
8 同業(yè)存單 - -
9 其他 - -
10 合計 17,450,390.38 5.23
（五）報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細
序號 債券代碼 債券名稱 數(shù)量（張） 公允價值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（%）
1 019749 24國債15 117,000.00 11,800,796.30 3.53
2 019758 24國債21 32,000.00 3,213,943.23 0.96
3 019740 24國債09 24,000.00 2,435,650.85 0.73
（六）報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細
本基金本報告期末未持有資產(chǎn)支持證券。
（七）報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細
本基金本報告期末未持有貴金屬。
（八）報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)證投資明細
本基金本報告期末未持有權(quán)證。
（九）報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明
報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細
本基金本報告期內(nèi)未參與股指期貨投資。
本基金投資股指期貨的投資政策
本基金將根據(jù)風險管理的原則，以套期保值為目的，有選擇地投資于股指期貨。套期保
值將主要采用流動性好、交易活躍的期貨合約。本基金在進行股指期貨投資時，將通過對證
券市場和期貨市場運行趨勢的研究，并結(jié)合股指期貨的定價模型尋求其合理的估值水平。本
基金管理人將充分考慮股指期貨的收益性、流動性及風險特征，通過資產(chǎn)配置、品種選擇，
謹慎進行投資，以降低投資組合的整體風險。
（十）報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
本期國債期貨投資政策
國債期貨作為利率衍生品的一種，有助于管理債券組合的久期、流動性和風險水平?；?
金管理人將按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，根據(jù)風險管理的原則，以套期保值為目的，結(jié)合對宏
觀經(jīng)濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進行定性和定量分析。構(gòu)建量化分析體系，對國
債期貨和現(xiàn)貨的基差、國債期貨的流動性、波動水平、套期保值的有效性等指標進行跟蹤監(jiān)
控，在最大限度保證基金資產(chǎn)安全的基礎(chǔ)上，力求實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細
本基金本報告期內(nèi)未參與國債期貨投資。
本期國債期貨投資評價
本基金報告期內(nèi)未參與國債期貨投資，無相關(guān)投資評價。
（十一）投資組合報告附注
報告期內(nèi)，本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期沒有出現(xiàn)被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或在
報告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責、處罰的情形。
本基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規(guī)定的備選股票庫。
其他各項資產(chǎn)構(gòu)成
序號 名稱 金額（元）
1 存出保證金 64,730.61
2 應(yīng)收證券清算款 168,981.83
3 應(yīng)收股利 -
4 應(yīng)收利息 -
5 應(yīng)收申購款 1,409,067.17
6 其他應(yīng)收款 -
7 待攤費用 -
8 其他 -
9 合計 1,642,779.61
報告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細
本基金本報告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。
報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。
投資組合報告附注的其他文字描述部分
由于計算中四舍五入的原因，本報告分項之和與合計項之間可能存在尾差。
十一、基金的業(yè)績
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，投
資者在做出投資決策前應(yīng)仔細閱讀本基金的招募說明書。
基金合同生效以來基金投資業(yè)績與同期業(yè)績比較基準的比較如下表所示：
中銀大健康股票A
階段 份額凈值增長率① 份額凈值增長率標準差② 業(yè)績比較基準收益率③ 業(yè)績比較基準收益率標準差④ ①－③ ②－④
2020年05月27日（基金合同生效日）-2020年12月31日 27.13% 1.38% 8.63% 1.07% 18.50% 0.31%
2021年01月01日-2021年12月31日 -5.59% 1.41% -1.72% 0.89% -3.87% 0.52%
2022年01月01日-2022年12月31日 -8.42% 1.40% -18.79% 1.17% 10.37% 0.23%
2023年01月01日-2023年12月31日 -3.10% 1.46% -11.78% 0.66% 8.68% 0.80%
2024年01月01日-2024年12月31日 -7.05% 2.09% -2.86% 1.39% -4.19% 0.70%
2025年01月01日-2025年03月31日 25.81% 1.79% 1.47% 0.75% 24.34% 1.04%
自基金合同生效日起2025年03月31日 24.54% 1.60% -24.61% 1.05% 49.15% 0.55%
中銀大健康股票C
階段 份額凈值增長率① 份額凈值增長率標準差② 業(yè)績比較基準收益率③ 業(yè)績比較基準收益率標準差④ ①－③ ②－④
2020年10月16日（基金合同生效日）-2020年12月31日 5.05% 1.27% -1.88% 0.78% 6.93% 0.49%
2021年01月01日-2021年12月31日 -5.97% 1.41% -1.72% 0.89% -4.25% 0.52%
2022年01月01日-2022年12月31日 -8.80% 1.40% -18.79% 1.17% 9.99% 0.23%
2023年01月01日-2023年12月31日 -3.48% 1.46% -11.78% 0.66% 8.30% 0.80%
2024年01月01日-2024年12月31日 -7.41% 2.09% -2.86% 1.39% -4.55% 0.70%
2025年01月01日-2025年03月31日 25.69% 1.79% 1.47% 0.75% 24.22% 1.04%
自基金合同生效日起2025年03月31日 1.21% 1.61% -31.91% 1.04% 33.12% 0.57%
十二、基金的財產(chǎn)
（一）基金資產(chǎn)總值
基金資產(chǎn)總值是指基金擁有的各類證券及票據(jù)價值、銀行存款本息和基金應(yīng)收的基金款
項以及其他投資所形成的價值總和。
（二）基金資產(chǎn)凈值
基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去基金負債后的價值。
（三）基金財產(chǎn)的賬戶
基金托管人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件為本基金開立資金賬戶、證券賬戶以及投資
所需的其他專用賬戶。開立的基金專用賬戶與基金管理人、基金托管人、基金銷售機構(gòu)和基
金登記機構(gòu)自有的財產(chǎn)賬戶以及其他基金財產(chǎn)賬戶相獨立。
（四）基金財產(chǎn)的保管和處分
本基金財產(chǎn)獨立于基金管理人、基金托管人和基金銷售機構(gòu)的財產(chǎn)，并由基金托管人保
管?；鸸芾砣?、基金托管人、基金登記機構(gòu)和基金銷售機構(gòu)以其自有的財產(chǎn)承擔其自身的
法律責任，其債權(quán)人不得對本基金財產(chǎn)行使請求凍結(jié)、扣押或其他權(quán)利。除依法律法規(guī)和《基
金合同》的規(guī)定處分外，基金財產(chǎn)不得被處分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)等原因進行清算
的，基金財產(chǎn)不屬于其清算財產(chǎn)?；鸸芾砣斯芾磉\作基金財產(chǎn)所產(chǎn)生的債權(quán)，不得與其固
有資產(chǎn)產(chǎn)生的債務(wù)相互抵銷；基金管理人管理運作不同基金的基金財產(chǎn)所產(chǎn)生的債權(quán)債務(wù)不
得相互抵銷。非因基金財產(chǎn)本身承擔的債務(wù)，不得對基金財產(chǎn)強制執(zhí)行。
十三、基金資產(chǎn)的估值
（一）估值日
本基金的估值日為本基金相關(guān)的證券交易場所的交易日以及國家法律法規(guī)規(guī)定需要對外
披露基金凈值的非交易日。
（二）估值對象
基金所擁有的股票、債券、資產(chǎn)支持證券、股指期貨合約、國債期貨合約和銀行存款本
息、應(yīng)收款項、其它投資等資產(chǎn)及負債。
（三）估值原則
基金管理人在確定相關(guān)金融資產(chǎn)和金融負債的公允價值時，應(yīng)符合《企業(yè)會計準則》、監(jiān)
管部門有關(guān)規(guī)定。
1、對存在活躍市場且能夠獲取相同資產(chǎn)或負債報價的投資品種，在估值日有報價的，除
會計準則規(guī)定的例外情況外，應(yīng)將該報價不加調(diào)整地應(yīng)用于該資產(chǎn)或負債的公允價值計量。
估值日無報價且最近交易日后未發(fā)生影響公允價值計量的重大事件的，應(yīng)采用最近交易日的
報價確定公允價值。有充足證據(jù)表明估值日或最近交易日的報價不能真實反映公允價值的，
應(yīng)對報價進行調(diào)整，確定公允價值。
與上述投資品種形同，但具有不同特征的，應(yīng)以相同資產(chǎn)或負債的公允價值為基礎(chǔ)，并
在估值技術(shù)中考慮不同特征因素的影響。特征是指對資產(chǎn)出售或使用的限制等，如果該限制
是針對資產(chǎn)持有者的，那么在估值技術(shù)中不應(yīng)將該限制作為特征考慮。此外，基金管理人不
應(yīng)考慮因其大量持有相關(guān)資產(chǎn)或負債所產(chǎn)生的溢價或折價。
2、對不存在活躍市場的投資品種，應(yīng)采用在當前情況下適用并且有足夠可利用數(shù)據(jù)和其
他信息支持的估值技術(shù)確定公允價值。采用估值技術(shù)確定公允價值時，應(yīng)優(yōu)先使用可觀察輸
入值，只有在無法取得相關(guān)資產(chǎn)或負債可觀察輸入值或取得不切實可行的情況下，才可以使
用不可觀察輸入值。
3、如經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生重大變化或證券發(fā)行人發(fā)生影響證券價格的重大事件，使?jié)撛诠乐嫡{(diào)
整對前一估值日的基金資產(chǎn)凈值的影響在0.25%以上的，應(yīng)對估值進行調(diào)整并確定公允價值。
（四）估值方法
1、證券交易所上市的有價證券的估值
（1）交易所上市的有價證券（包括股票等），以其估值日在證券交易所掛牌的市價（收
盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境未發(fā)生重大變化或證券發(fā)行機構(gòu)未
發(fā)生影響證券價格的重大事件的，以最近交易日的市價（收盤價）估值；如最近交易日后經(jīng)
濟環(huán)境發(fā)生了重大變化或證券發(fā)行機構(gòu)發(fā)生影響證券價格的重大事件的，可參考類似投資品
種的現(xiàn)行市價及重大變化因素，調(diào)整最近交易市價，確定公允價格。
（2）對在交易所市場上市交易或掛牌轉(zhuǎn)讓的不含權(quán)固定收益品種（另有規(guī)定的除外），
選取第三方估值機構(gòu)提供的相應(yīng)品種當日的估值凈價進行估值；
對在交易所市場上市交易或掛牌轉(zhuǎn)讓的含權(quán)固定收益品種（基金合同另有規(guī)定的除外），
建議選取第三方估值機構(gòu)提供的相應(yīng)品種當日的唯一估值凈價或推薦估值凈價。
（3）對在交易所市場上市交易的可轉(zhuǎn)換債券，按估值日收盤價減去可轉(zhuǎn)換債券收盤價中
所含債券應(yīng)收利息后得到的凈價進行估值；
交易所上市實行全價交易的債券（可轉(zhuǎn)債除外），選取第三方估值機構(gòu)提供的估值全價減
去估值全價中所含的債券（稅后）應(yīng)收利息得到的凈價進行估值。
（4）交易所上市不存在活躍市場的有價證券，采用估值技術(shù)確定公允價值。交易所上市
的資產(chǎn)支持證券，采用估值技術(shù)確定公允價值，如成本能夠近似體現(xiàn)公允價值，基金管理人
亦可采用，但將持續(xù)評估上述做法的適當性，并在情況發(fā)生改變時做出適當調(diào)整，確保估值
結(jié)果的公允性。
2、處于未上市期間的有價證券應(yīng)區(qū)分如下情況處理：
（1）送股、轉(zhuǎn)增股、配股和公開增發(fā)的新股，按估值日在證券交易所掛牌的同一股票的
估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值；
（2）首次公開發(fā)行未上市的股票和債券，采用估值技術(shù)確定公允價值，在估值技術(shù)難以
可靠計量公允價值的情況下，按成本估值；
（3）發(fā)行時明確一定期限限售期的股票（包括但不限于非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票、
首次公開發(fā)行股票時公司股東公開發(fā)售部分、通過大宗交易取得的帶限售期的股票等，不包
括停牌、新發(fā)行未上市、回購交易中的質(zhì)押券等流通受限股票）按監(jiān)管機構(gòu)或行業(yè)協(xié)會有關(guān)
規(guī)定確定公允價值。
3、全國銀行間債券市場交易的債券、資產(chǎn)支持證券等固定收益品種，以第三方估值機構(gòu)
提供的價格數(shù)據(jù)估值；對銀行間市場未上市，且第三方估值機構(gòu)未提供估值價格的債券，按
成本估值。
4、同一債券/股票同時在兩個或兩個以上市場交易的，按債券/股票所處的市場分別估值。
5、股指期貨合約以估值當日結(jié)算價進行估值，估值當日無結(jié)算價的，且最近交易日后經(jīng)
濟環(huán)境未發(fā)生重大變化的，采用最近交易日結(jié)算價估值。如法律法規(guī)今后另有規(guī)定的，從其
規(guī)定。
6、國債期貨合約以估值日的結(jié)算價估值。估值當日無結(jié)算價的，且最近交易日后經(jīng)濟環(huán)
境未發(fā)生重大變化的，采用最近交易日結(jié)算價估值。如法律法規(guī)今后另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
7、本基金投資存托憑證的估值核算，依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行。
8、在基金估值日，港股通投資的股票按其在香港聯(lián)合交易所的收盤價估值；估值日無交
易的，以最近交易日的收盤價估值。
在基金估值日，港股通投資持有外幣證券資產(chǎn)估值涉及到港幣對人民幣匯率的，可參考
當日中國人民銀行或其授權(quán)機構(gòu)公布的人民幣匯率中間價，或其他可以反映公允價值的匯率
進行估值。
若本基金現(xiàn)行估值匯率不再發(fā)布或發(fā)生重大變更，或市場上出現(xiàn)更為公允、更適合本基
金的估值匯率時，基金管理人與基金托管人協(xié)商一致后可根據(jù)實際情況調(diào)整本基金的估值匯
率，并及時報中國證監(jiān)會備案，無需召開基金份額持有人大會。
9、當發(fā)生大額申購或贖回情形時，可以采用擺動定價機制，以確?；鸸乐档墓叫浴?
10、如有確鑿證據(jù)表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基金管理人可
根據(jù)具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。
11、相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門有強制規(guī)定的，從其規(guī)定。如有新增事項，按國家最新規(guī)
定估值。
如基金管理人或基金托管人發(fā)現(xiàn)基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關(guān)法
律法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應(yīng)立即通知對方，共同查明原因，
雙方協(xié)商解決。
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金資產(chǎn)凈值計算和基金會計核算的義務(wù)由基金管理人承擔。本基
金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關(guān)的會計問題，如經(jīng)相關(guān)各方
在平等基礎(chǔ)上充分討論后，仍無法達成一致的意見，按照基金管理人對基金凈值信息的計算
結(jié)果對外予以公布。由此給基金份額持有人和基金造成的損失以及因該交易日基金凈值計算
順延錯誤而引起的損失，由基金管理人負責賠付。
（五）估值程序
1、各類基金份額凈值是按照每個估值日閉市后，各類基金資產(chǎn)凈值除以當日該類基金份
額的余額數(shù)量計算，精確到0.0001元，小數(shù)點后第5位四舍五入?；鸸芾砣丝梢栽O(shè)立大額
贖回情形下的凈值精度應(yīng)急調(diào)整機制。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
基金管理人每個估值日計算基金資產(chǎn)凈值及各類基金份額凈值，并按規(guī)定公告。
2、基金管理人應(yīng)每個估值日對基金資產(chǎn)估值。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)或基金合同的
規(guī)定暫停估值時除外?；鸸芾砣嗣總€估值日對基金資產(chǎn)估值后，將各類基金份額凈值結(jié)果
發(fā)送基金托管人，經(jīng)基金托管人復核無誤后，由基金管理人按約定對外公布。
（六）估值錯誤的處理
基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確保基金資產(chǎn)估值的準確性、
及時性。當某一類基金份額凈值小數(shù)點后4位以內(nèi)（含第4位）發(fā)生估值錯誤時，視為該類
基金份額凈值錯誤。
基金合同的當事人應(yīng)按照以下約定處理：
1、估值錯誤類型
本基金運作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機構(gòu)、或銷售機構(gòu)、或
投資人自身的過錯造成估值錯誤，導致其他當事人遭受損失的，過錯的責任人應(yīng)當對由于該
估值錯誤遭受損失當事人（“受損方”）的直接損失按下述“估值錯誤處理原則”給予賠償，承擔
賠償責任。
上述估值錯誤的主要類型包括但不限于：資料申報差錯、數(shù)據(jù)傳輸差錯、數(shù)據(jù)計算差錯、
系統(tǒng)故障差錯、下達指令差錯等。
2、估值錯誤處理原則
（1）估值錯誤已發(fā)生，但尚未給當事人造成損失時，估值錯誤責任方應(yīng)及時協(xié)調(diào)各方，
及時進行更正，因更正估值錯誤發(fā)生的費用由估值錯誤責任方承擔；由于估值錯誤責任方未
及時更正已產(chǎn)生的估值錯誤，給當事人造成損失的，由估值錯誤責任方對直接損失承擔賠償
責任；若估值錯誤責任方已經(jīng)積極協(xié)調(diào)，并且有協(xié)助義務(wù)的當事人有足夠的時間進行更正而
未更正，則其應(yīng)當承擔相應(yīng)賠償責任。估值錯誤責任方應(yīng)對更正的情況向有關(guān)當事人進行確
認，確保估值錯誤已得到更正；
（2）估值錯誤的責任方對有關(guān)當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，并且僅對估
值錯誤的有關(guān)直接當事人負責，不對第三方負責；
（3）因估值錯誤而獲得不當?shù)美漠斒氯素撚屑皶r返還不當?shù)美牧x務(wù)。但估值錯誤責
任方仍應(yīng)對估值錯誤負責。如果由于獲得不當?shù)美漠斒氯瞬环颠€或不全部返還不當?shù)美?
成其他當事人的利益損失（“受損方”），則估值錯誤責任方應(yīng)賠償受損方的損失，并在其支付
的賠償金額的范圍內(nèi)對獲得不當?shù)美漠斒氯讼碛幸蠼桓恫划數(shù)美臋?quán)利；如果獲得不當
得利的當事人已經(jīng)將此部分不當?shù)美颠€給受損方，則受損方應(yīng)當將其已經(jīng)獲得的賠償額加
上已經(jīng)獲得的不當?shù)美颠€的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責任方；
（4）估值錯誤調(diào)整采用盡量恢復至假設(shè)未發(fā)生估值錯誤的正確情形的方式。
3、估值錯誤處理程序
估值錯誤被發(fā)現(xiàn)后，有關(guān)的當事人應(yīng)當及時進行處理，處理的程序如下：
（1）查明估值錯誤發(fā)生的原因，列明所有的當事人，并根據(jù)估值錯誤發(fā)生的原因確定估
值錯誤的責任方；
（2）根據(jù)估值錯誤處理原則或當事人協(xié)商的方法對因估值錯誤造成的損失進行評估；
（3）根據(jù)估值錯誤處理原則或當事人協(xié)商的方法由估值錯誤的責任方進行更正和賠償損
失；
（4）根據(jù)估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機構(gòu)交易數(shù)據(jù)的，由基金登記機構(gòu)進
行更正，并就估值錯誤的更正向有關(guān)當事人進行確認。
4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下：
（1）基金份額凈值計算出現(xiàn)錯誤時，基金管理人應(yīng)當立即予以糾正，通報基金托管人，
并采取合理的措施防止損失進一步擴大。
（2）錯誤偏差達到該類基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應(yīng)當通報基金托管人并報
中國證監(jiān)會備案；錯誤偏差達到該類基金份額凈值的0.5%時，基金管理人應(yīng)當公告，并報中
國證監(jiān)會備案。
（3）當基金份額凈值計算差錯給基金和基金份額持有人造成損失需要進行賠償時，基金
管理人和基金托管人應(yīng)根據(jù)實際情況界定雙方承擔的責任，經(jīng)確認后按以下條款進行賠償：
①本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，與本基金有關(guān)的會計問題，如經(jīng)雙方在
平等基礎(chǔ)上充分討論后，尚不能達成一致時，按基金管理人的建議執(zhí)行，由此給基金份額持
有人和基金財產(chǎn)造成的損失，由基金管理人負責賠付。
②若基金管理人計算的基金份額凈值已由基金托管人復核確認后公告，由此給基金份額
持有人造成損失的，應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定對投資者或基金支付賠償金，就實際向投資者或
基金支付的賠償金額，基金管理人與基金托管人按照過錯程度各自承擔相應(yīng)的責任。
③如基金管理人和基金托管人對基金份額凈值的計算結(jié)果，雖然多次重新計算和核對尚
不能達成一致時，為避免不能按時公布基金份額凈值的情形，以基金管理人的計算結(jié)果對外
公布，由此給基金份額持有人和基金造成的損失，由基金管理人負責賠付。
④由于基金管理人提供的信息錯誤（包括但不限于基金申購或贖回金額等），進而導致基
金份額凈值計算錯誤而引起的基金份額持有人和基金財產(chǎn)的損失，由基金管理人負責賠付。
（4）前述內(nèi)容如法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定處理。如果行業(yè)另有通行做
法，在不違背法律法規(guī)且不損害投資者利益的前提下，基金管理人和基金托管人應(yīng)本著平等
和保護基金份額持有人利益的原則進行協(xié)商。
（七）暫停估值的情形
1、基金投資所涉及的證券、期貨交易市場遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營業(yè)時；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產(chǎn)價值時；
3、當前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價格且采用估值
技術(shù)仍導致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認后，基金管理人應(yīng)當暫
停估值；
4、中國證監(jiān)會和基金合同認定的其它情形。
（八）基金凈值的確認
用于基金信息披露的基金資產(chǎn)凈值和各類基金份額凈值由基金管理人負責計算，基金托
管人負責進行復核。基金管理人應(yīng)于每個估值日交易結(jié)束后計算當日的基金資產(chǎn)凈值和各類
基金份額凈值并發(fā)送給基金托管人。基金托管人對凈值計算結(jié)果復核確認后發(fā)送給基金管理
人，由基金管理人對基金凈值按約定予以公布。
（九）特殊情況的處理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第10項進行估值時，所造成的誤差不作為基
金資產(chǎn)估值錯誤處理。
2、由于不可抗力，或證券交易所、期貨交易所、登記結(jié)算機構(gòu)及存款銀行等第三方機構(gòu)
發(fā)送的數(shù)據(jù)錯誤，或國家會計政策變更、市場規(guī)則變更等非基金管理人與基金托管人原因，
基金管理人和基金托管人雖然已經(jīng)采取必要、適當、合理的措施進行檢查，但未能發(fā)現(xiàn)錯誤
的，由此造成的基金資產(chǎn)估值錯誤，基金管理人和基金托管人免除賠償責任。但基金管理人、
基金托管人應(yīng)當積極采取必要的措施消除或減輕由此造成的影響。
十四、基金的收益與分配
（一）基金利潤的構(gòu)成
基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相關(guān)費用后的
余額，基金已實現(xiàn)收益指基金利潤減去公允價值變動收益后的余額。
（二）基金可供分配利潤
基金可供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中已實現(xiàn)收益的
孰低數(shù)。
（三）基金收益分配原則
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配，
具體分配方案以公告為準，若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配；
2、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)
金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配
方式是現(xiàn)金分紅；
3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配基準日的各類基金
份額凈值減去該類基金份額每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值；
4、同一類別內(nèi)每一基金份額享有同等分配權(quán)；
5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的，基金管理人在履行適當程序后，將對上述基金收益分
配政策進行調(diào)整。
（四）收益分配方案
基金收益分配方案中應(yīng)載明截止收益分配基準日的可供分配利潤、基金收益分配對象、
分配時間、分配數(shù)額及比例、分配方式等內(nèi)容。
（五）收益分配方案的確定、公告與實施
本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復核，在2日內(nèi)在規(guī)定媒介公
告。
（六）基金收益分配中發(fā)生的費用
基金收益分配時所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費用由基金份額持有人自行承擔。當基金
份額持有人的現(xiàn)金紅利小于一定金額，不足以支付銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費用時，基金登記機
構(gòu)可將基金份額持有人的現(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額。紅利再投資的計算方法，
依照《業(yè)務(wù)規(guī)則》執(zhí)行。
十五、基金的費用與稅收
（一）基金費用的種類
1、基金管理人的管理費；
2、基金托管人的托管費；
3、從C類基金份額的基金財產(chǎn)中計提的銷售服務(wù)費；
4、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信息披露費用；
5、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的或者為維護基金份額持有人利益支出的會計師費、
律師費、訴訟費、仲裁費等費用；
6、基金份額持有人大會費用；
7、基金的相關(guān)賬戶的開戶及維護費用；
8、基金的證券、期貨等交易費用；
9、基金的銀行匯劃費用；
10、投資港股通標的股票的相關(guān)費用；
11、按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。
（二）基金費用計提方法、計提標準和支付方式
1、基金管理人的管理費
本基金的管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值的1.20%年費率計提。管理費的計算方法如下：
H＝E×1.20%÷當年天數(shù)
H為每日應(yīng)計提的基金管理費
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金管理費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人與基金托管人核
對一致后，基金托管人按照與基金管理人協(xié)商一致的方式于次月前5個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)
中一次性支付給基金管理人。若遇法定節(jié)假日、公休日等,支付日期順延。
2、基金托管人的托管費
本基金的托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.20%的年費率計提。托管費的計算方法如下：
H＝E×0.20%÷當年天數(shù)
H為每日應(yīng)計提的基金托管費
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金托管費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人與基金托管人核
對一致后，基金托管人按照與基金管理人協(xié)商一致的方式于次月前5個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)
中一次性支取。若遇法定節(jié)假日、公休日等，支付日期順延。
3、從C類基金份額的基金財產(chǎn)中計提的銷售服務(wù)費
本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費，C類基金份額的銷售服務(wù)費年費率為0.40%。本
基金銷售服務(wù)費按前一日C類基金份額的基金資產(chǎn)凈值的0.40%年費率計提。計算方法如下：
H＝E×0.40%÷當年天數(shù)
H為C類基金份額每日應(yīng)計提的基金銷售服務(wù)費
E為C類基金份額前一日基金資產(chǎn)凈值
銷售服務(wù)費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人與基金托管人核
對一致后，基金托管人按照與基金管理人協(xié)商一致的方式于次月前5個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)
中一次性支付給基金管理人并由基金管理人代付給各基金銷售機構(gòu)。若遇法定節(jié)假日、休息
日，支付日期順延
上述“（一）基金費用的種類”中第4－11項費用，根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議規(guī)定，按費用
實際支出金額列入當期費用，由基金托管人從基金財產(chǎn)中支付。
（三）不列入基金費用的項目
下列費用不列入基金費用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導致的費用支出或基金財產(chǎn)的損
失；
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關(guān)的事項發(fā)生的費用；
3、《基金合同》生效前的相關(guān)費用；
4、其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定不得列入基金費用的項目。
（四）基金稅收
基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務(wù)按國家稅收法律、法規(guī)執(zhí)行?；鹭敭a(chǎn)
投資的相關(guān)稅收，由基金份額持有人承擔，基金管理人或者其他扣繳義務(wù)人按照國家有關(guān)稅
收征收的規(guī)定代扣代繳。
十六、基金的會計與審計
（一）基金會計政策
1、基金管理人為本基金的基金會計責任方；
2、基金的會計年度為公歷年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的會計年度按如
下原則：如果《基金合同》生效少于2個月，可以并入下一個會計年度披露；
3、基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位；
4、會計制度執(zhí)行國家有關(guān)會計制度；
5、本基金獨立建賬、獨立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會計賬目、憑證并進行日常的會計核算，按
照有關(guān)規(guī)定編制基金會計報表；
7、基金托管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對并以書面方式
確認。
（二）基金的年度審計
1、基金管理人聘請與基金管理人、基金托管人相互獨立的具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格
的會計師事務(wù)所及其注冊會計師對本基金的年度財務(wù)報表進行審計。
2、會計師事務(wù)所更換經(jīng)辦注冊會計師，應(yīng)事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人有充足理由更換會計師事務(wù)所，須通報基金托管人。更換會計師事務(wù)所需
在2日內(nèi)在規(guī)定媒介公告。
十七、基金的信息披露
（一）本基金的信息披露應(yīng)符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、《流動性風
險管理規(guī)定》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定。
（二）信息披露義務(wù)人
本基金信息披露義務(wù)人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人大會的基金
份額持有人及其日常機構(gòu)（如有）等法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的自然人、法人和非
法人組織。
本基金信息披露義務(wù)人以保護基金份額持有人利益為根本出發(fā)點，按照法律法規(guī)和中國
證監(jiān)會的規(guī)定披露基金信息，并保證所披露信息的真實性、準確性、完整性、及時性、簡明
性和易得性。
本基金信息披露義務(wù)人應(yīng)當在中國證監(jiān)會規(guī)定時間內(nèi)，將應(yīng)予披露的基金信息通過中國
證監(jiān)會規(guī)定的全國性報刊（以下簡稱“規(guī)定報刊”）及規(guī)定互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（以下簡稱“規(guī)定網(wǎng)站”）
等媒介披露，并保證基金投資者能夠按照《基金合同》約定的時間和方式查閱或者復制公開
披露的信息資料。
（三）本基金信息披露義務(wù)人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：
1、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；
2、對證券投資業(yè)績進行預測；
3、違規(guī)承諾收益或者承擔損失；
4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機構(gòu)；
5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；
6、中國證監(jiān)會禁止的其他行為。
（四）本基金公開披露的信息應(yīng)采用中文文本。如同時采用外文文本的，基金信息披露
義務(wù)人應(yīng)保證不同文本的內(nèi)容一致。不同文本之間發(fā)生歧義的，以中文文本為準。
本基金公開披露的信息采用阿拉伯數(shù)字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣元。
（五）公開披露的基金信息
公開披露的基金信息包括：
1、基金招募說明書、《基金合同》、基金托管協(xié)議、基金產(chǎn)品資料概要
（1）《基金合同》是界定《基金合同》當事人的各項權(quán)利、義務(wù)關(guān)系，明確基金份額持
有人大會召開的規(guī)則及具體程序，說明基金產(chǎn)品的特性等涉及基金投資者重大利益的事項的
法律文件。
（2）基金招募說明書應(yīng)當最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項，說明基金認
購、申購和贖回安排、基金投資、基金產(chǎn)品特性、風險揭示、信息披露及基金份額持有人服
務(wù)等內(nèi)容?！痘鸷贤飞Ш螅鹫心颊f明書的信息發(fā)生重大變更的，基金管理人應(yīng)當在
三個工作日內(nèi)，更新基金招募說明書并登載在規(guī)定網(wǎng)站上；基金招募說明書其他信息發(fā)生變
更的，基金管理人至少每年更新一次?；鸾K止運作的，基金管理人不再更新基金招募說明
書。
（3）基金托管協(xié)議是界定基金托管人和基金管理人在基金財產(chǎn)保管及基金運作監(jiān)督等活
動中的權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的法律文件。
（4）基金產(chǎn)品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用于向投資者提供簡明的基金概
要信息?！痘鸷贤飞Ш?，基金產(chǎn)品資料概要的信息發(fā)生重大變更的，基金管理人應(yīng)當在
三個工作日內(nèi)，更新基金產(chǎn)品資料概要，并登載在規(guī)定網(wǎng)站及基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點；
基金產(chǎn)品資料概要其他信息發(fā)生變更的，基金管理人至少每年更新一次?；鸾K止運作的，
基金管理人不再更新基金產(chǎn)品資料概要。
基金募集申請經(jīng)中國證監(jiān)會注冊后，基金管理人在基金份額發(fā)售的3日前，將基金份額
發(fā)售公告、基金招募說明書提示性公告、《基金合同》提示性公告登載在規(guī)定報刊上，將基金
份額發(fā)售公告、基金招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、《基金合同》和基金托管協(xié)議登載在規(guī)
定網(wǎng)站上，并將基金產(chǎn)品資料概要登載在基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點；基金托管人應(yīng)當同
時將《基金合同》、基金托管協(xié)議登載在規(guī)定網(wǎng)站上。
2、基金份額發(fā)售公告
基金管理人應(yīng)當就基金份額發(fā)售的具體事宜編制基金份額發(fā)售公告，并在披露招募說明
書的當日登載于規(guī)定媒介上。
3、《基金合同》生效公告
基金管理人應(yīng)當在收到中國證監(jiān)會確認文件的次日在規(guī)定媒介上登載《基金合同》生效
公告。
4、基金凈值信息
《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應(yīng)當至少每周
在規(guī)定網(wǎng)站披露一次基金份額凈值和基金份額累計凈值。
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應(yīng)當在不晚于每個開放日的次日，通
過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點，披露開放日的各類基金份額凈值和基金份額
累計凈值。
基金管理人應(yīng)當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度
最后一日的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。
5、基金份額申購、贖回價格
基金管理人應(yīng)當在《基金合同》、招募說明書等信息披露文件上載明基金份額申購、贖回
價格的計算方式及有關(guān)申購、贖回費率，并保證投資者能夠在基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點
查閱或者復制前述信息資料。
6、基金定期報告，包括基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告
基金管理人應(yīng)當在每年結(jié)束之日起三個月內(nèi)，編制完成基金年度報告，將年度報告登載
在規(guī)定網(wǎng)站上，并將年度報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上?；鹉甓葓蟾嬷械呢攧?wù)會計報
告應(yīng)當經(jīng)過具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會計師事務(wù)所審計。
基金管理人應(yīng)當在上半年結(jié)束之日起兩個月內(nèi)，編制完成基金中期報告，將中期報告登
載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將中期報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
基金管理人應(yīng)當在季度結(jié)束之日起15個工作日內(nèi)，編制完成基金季度報告，將季度報告
登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將季度報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
《基金合同》生效不足2個月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、中期報告或者
年度報告。
報告期內(nèi)出現(xiàn)單一投資者持有基金份額達到或超過基金總份額20%的情形，為保障其他
投資者的權(quán)益，基金管理人至少應(yīng)當在定期報告“影響投資者決策的其他重要信息”項下披露該
投資者的類別、報告期末持有份額及占比、報告期內(nèi)持有份額變化情況及本基金的特有風險，
中國證監(jiān)會認定的特殊情形除外。
基金管理人應(yīng)當在基金年度報告和中期報告中披露基金組合資產(chǎn)情況及其流動性風險分
析等。
7、臨時報告
本基金發(fā)生重大事件，有關(guān)信息披露義務(wù)人應(yīng)當在2日內(nèi)編制臨時報告書，并登載在規(guī)
定報刊和規(guī)定網(wǎng)站上。
前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價格產(chǎn)生重大影響
的下列事件：
（1）基金份額持有人大會的召開及決定的事項；
（2）《基金合同》終止、基金清算；
（3）轉(zhuǎn)換基金運作方式、基金合并；
（4）、更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記機構(gòu)，基金改聘會計師事務(wù)所；
（5）基金管理人委托基金服務(wù)機構(gòu)代為辦理基金的份額登記、核算、估值等事項，基金
托管人委托基金服務(wù)機構(gòu)代為辦理基金的核算、估值、復核等事項；
（6）基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發(fā)生變更；
（7）基金管理人變更持有百分之五以上股權(quán)的股東、基金管理人的實際控制人變更；
（8）基金募集期延長或提前結(jié)束募集；
（9）基金管理人的高級管理人員、基金經(jīng)理和基金托管人專門基金托管部門負責人發(fā)生
變動；
（10）基金管理人的董事在最近12個月內(nèi)變更超過百分之五十，基金管理人、基金托管
人專門基金托管部門的主要業(yè)務(wù)人員在最近12個月內(nèi)變動超過百分之三十；
（11）涉及基金管理業(yè)務(wù)、基金財產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟或仲裁；
（12）基金管理人或其高級管理人員、基金經(jīng)理因基金管理業(yè)務(wù)相關(guān)行為受到重大行政
處罰、刑事處罰，基金托管人或其專門基金托管部門負責人因基金托管業(yè)務(wù)相關(guān)行為受到重
大行政處罰、刑事處罰；
（13）基金管理人運用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制
人或者與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或者從事其他重大
關(guān)聯(lián)交易事項，但中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；
（14）基金收益分配事項；
（15）管理費、托管費、銷售服務(wù)費、申購費、贖回費等費用計提標準、計提方式和費
率發(fā)生變更；
（16）某類基金份額凈值估值錯誤達該類基金份額凈值百分之零點五；
（17）本基金開始辦理申購、贖回；
（18）本基金發(fā)生巨額贖回并延期辦理；
（19）本基金連續(xù)發(fā)生巨額贖回并暫停接受贖回申請或延緩支付贖回款項；
（20）本基金暫停接受申購、贖回申請或重新接受申購、贖回申請；
（21）本基金推出新業(yè)務(wù)或服務(wù)；
（22）發(fā)生涉及基金申購、贖回事項調(diào)整或潛在影響投資者贖回等重大事項時；
（23）基金管理人采用擺動定價機制進行估值；
（24）連續(xù)30個工作日、40個工作日及45個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200
人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的；
（25）基金信息披露義務(wù)人認為可能對基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價格產(chǎn)生重
大影響的其他事項或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他事項。
8、澄清公告
在《基金合同》存續(xù)期限內(nèi)，任何公共媒介中出現(xiàn)的或者在市場上流傳的消息可能對基
金份額價格產(chǎn)生誤導性影響或者引起較大波動，以及可能損害基金份額持有人權(quán)益的，相關(guān)
信息披露義務(wù)人知悉后應(yīng)當立即對該消息進行公開澄清，并將有關(guān)情況立即報告中國證監(jiān)會。
9、基金份額持有人大會決議
基金份額持有人大會決定的事項，應(yīng)當依法報中國證監(jiān)會備案，并予以公告。
10、清算報告
基金合同終止的，基金管理人應(yīng)當依法組織基金財產(chǎn)清算小組對基金財產(chǎn)進行清算并作
出清算報告。基金財產(chǎn)清算小組應(yīng)當將清算報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報告提示性公
告登載在規(guī)定報刊上。
11、投資股指期貨相關(guān)公告
在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更新）等文件中披露股指
期貨交易情況，包括投資政策、持倉情況、損益情況、風險指標等，并充分揭示股指期貨交
易對基金總體風險的影響以及是否符合既定的投資政策和投資目標等。
12、投資國債期貨相關(guān)公告
在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更新）等文件中披露國債
期貨交易情況，包括投資政策、持倉情況、損益情況、風險指標等，并充分揭示國債期貨交
易對基金總體風險的影響以及是否符合既定的投資政策和投資目標等。
13、投資港股通交易信息披露
基金應(yīng)當在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更新）等文件中
披露本基金參與港股通交易的相關(guān)情況。
14、投資資產(chǎn)支持證券信息披露
基金管理人應(yīng)在基金年度報告及中期報告中披露其持有的資產(chǎn)支持證券總額、資產(chǎn)支持
證券市值占基金凈資產(chǎn)的比例和報告期內(nèi)所有的資產(chǎn)支持證券明細。
基金管理人應(yīng)在基金季度報告中披露其持有的資產(chǎn)支持證券總額、資產(chǎn)支持證券市值占
基金凈資產(chǎn)的比例和報告期末按市值占基金凈資產(chǎn)比例大小排序的前10名資產(chǎn)支持證券明細。
15、中國證監(jiān)會規(guī)定的其他信息。
（六）信息披露事務(wù)管理
基金管理人、基金托管人應(yīng)當建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及高級管理人
員負責管理信息披露事務(wù)。
基金信息披露義務(wù)人公開披露基金信息，應(yīng)當符合中國證監(jiān)會相關(guān)基金信息披露內(nèi)容與
格式準則等法規(guī)的規(guī)定。
基金托管人應(yīng)當按照相關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的規(guī)定和《基金合同》的約定，對基金
管理人編制的基金資產(chǎn)凈值、各類基金份額凈值、基金份額申購贖回價格、基金定期報告、
更新的招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、基金清算報告等公開披露的相關(guān)基金信息進行復核、
審查，并向基金管理人進行書面或電子確認。
基金管理人、基金托管人應(yīng)當在規(guī)定報刊中選擇一家報刊披露本基金信息。基金管理人、
基金托管人應(yīng)當向中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站報送擬披露的基金信息，并保證相關(guān)報送信
息的真實、準確、完整、及時。
基金管理人、基金托管人除依法在規(guī)定媒介上披露信息外，還可以根據(jù)需要在其他公共
媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于規(guī)定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一
信息的內(nèi)容應(yīng)當一致。
為基金信息披露義務(wù)人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專業(yè)機構(gòu)，應(yīng)
當制作工作底稿，并將相關(guān)檔案至少保存到《基金合同》終止后10年。
基金管理人、基金托管人除按法律法規(guī)要求披露信息外，也可著眼于為投資者決策提供
有用信息的角度，在保證公平對待投資者、不誤導投資者、不影響基金正常投資操作的前提
下，自主提升信息披露服務(wù)的質(zhì)量。具體要求應(yīng)當符合中國證監(jiān)會及自律規(guī)則的相關(guān)規(guī)定。
前述自主披露如產(chǎn)生信息披露費用，該費用不得從基金財產(chǎn)中列支。
（七）信息披露文件的存放與查閱
依法必須披露的信息發(fā)布后，基金管理人、基金托管人應(yīng)當按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定將信
息置備于各自住所，供社會公眾查閱、復制。
（八）暫?；蜓舆t信息披露的情形
當出現(xiàn)下述情況時，基金管理人和基金托管人可暫?；蜓舆t披露基金相關(guān)信息：
1、不可抗力；
2、基金投資所涉及的證券/期貨交易市場遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營業(yè)時；
3、當前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價格且采用估值
技術(shù)仍導致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致暫停估值的；
4、法律法規(guī)、基金合同或中國證監(jiān)會規(guī)定的情況。
十八、風險揭示
（一）市場風險
證券市場價格受到經(jīng)濟因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因素的影響，導致
基金收益水平變化而產(chǎn)生風險，主要包括：
1、政策風險：因國家宏觀經(jīng)濟政策（如貨幣政策、財政政策、產(chǎn)業(yè)政策、地區(qū)發(fā)展政策
等）發(fā)生變化，導致證券價格波動，影響基金收益。
2、經(jīng)濟周期風險：隨著經(jīng)濟運行的周期性變化，證券市場也呈現(xiàn)出周期性變化，從而引
起債券價格波動，導致基金的收益水平也會隨之發(fā)生變化。
3、利率風險：當金融市場利率水平變化時，將會引起債券的價格和收益率變化，進而影
響基金的凈值表現(xiàn)。
4、信用風險：基金所投資債券的發(fā)行人如果不能或拒絕支付到期本息，或者不能履行合
約規(guī)定的其它義務(wù)，或者其信用等級降低，將會導致債券價格下降，進而造成基金資產(chǎn)損失。
5、購買力風險：基金投資于債券所獲得的收益將主要通過現(xiàn)金形式來分配，而現(xiàn)金可能
受通貨膨脹的影響以致購買力下降，從而使基金的實際收益下降。
6、再投資風險：該風險與利率風險互為消長。當市場利率下降時，基金所持有的債券價
格會上漲，而基金將投資于固定收益類金融工具所得的利息收入進行再投資將獲得較低的收
益率，再投資的風險加大；反之，當市場利率上升時，基金所持有的債券價格會下降，利率
風險加大，但是利息的再投資收益會上升。
7、上市公司經(jīng)營風險：上市公司的經(jīng)營好壞受多種因素影響，如管理能力、財務(wù)狀況、
市場前景、行業(yè)競爭、人員素質(zhì)等，這些都會導致企業(yè)的盈利發(fā)生變化。如果基金所投資的
上市公司經(jīng)營不善，其股票價格可能下跌，或者能夠用于分配的利潤減少，使基金投資收益
下降。雖然基金可以通過投資多樣化來分散這種非系統(tǒng)風險，但不能完全規(guī)避。
（二）管理風險
在基金管理運作過程中，基金管理人的知識、經(jīng)驗、判斷、決策、技能等會影響其對信
息的占有和對經(jīng)濟形勢、證券價格走勢的判斷，從而影響基金收益水平，造成管理風險?；?
金管理人的管理水平、管理手段和管理技術(shù)等對基金收益水平也存在影響。
（三）流動性風險
流動性風險表現(xiàn)在兩個方面。一是在某種情況下因市場交易量不足，某些投資品種的流
動性不佳，可能導致證券不能迅速、低成本地轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)金，進而影響到基金投資收益的實現(xiàn)；
二是在本基金的開放期內(nèi)投資人的連續(xù)大量贖回將會導致基金的現(xiàn)金支付出現(xiàn)困難，或迫使
基金以不適當?shù)膬r格大量拋售證券，使基金的凈值增長率受到不利影響。
為應(yīng)對投資者的贖回申請，基金管理人可采取各種有效管理措施，滿足流動性需求。但
如果出現(xiàn)較大數(shù)額的贖回申請，基金資產(chǎn)變現(xiàn)困難時，基金面臨流動性風險。
1、基金申購、贖回安排
本基金的申購、贖回安排詳細規(guī)則參見招募說明書第八章的相關(guān)約定。
2、擬投資市場及資產(chǎn)的流動性風險評估
本基金面臨的流動性風險主要是我國股票市場的投資風險，總體而言，A股及H股市場
流通市值大、大量股票成交活躍，可以支持本基金的投資和應(yīng)對日常申贖的需要。
3、巨額贖回情形下的流動性風險管理措施
為應(yīng)對巨額贖回情形下可能發(fā)生的流動性風險，基金管理人在認為支付投資人的贖回申
請有困難或認為因支付投資人的贖回申請而進行的財產(chǎn)變現(xiàn)可能會對基金資產(chǎn)凈值造成較大
波動時，可能采取部分延期贖回、延緩支付贖回款項或者對贖回比例過高的單一投資者延期
辦理部分贖回申請的流動性風險管理措施，詳細規(guī)則參見招募說明書第八章第（十）條的相
關(guān)約定。
4、實施備用的流動性風險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響
基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，在確保投資者得到公平對待的前提下，可依照法
律法規(guī)及基金合同的約定，綜合運用各類流動性風險管理工具，對贖回申請進行適度調(diào)整，
作為特定情形下基金管理人流動性風險管理的輔助措施。本基金的流動性風險管理工具包括
但不限于：
（1）延期辦理巨額贖回申請；
（2）暫停接受贖回申請；
（3）延緩支付贖回款項；
（4）收取短期贖回費；
（5）暫?；鸸乐担?
（6）擺動定價；
（7）中國證監(jiān)會認定的其他措施。
巨額贖回情形下實施部分延期贖回、延緩支付贖回款項或者對贖回比例過高的單一投資
者延期辦理部分贖回申請的情形及程序詳見招募說明書第八章第（十）條的相關(guān)約定。當實
施部分延期贖回的措施時，申請贖回的基金份額持有人將無法全額確認贖回，一方面可能影
響自身的流動性，另一方面將承擔額外的市場波動對基金凈值的影響。當實施延期支付贖回
款項的措施時，申請贖回的基金份額持有人不能如期獲得全額贖回款，除了對自身流動性產(chǎn)
生影響外，也將損失延遲款項部分的再投資收益。當實施對贖回比例過高的單一投資者延期
辦理部分贖回申請的措施時，該贖回比例過高的基金份額持有人將無法全額確認贖回，一方
面可能影響自身的流動性，另一方面將承擔額外的市場波動對基金凈值的影響。
實施暫停接受贖回申請或延緩支付贖回款項的情形及程序詳見招募說明書第八章第（九）
條的相關(guān)約定。若實施暫停接受贖回申請，投資者一方面不能贖回基金份額，可能影響自身
的流動性，另一方面將承擔額外的市場波動對基金凈值的影響；若實施延緩支付贖回款項，
投資者不能如期獲得全額贖回款，除了對投資者流動性產(chǎn)生影響外，也將損失延遲款項部分
的再投資收益。
收取短期贖回費的情形和程序詳見招募說明書第八章第（六）條的相關(guān)約定，對持續(xù)持
有期小于7日的投資者相比于其他持有期限的投資者將支付更高的贖回費。
暫?；鸸乐档那樾卧斠娬心颊f明書關(guān)于暫?；鸸乐档那樾蔚南嚓P(guān)約定。若實施暫停
基金估值，基金管理人會采取延緩支付贖回款項或暫停接受基金申購贖回申請的措施，對投
資者產(chǎn)生的風險如前所述。
當基金發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以對本基金的估值采用擺動定價機制，
即將本基金因為大額申購或贖回而需要大幅增減倉位所帶來的沖擊成本通過調(diào)整基金的估值
和單位凈值的方式傳導給大額申購和贖回持有人，以保護其他持有人的利益。在實施擺動定
價的情況下，在總體大額凈申購時會導致基金的單位凈值上升，對申購的投資者不利；在總
體大額凈贖回時會導致基金的單位凈值下降，對贖回的持有人產(chǎn)生不利影響。
（四）特定風險
1、可轉(zhuǎn)換債券和可交換債投資風險
本基金可投資于可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券，需要承擔可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券市場的流
動性風險、債券價格受所對應(yīng)股票價格波動影響而波動的風險以及在轉(zhuǎn)股期或換股期不能轉(zhuǎn)
股或換股的風險等。
2、資產(chǎn)支持證券投資風險
本基金的投資范圍包括資產(chǎn)支持證券。資產(chǎn)支持證券存在信用風險、利率風險、流動性
風險、提前償付風險、操作風險和法律風險等。
（1）信用風險也稱為違約風險，它是指資產(chǎn)支持證券參與主體對它們所承諾的各種合約
的違約所造成的可能損失。從簡單意義上講，信用風險表現(xiàn)為證券化資產(chǎn)所產(chǎn)生的現(xiàn)金流不
能支持本金和利息的及時支付而給投資者帶來損失。
（2）利率風險是指資產(chǎn)支持證券作為固定收益證券的一種，也具有利率風險，即資產(chǎn)支
持證券的價格受利率波動發(fā)生逆向變動而造成的風險。
（3）流動性風險是指資產(chǎn)支持證券不能迅速、低成本地變現(xiàn)的風險。
（4）提前償付風險是指若合同約定債務(wù)人有權(quán)在產(chǎn)品到期前償還，則存在由于提前償付
而使投資者遭受損失的可能性。
（5）操作風險是指相關(guān)各方在業(yè)務(wù)操作過程中，因操作失誤或違反操作規(guī)程而引起的風
險。
（6）法律風險是指因資產(chǎn)支持證券交易結(jié)構(gòu)較為復雜、參與方較多、交易文件較多，而
存在的法律風險和履約風險。
3、國債期貨的投資風險
本基金的投資范圍包括國債期貨，國債期貨的投資可能面臨市場風險、基差風險、流動
性風險。市場風險是因期貨市場價格波動使所持有的期貨合約價值發(fā)生變化的風險?；铒L
險是期貨市場的特有風險之一，是指由于期貨與現(xiàn)貨間的價差的波動，影響套期保值或套利
效果，使之發(fā)生意外損益的風險。流動性風險可分為兩類：一類為流通量風險，是指期貨合
約無法及時以所希望的價格建立或了結(jié)頭寸的風險，此類風險往往是由市場缺乏廣度或深度
導致的；另一類為資金量風險，是指資金量無法滿足保證金要求，使得所持有的頭寸面臨被
強制平倉的風險。
4、股指期貨的投資風險
本基金可按照基金合同的約定投資股指期貨。期貨市場與現(xiàn)貨市場不同，采取保證金交
易，風險較現(xiàn)貨市場更高。雖然本基金對股指期貨的投資僅限于現(xiàn)金管理和套期保值等用途，
在極端情況下，期貨市場波動仍可能對基金資產(chǎn)造成不良影響。
5、港股通每日額度限制
港股通業(yè)務(wù)實施每日額度限制。在聯(lián)交所開市前時段，當日額度使用完畢的，新增的買
單申報將面臨失敗的風險；在聯(lián)交所持續(xù)交易時段或收市競價交易時段，港股通當日額度使
用完畢的，當日本基金將面臨不能通過港股通進行買入交易的風險。
6、匯率風險
本基金將投資港股通標的股票，在交易時間內(nèi)提交訂單依據(jù)的港幣買入?yún)⒖紖R率和賣出
參考匯率，并不等于最終結(jié)算匯率。港股通交易日日終，中國證券登記結(jié)算有限責任公司進
行凈額換匯，將換匯成本按成交金額分攤至每筆交易，確定交易實際適用的結(jié)算匯率。故本
基金投資面臨匯率風險，匯率波動可能對基金的投資收益造成損失。
7、境外投資風險
1）本基金將通過港股通投資于香港市場，在市場進入、可投資對象、稅務(wù)政策等方面都
有一定的限制，而且此類限制可能會不斷調(diào)整，這些限制因素的變化可能對本基金進入或退
出當?shù)厥袌鲈斐烧系K，從而對投資收益以及正常的申購贖回產(chǎn)生直接或間接的影響。
2）香港市場交易規(guī)則有別于內(nèi)地A股市場規(guī)則，會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資
標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。參與香港股票投資還將面臨包括但不
限于如下特殊風險：
a.香港市場實行T+0回轉(zhuǎn)交易，且證券交易價格并無漲跌幅上下限的規(guī)定，因此每日漲跌
幅空間相對較大，即港股股價可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價波動。
b.只有內(nèi)地與香港兩地均為交易日且能夠滿足結(jié)算安排的交易日才為港股通交易日。港股
通機制下交易日不連貫可能帶來的風險，包括在內(nèi)地開市香港休市的情形下，港股通不能正
常交易，港股不能及時賣出，可能帶來一定的流動性風險。
c.香港出現(xiàn)臺風、黑色暴雨或者聯(lián)交所規(guī)定的其他情形時，聯(lián)交所將可能停市，投資者將
面臨在停市期間無法進行港股通交易的風險；出現(xiàn)內(nèi)地證券交易服務(wù)公司認定的交易異常情
況時，內(nèi)地證券交易服務(wù)公司將可能暫停提供部分或者全部港股通服務(wù)，本基金將面臨在暫
停服務(wù)期間無法進行港股通交易的風險。
d.本基金因港股通股票權(quán)益分派、轉(zhuǎn)換、上市公司被收購等情形或者異常情況，所取得的
港股通股票以外的聯(lián)交所上市證券，只能通過港股通賣出，但不得買入，相關(guān)交易所另有規(guī)
定的除外；因港股通股票權(quán)益分派或者轉(zhuǎn)換等情形取得的聯(lián)交所上市股票的認購權(quán)利在聯(lián)交
所上市的，可以通過港股通賣出，但不得行權(quán)；因港股通股票權(quán)益分派、轉(zhuǎn)換或者上市公司
被收購等所取得的非聯(lián)交所上市證券，可以享有相關(guān)權(quán)益，但不得通過港股通買入或賣出。
e.代理投票。由于中國結(jié)算是在匯總投資者意愿后再向香港結(jié)算提交投票意愿，中國結(jié)算
對投資者設(shè)定的意愿征集期比香港結(jié)算的征集期稍早結(jié)束；投票沒有權(quán)益登記日的，以投票
截止日的持有作為計算基準；投票數(shù)量超出持有數(shù)量的，按照比例分配持有基數(shù)。
f.基金投資范圍包含港股通股票僅表明本基金可以通過港股通機制投資港股，基金資產(chǎn)
對港股標的投資比例會根據(jù)市場情況、投資策略等發(fā)生較大的調(diào)整，存在不對港股進行投資
的可能。
以上所述因素可能會給本基金投資帶來特殊交易風險。
8、《基金合同》生效后，若連續(xù)50個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基
金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當按照《基金合同》的約定程序進行清算并
終止《基金合同》，不需要召開基金份額持有人大會。故存在著基金無法繼續(xù)存續(xù)的風險。
9、存托憑證的投資風險
基金資產(chǎn)可投資于存托憑證，會面臨與創(chuàng)新企業(yè)、境外發(fā)行人、中國存托憑證發(fā)行機制
以及交易機制等差異帶來的特有風險，包括但不限于創(chuàng)新企業(yè)業(yè)務(wù)持續(xù)能力和盈利能力等經(jīng)
營風險，存托憑證持有人與境外基礎(chǔ)證券發(fā)行人的股東在法律地位、享有權(quán)利等方面存在差
異可能引發(fā)的風險；存托協(xié)議自動約束存托憑證持有人的風險；存托憑證持有人在分紅派息、
行使表決權(quán)等方面的特殊安排可能引發(fā)的風險；存托憑證退市的風險；因多地上市造成存托
憑證價格差異以及受境外市場影響交易價格大幅波動的風險；存托憑證持有人權(quán)益被攤薄的
風險；已在境外上市的基礎(chǔ)證券發(fā)行人，在持續(xù)信息披露監(jiān)管方面與境內(nèi)可能存在差異的風
險；境內(nèi)外法律制度、監(jiān)管環(huán)境差異可能導致的其他風險等。
（五）基金財產(chǎn)投資運營過程中的增值稅
鑒于基金管理人為本基金的利益投資、運用基金財產(chǎn)過程中，可能因法律法規(guī)、稅收政
策的要求而成為納稅義務(wù)人，就歸屬于基金的投資收益、投資回報和/或本金承擔納稅義務(wù)。
因此，本基金運營過程中由于上述原因發(fā)生的增值稅等稅負，仍由本基金財產(chǎn)承擔，具體繳
納方式，屆時基金管理人依據(jù)稅務(wù)部門要求與基金托管人協(xié)商一致后確定，可能通過本基金
財產(chǎn)賬戶直接繳付，或劃付至管理人賬戶并自基金管理人賬戶依據(jù)稅務(wù)部門要求完成稅款申
報繳納。
（六）本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風險評價可能不一致的風險
本基金法律文件投資章節(jié)有關(guān)風險收益特征的表述是基于投資范圍、投資比例、證券市
場普遍規(guī)律等做出的概述性描述，代表了一般市場情況下本基金的長期風險收益特征。銷售
機構(gòu)（包括基金管理人直銷機構(gòu)和其他銷售機構(gòu)）根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)對本基金進行風險評價，
不同的銷售機構(gòu)采用的評價方法也不同，因此銷售機構(gòu)的風險等級評價與基金法律文件中風
險收益特征的表述可能存在不同，投資人在購買本基金時需按照銷售機構(gòu)的要求完成風險承
受能力與產(chǎn)品風險之間的匹配檢驗。
（七）其他風險
1、隨著符合本基金投資理念的新投資工具的出現(xiàn)和發(fā)展，如果投資于這些工具，基金可
能會面臨一些特殊的風險；
2、因技術(shù)因素而產(chǎn)生的風險，如電腦系統(tǒng)不可靠產(chǎn)生的風險；
3、因基金業(yè)務(wù)快速發(fā)展而在制度建設(shè)、環(huán)境控制、人員素質(zhì)等方面不完善而產(chǎn)生的風險；
4、因人為因素而產(chǎn)生的風險、如上市公司治理結(jié)構(gòu)問題、內(nèi)幕交易、不公正披露等欺詐
行為、上市停止交易等產(chǎn)生的風險；
5、對主要業(yè)務(wù)人員如基金經(jīng)理的依賴而可能產(chǎn)生的風險；
6、戰(zhàn)爭、自然災(zāi)害等不可抗力可能導致基金資產(chǎn)的損失，影響基金收益水平，從而帶來
風險；
7、其他意外導致的風險。
十九、基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算
（一）《基金合同》的變更
1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或基金合同約定應(yīng)經(jīng)基金份額持有人大會決議通過的
事項的，應(yīng)召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規(guī)規(guī)定和基金合同約定可不經(jīng)基
金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基金托管人同意后變更并公告，并報中
國證監(jiān)會備案。
2、關(guān)于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自表決通過之日起生效后方可執(zhí)行，
并自決議生效后兩日內(nèi)在規(guī)定媒介公告。
（二）《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的，經(jīng)履行相關(guān)程序后，《基金合同》應(yīng)當終止：
1、基金份額持有人大會決定終止的；
2、基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內(nèi)沒有新基金管理人、新基金托管人承
接的；
3、《基金合同》約定的其他情形；
4、相關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。
（三）基金財產(chǎn)的清算
1、基金財產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個工作日內(nèi)成立基金財
產(chǎn)清算小組，基金管理人組織基金財產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)督下進行基金清算。
2、基金財產(chǎn)清算小組組成：基金財產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管人、具有從
事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會指定的人員組成?；鹭敭a(chǎn)
清算小組可以聘用必要的工作人員。
3、基金財產(chǎn)清算小組職責：基金財產(chǎn)清算小組負責基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)
和分配?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以依法進行必要的民事活動。
4、基金財產(chǎn)清算程序：
（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時，由基金財產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；
（2）對基金財產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進行清理和確認；
（3）對基金財產(chǎn)進行估值和變現(xiàn)；
（4）制作清算報告；
（5）聘請會計師事務(wù)所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務(wù)所對清算報告出具法律
意見書；
（6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；
（7）對基金剩余財產(chǎn)進行分配。
5、基金財產(chǎn)清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及時變
現(xiàn)的，清算期限相應(yīng)順延。
（四）清算費用
清算費用是指基金財產(chǎn)清算小組在進行基金財產(chǎn)清算過程中發(fā)生的所有合理費用，清算
費用由基金財產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金剩余財產(chǎn)中支付。
（五）基金財產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財產(chǎn)清算的分配方案，將基金財產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財產(chǎn)清算費
用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。
（六）基金財產(chǎn)按下列順序清償：
（1）支付清算費用；
（2）交納所欠稅款；
（3）清償基金債務(wù)；
（4）按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。
基金財產(chǎn)未按前款（1）－（3）項規(guī)定清償前，不得分配給基金份額持有人。
（七）基金財產(chǎn)清算的公告
清算過程中的有關(guān)重大事項須及時公告；基金財產(chǎn)清算報告經(jīng)具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)
資格的會計師事務(wù)所審計并由律師事務(wù)所出具法律意見書后報中國證監(jiān)會備案并公告?；?
財產(chǎn)清算公告于基金財產(chǎn)清算報告報中國證監(jiān)會備案后5個工作日內(nèi)由基金財產(chǎn)清算小組進
行公告，基金財產(chǎn)清算小組應(yīng)當將清算報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報告提示性公告登
載在規(guī)定報刊上。
（八）基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存
基金財產(chǎn)清算賬冊及有關(guān)文件由基金托管人保存15年以上，法律法規(guī)另有規(guī)定的從其規(guī)
定。
二十、基金合同的內(nèi)容摘要
（一）基金份額持有人、基金管理人和基金托管人的權(quán)利、義務(wù)
1、基金管理人的權(quán)利、義務(wù)
（1）根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的權(quán)利包括但不限于：
1）依法募集資金；
2）自《基金合同》生效之日起，根據(jù)法律法規(guī)和《基金合同》獨立運用并管理基金財產(chǎn)；
3）依照《基金合同》收取基金管理費以及法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會批準的其他費用；
4）銷售基金份額；
5）按照規(guī)定召集基金份額持有人大會；
6）依據(jù)《基金合同》及有關(guān)法律規(guī)定監(jiān)督基金托管人，如認為基金托管人違反了《基金
合同》及國家有關(guān)法律規(guī)定，應(yīng)呈報中國證監(jiān)會和其他監(jiān)管部門，并采取必要措施保護基金
投資者的利益；
7）在基金托管人更換時，提名新的基金托管人；
8）選擇、更換基金銷售機構(gòu)，對基金銷售機構(gòu)的相關(guān)行為進行監(jiān)督和處理；
9）擔任或委托其他符合條件的機構(gòu)擔任基金登記機構(gòu)辦理基金登記業(yè)務(wù)并獲得《基金合
同》規(guī)定的費用；
10）依據(jù)《基金合同》及有關(guān)法律規(guī)定決定基金收益的分配方案；
11）在《基金合同》約定的范圍內(nèi)，拒絕或暫停受理申購與贖回申請；
12）依照法律法規(guī)為基金的利益對被投資公司行使股東與債權(quán)人權(quán)利，為基金的利益行
使因基金財產(chǎn)投資于證券所產(chǎn)生的權(quán)利；
13）在法律法規(guī)允許的前提下，為基金的利益依法為基金進行融資；
14）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權(quán)利或者實施其他法律
行為；
15）選擇、更換律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所、證券、期貨經(jīng)紀商或其他為基金提供服務(wù)
的外部機構(gòu)；
16）在符合有關(guān)法律、法規(guī)的前提下，制訂和調(diào)整有關(guān)基金認購、申購、贖回、轉(zhuǎn)換和
非交易過戶等的業(yè)務(wù)規(guī)則；
17）向基金份額持有人介紹、發(fā)送或傳遞關(guān)于本基金的信息；
18）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。
（2）根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的義務(wù)包括但不限于：
1）依法募集資金，辦理或者委托經(jīng)中國證監(jiān)會認定的其他機構(gòu)代為辦理基金份額的發(fā)售、
申購、贖回和登記事宜；
2）辦理基金備案手續(xù)；
3）自《基金合同》生效之日起，以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)；
4）配備足夠的具有專業(yè)資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業(yè)化的經(jīng)營方式管理
和運作基金財產(chǎn)；
5）建立健全內(nèi)部風險控制、監(jiān)察與稽核、財務(wù)管理及人事管理等制度，保證所管理的基
金財產(chǎn)和基金管理人的財產(chǎn)相互獨立，對所管理的不同基金分別管理，分別記賬，進行證券
投資；
6）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金財產(chǎn)為自己及任何
第三人謀取利益，不得委托第三人運作基金財產(chǎn)；
7）依法接受基金托管人的監(jiān)督；
8）采取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和注銷價格的方法符合《基金
合同》等法律文件的規(guī)定，按有關(guān)規(guī)定計算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖回
的價格；
9）進行基金會計核算并編制基金財務(wù)會計報告；
10）編制季度報告、中期報告和年度報告；
11）嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定，履行信息披露及報告義務(wù)；
12）保守基金商業(yè)秘密，不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、《基金合同》
及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息公開披露前應(yīng)予保密，不向他人泄露；
13）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配基金收
益；
14）按規(guī)定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回款項；
15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定召集基金份額持有人大會或配合基金
托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
16）按規(guī)定保存基金財產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相關(guān)資料15年以
上，法律法規(guī)另有規(guī)定的從其規(guī)定；
17）確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規(guī)定時間發(fā)出，并且保證投資者能
夠按照《基金合同》規(guī)定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關(guān)的公開資料，并在支付合理
成本的條件下得到有關(guān)資料的復印件；
18）組織并參加基金財產(chǎn)清算小組，參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和分配；
19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報告中國證監(jiān)會并通知基金托
管人；
20）因違反《基金合同》導致基金財產(chǎn)的損失或損害基金份額持有人合法權(quán)益時，應(yīng)當
承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；
21）監(jiān)督基金托管人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務(wù)，基金托管人違反
《基金合同》造成基金財產(chǎn)損失時，基金管理人應(yīng)為基金份額持有人利益向基金托管人追償；
22）當基金管理人將其義務(wù)委托第三方處理時，應(yīng)當對第三方處理有關(guān)基金事務(wù)的行為
承擔責任；
23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或?qū)嵤┢渌尚袨椋?
24）基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件，《基金合同》不能生效，基金管理
人承擔全部募集費用，將已募集資金并加計銀行同期活期存款利息在基金募集期結(jié)束后30日
內(nèi)退還基金認購人；
25）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
26）建立并保存基金份額持有人名冊；
27）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。
2、基金托管人的權(quán)利、義務(wù)
（1）根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的權(quán)利包括但不限于：
1）自《基金合同》生效之日起，依法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定安全保管基金財產(chǎn)；
2）依《基金合同》約定獲得基金托管費以及法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管部門批準的其他費用；
3）監(jiān)督基金管理人對本基金的投資運作，如發(fā)現(xiàn)基金管理人有違反《基金合同》及國家
法律法規(guī)行為，對基金財產(chǎn)、其他當事人的利益造成重大損失的情形，應(yīng)呈報中國證監(jiān)會，
并采取必要措施保護基金投資者的利益；
4）根據(jù)相關(guān)市場規(guī)則，為基金開設(shè)證券賬戶、期貨結(jié)算賬戶、資金賬戶等投資所需賬戶，
為基金辦理證券/期貨交易資金清算；
5）提議召開或召集基金份額持有人大會；
6）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；
7）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。
（2）根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的義務(wù)包括但不限于：
1）以誠實信用、勤勉盡責的原則持有并安全保管基金財產(chǎn)；
2）設(shè)立專門的基金托管部門，具有符合要求的營業(yè)場所，配備足夠的、合格的熟悉基金
托管業(yè)務(wù)的專職人員，負責基金財產(chǎn)托管事宜；
3）建立健全內(nèi)部風險控制、監(jiān)察與稽核、財務(wù)管理及人事管理等制度，確保基金財產(chǎn)的
安全，保證其托管的基金財產(chǎn)與基金托管人自有財產(chǎn)以及不同的基金財產(chǎn)相互獨立；對所托
管的不同的基金分別設(shè)置賬戶，獨立核算，分賬管理，保證不同基金之間在賬戶設(shè)置、資金
劃撥、賬冊記錄等方面相互獨立；
4）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金財產(chǎn)為自己及任何
第三人謀取利益，不得委托第三人托管基金財產(chǎn)；
5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關(guān)的重大合同及有關(guān)憑證；
6）按規(guī)定開設(shè)基金財產(chǎn)的資金賬戶、證券賬戶、期貨結(jié)算賬戶等投資所需賬戶，按照《基
金合同》的約定，根據(jù)基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜；
7）保守基金商業(yè)秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，在基金
信息公開披露前予以保密，不得向他人泄露，向?qū)徲?、法律等外部專業(yè)顧問提供的除外；
8）復核、審查基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值、基金份額申購、贖回價
格；
9）辦理與基金托管業(yè)務(wù)活動有關(guān)的信息披露事項；
10）對基金財務(wù)會計報告、季度報告、中期報告和年度報告出具意見，說明基金管理人
在各重要方面的運作是否嚴格按照《基金合同》的規(guī)定進行；如果基金管理人有未執(zhí)行《基
金合同》規(guī)定的行為，還應(yīng)當說明基金托管人是否采取了適當?shù)拇胧?
11）保存基金托管業(yè)務(wù)活動的記錄、賬冊、報表和其他相關(guān)資料15年以上，法律法規(guī)另
有規(guī)定的從其規(guī)定；
12）從基金管理人或其委托的登記機構(gòu)處接收并保存基金份額持有人名冊；
13）按規(guī)定制作相關(guān)賬冊并與基金管理人核對；
14）依據(jù)基金管理人的指令或有關(guān)規(guī)定向基金份額持有人支付基金收益和贖回款項；
15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定，召集基金份額持有人大會或配合基
金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
16）按照法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運作；
17）參加基金財產(chǎn)清算小組，參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和分配；
18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報告中國證監(jiān)會和銀行業(yè)監(jiān)督
管理機構(gòu)，并通知基金管理人；
19）因違反《基金合同》導致基金財產(chǎn)損失時，應(yīng)承擔賠償責任，其賠償責任不因其退
任而免除；
20）按規(guī)定監(jiān)督基金管理人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務(wù)，基金管理
人因違反《基金合同》造成基金財產(chǎn)損失時，應(yīng)為基金份額持有人利益向基金管理人追償；
21）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
22）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。
3、基金份額持有人的權(quán)利、義務(wù)
投資人持有本基金基金份額的行為即視為對《基金合同》的承認和接受，投資人自依據(jù)
《基金合同》取得基金份額，即成為本基金份額持有人和《基金合同》的當事人，直至其不
再持有本基金的基金份額。基金份額持有人作為《基金合同》當事人并不以在《基金合同》
上書面簽章或簽字為必要條件。
同一類別的每份基金份額具有同等的合法權(quán)益。
（1）根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的權(quán)利包括但不限
于：
1）分享基金財產(chǎn)收益；
2）參與分配清算后的剩余基金財產(chǎn)；
3）根據(jù)基金合同的約定，依法申請贖回或轉(zhuǎn)讓其持有的基金份額；
4）按照規(guī)定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會；
5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會審議事項行使表
決權(quán)；
6）查閱或者復制公開披露的基金信息資料；
7）監(jiān)督基金管理人的投資運作；
8）對基金管理人、基金托管人、基金服務(wù)機構(gòu)損害其合法權(quán)益的行為依法提起訴訟或仲
裁；
9）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。
（2）根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的義務(wù)包括但不限
于：
1）認真閱讀并遵守《基金合同》、招募說明書等信息披露文件；
2）了解所投資基金產(chǎn)品，了解自身風險承受能力，自主判斷基金的投資價值，自主做出
投資決策，自行承擔投資風險；
3）關(guān)注基金信息披露，及時行使權(quán)利和履行義務(wù)；
4）交納基金認購、申購款項及法律法規(guī)和《基金合同》所規(guī)定的費用；
5）在其持有的基金份額范圍內(nèi)，承擔基金虧損或者《基金合同》終止的有限責任；
6）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當事人合法權(quán)益的活動；
7）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
8）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當?shù)美?
9）同意基金管理人向其介紹、發(fā)送或傳遞有關(guān)本基金的信息；
10）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。
（二）基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規(guī)則
基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權(quán)代表有權(quán)代表
基金份額持有人出席會議并表決?；鸱蓊~持有人持有的每一基金份額擁有平等的投票權(quán)。
本基金份額持有人大會暫不設(shè)立日常機構(gòu)。在本基金存續(xù)期內(nèi)，基金份額持有人大會可
以設(shè)立日常機構(gòu)，日常機構(gòu)的設(shè)立與運作應(yīng)當根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定進行。
1、召開事由
（1）當出現(xiàn)或需要決定下列事由之一的，應(yīng)當召開基金份額持有人大會（法律法規(guī)、《基
金合同》或中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外）：
1）終止《基金合同》；
2）更換基金管理人；
3）更換基金托管人；
4）轉(zhuǎn)換基金運作方式；
5）調(diào)整基金管理人、基金托管人的報酬標準或提高C類基金份額的銷售服務(wù)費率；
6）變更基金類別；
7）本基金與其他基金的合并；
8）變更基金投資目標、范圍或策略；
9）變更基金份額持有人大會程序；
10）基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會；
11）單獨或合計持有本基金總份額10%以上（含10%）基金份額的基金份額持有人（以
基金管理人收到提議當日的基金份額計算，下同）就同一事項書面要求召開基金份額持有人
大會；
12）對基金合同當事人權(quán)利和義務(wù)產(chǎn)生重大影響的其他事項；
13）法律法規(guī)、《基金合同》或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他應(yīng)當召開基金份額持有人大會的事
項。
（2）在法律法規(guī)規(guī)定和《基金合同》約定的范圍內(nèi)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不
利影響的前提下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改，不需召開基金份額持
有人大會：
1）法律法規(guī)要求增加的基金費用的收??；
2）調(diào)整本基金的申購費率或變更收費方式、調(diào)低贖回費率、降低C類基金份額的銷售服
務(wù)費率；
3）因相應(yīng)的法律法規(guī)發(fā)生變動而應(yīng)當對《基金合同》進行修改；
4）對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響或修改不涉及《基金
合同》當事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系發(fā)生重大變化；
5）增加或減少基金份額類別，或調(diào)整基金份額分類辦法及規(guī)則；
6）基金管理人、銷售機構(gòu)、登記機構(gòu)調(diào)整有關(guān)基金認購、申購、贖回、轉(zhuǎn)換、非交易過
戶、轉(zhuǎn)托管等業(yè)務(wù)的規(guī)則；
7）推出新業(yè)務(wù)或服務(wù)；
8）按照法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定不需召開基金份額持有人大會的其他情形。
2、會議召集人及召集方式
（1）除法律法規(guī)規(guī)定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會由基金管理人召
集；
（2）基金管理人未按規(guī)定召集或不能召集時，由基金托管人召集；
（3）基金份額持有人大會未設(shè)立日常機構(gòu)的，基金托管人認為有必要召開基金份額持有
人大會的，應(yīng)當向基金管理人提出書面提議?；鸸芾砣藨?yīng)當自收到書面提議之日起10日內(nèi)
決定是否召集，并書面告知基金托管人?；鸸芾砣藳Q定召集的，應(yīng)當自出具書面決定之日
起60日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，基金托管人仍認為有必要召開的，應(yīng)當由基金托管
人自行召集，并自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開并告知基金管理人，基金管理人應(yīng)當配合；
（4）基金份額持有人大會未設(shè)立日常機構(gòu)的，代表基金份額10%以上（含10%）的基金
份額持有人就同一事項書面要求召開基金份額持有人大會，應(yīng)當向基金管理人提出書面提議。
基金管理人應(yīng)當自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份
額持有人代表和基金托管人?；鸸芾砣藳Q定召集的，應(yīng)當自出具書面決定之日起60日內(nèi)召
開；基金管理人決定不召集，代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人仍認為有
必要召開的，應(yīng)當向基金托管人提出書面提議?；鹜泄苋藨?yīng)當自收到書面提議之日起10日
內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金管理人；基金托管人決
定召集的，應(yīng)當自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開并告知基金管理人，基金管理人應(yīng)當配合；
（5）代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項要求召開基金份額
持有人大會，而基金管理人、基金托管人都不召集的，單獨或合計代表基金份額10%以上（含
10%）的基金份額持有人有權(quán)自行召集，并至少提前30日報中國證監(jiān)會備案?；鸱蓊~持有
人依法自行召集基金份額持有人大會的，基金管理人、基金托管人應(yīng)當配合，不得阻礙、干
擾；
（6）基金份額持有人會議的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和權(quán)益登記日。
3、召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內(nèi)容、通知方式
（1）召開基金份額持有人大會，召集人應(yīng)于會議召開前30日，在規(guī)定媒介公告?；?
份額持有人大會通知應(yīng)至少載明以下內(nèi)容：
1）會議召開的時間、地點和會議形式；
2）會議擬審議的事項、議事程序和表決方式；
3）有權(quán)出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權(quán)益登記日；
4）授權(quán)委托證明的內(nèi)容要求（包括但不限于代理人身份，代理權(quán)限和代理有效期限等）、
送達時間和地點；
5）會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名及聯(lián)系電話；
6）出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續(xù)；
7）召集人需要通知的其他事項。
（2）采取通訊開會方式并進行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通知中說明本次
基金份額持有人大會所采取的具體通訊方式、委托的公證機關(guān)及其聯(lián)系方式和聯(lián)系人、表決
意見寄交的截止時間和收取方式。
（3）如召集人為基金管理人，還應(yīng)另行書面通知基金托管人到指定地點對表決意見的計
票進行監(jiān)督；如召集人為基金托管人，則應(yīng)另行書面通知基金管理人到指定地點對表決意見
的計票進行監(jiān)督；如召集人為基金份額持有人，則應(yīng)另行書面通知基金管理人和基金托管人
到指定地點對表決意見的計票進行監(jiān)督。基金管理人或基金托管人拒不派代表對表決意見的
計票進行監(jiān)督的，不影響表決意見的計票效力。
4、基金份額持有人出席會議的方式
基金份額持有人大會可通過現(xiàn)場開會方式、通訊開會方式等法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)允許的
其他方式召開，會議的召開方式由會議召集人確定。
（1）現(xiàn)場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權(quán)委托證明委派代表出席，
現(xiàn)場開會時基金管理人和基金托管人的授權(quán)代表應(yīng)當列席基金份額持有人大會，基金管理人
或基金托管人不派代表列席的，不影響表決效力?，F(xiàn)場開會同時符合以下條件時，可以進行
基金份額持有人大會議程：
1）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受托出席會議者出具的委托人持有基金份額的
憑證及委托人的代理投票授權(quán)委托證明符合法律法規(guī)、《基金合同》和會議通知的規(guī)定，并且
持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料相符；
2）經(jīng)核對，匯總到會者出示的在權(quán)益登記日持有基金份額的憑證顯示，有效的基金份額
不少于本基金在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）。若到會者在權(quán)益登記日代
表的有效的基金份額少于本基金在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在原公告
的基金份額持有人大會召開時間的三個月以后、六個月以內(nèi)，就原定審議事項重新召集基金
份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會到會者在權(quán)益登記日代表的有效的基金份
額應(yīng)不少于本基金在權(quán)益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）。
（2）通訊開會。通訊開會系指基金份額持有人將其對表決事項的投票以書面形式或基金
合同約定的其他方式在表決截止日以前送達至召集人指定的地址或系統(tǒng)。通訊開會應(yīng)以書面
方式或基金合同約定的其他方式進行表決。
在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：
1）會議召集人按《基金合同》約定公布會議通知后，在2個工作日內(nèi)連續(xù)公布相關(guān)提示
性公告；
2）召集人按基金合同約定通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，則為基金管理人）
到指定地點對表決意見的計票進行監(jiān)督。會議召集人在基金托管人（如果基金托管人為召集
人，則為基金管理人）和公證機關(guān)的監(jiān)督下按照會議通知規(guī)定的方式收取基金份額持有人的
表決意見；基金托管人或基金管理人經(jīng)通知不參加收取表決意見的，不影響表決效力；
3）本人直接出具表決意見或授權(quán)他人代表出具表決意見的，基金份額持有人所持有的基
金份額不小于在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具表決意見
或授權(quán)他人代表出具表決意見基金份額持有人所持有的基金份額小于在權(quán)益登記日基金總份
額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的三個月以后、六個月
以內(nèi)，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會應(yīng)當
有代表三分之一以上（含三分之一）基金份額的持有人直接出具表決意見或授權(quán)他人代表出
具表決意見；
4）上述第3）項中直接出具表決意見的基金份額持有人或受托代表他人出具表決意見的
代理人，同時提交的持有基金份額的憑證、受托出具表決意見的代理人出具的委托人持有基
金份額的憑證及委托人的代理投票授權(quán)委托證明符合法律法規(guī)、《基金合同》和會議通知的規(guī)
定，并與基金登記機構(gòu)記錄相符。
（3）在法律法規(guī)和監(jiān)管機構(gòu)允許的情況下，本基金的基金份額持有人亦可采用其他非書
面方式授權(quán)其代理人出席基金份額持有人大會。
（4）在會議召開方式上，本基金亦可采用其他非現(xiàn)場方式或者以現(xiàn)場方式與非現(xiàn)場方式
相結(jié)合的方式召開基金份額持有人大會，會議程序比照現(xiàn)場開會和通訊方式開會的程序進行。
表決方式上，基金份額持有人也可以采用網(wǎng)絡(luò)、電話或其他方式進行表決，具體方式由會議
召集人確定并在會議通知中載明。
5、議事內(nèi)容與程序
（1）議事內(nèi)容及提案權(quán)
議事內(nèi)容為關(guān)系基金份額持有人利益的重大事項，如《基金合同》的重大修改、決定終
止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合并、法律法規(guī)及《基金合
同》規(guī)定的其他事項以及會議召集人認為需提交基金份額持有人大會討論的其他事項。
基金份額持有人大會的召集人發(fā)出召集會議的通知后，對原有提案的修改應(yīng)當在基金份
額持有人大會召開前及時公告。
基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內(nèi)容進行表決。
（2）議事程序
1）現(xiàn)場開會
在現(xiàn)場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第七條規(guī)定程序確定和公布監(jiān)票人，
然后由大會主持人宣讀提案，經(jīng)討論后進行表決，并形成大會決議。大會主持人為基金管理
人授權(quán)出席會議的代表，在基金管理人授權(quán)代表未能主持大會的情況下，由基金托管人授權(quán)
其出席會議的代表主持；如果基金管理人授權(quán)代表和基金托管人授權(quán)代表均未能主持大會，
則由出席大會的基金份額持有人和代理人所持表決權(quán)的二分之一以上（含二分之一）選舉產(chǎn)
生一名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會的主持人?；鸸芾砣撕突鹜泄苋司?
不出席或主持基金份額持有人大會，不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。
會議召集人應(yīng)當制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名（或單位名
稱）、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權(quán)的基金份額、委托人姓名（或單位名稱）和聯(lián)
系方式等事項。
2）通訊開會
在通訊開會的情況下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決截止日期后2
個工作日內(nèi)在公證機關(guān)監(jiān)督下由召集人統(tǒng)計全部有效表決，在公證機關(guān)監(jiān)督下形成決議。
6、表決
基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權(quán)。
基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：
（1）一般決議，一般決議須經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的二分
之一以上（含二分之一）通過方為有效；除下列第2項所規(guī)定的須以特別決議通過事項以外
的其他事項均以一般決議的方式通過。
（2）特別決議，特別決議應(yīng)當經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的三
分之二以上（含三分之二）通過方可做出。除基金合同另有約定外，轉(zhuǎn)換基金運作方式、更
換基金管理人或者基金托管人、終止《基金合同》、本基金與其他基金合并以特別決議通過方
為有效。
基金份額持有人大會采取記名方式進行投票表決。
采取通訊方式進行表決時，除非在計票時監(jiān)督員及公證機關(guān)均認為有充分的相反證據(jù)證
明，否則提交符合會議通知中規(guī)定的確認基金份額持有人身份文件的表決視為有效出席的基
金份額持有人，表面符合會議通知規(guī)定的表決意見視為有效表決，表決意見模煳不清或相互
矛盾的視為棄權(quán)表決，但應(yīng)當計入出具表決意見的基金份額持有人所代表的基金份額總數(shù)。
基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內(nèi)并列的各項議題應(yīng)當分開審議、逐項表
決。
7、計票
（1）現(xiàn)場開會
1）如大會由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會的主持人應(yīng)當在會議開
始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基金份額持有人代表與大會召集
人授權(quán)的一名監(jiān)督員共同擔任監(jiān)票人；如大會由基金份額持有人自行召集或大會雖然由基金
管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大會的，基金份額持有人大
會的主持人應(yīng)當在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基金份額持有人
代表擔任監(jiān)票人?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋瞬怀鱿髸?，不影響計票的效力。
2）監(jiān)票人應(yīng)當在基金份額持有人表決后立即進行清點并由大會主持人當場公布計票結(jié)果。
3）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對于提交的表決結(jié)果有懷疑，可以在宣布
表決結(jié)果后立即對所投票數(shù)要求進行重新清點。監(jiān)票人應(yīng)當進行重新清點，重新清點以一次
為限。重新清點后，大會主持人應(yīng)當當場公布重新清點結(jié)果。
4）計票過程應(yīng)由公證機關(guān)予以公證,基金管理人或基金托管人拒不出席大會的，不影響計
票的效力。
（2）通訊開會
在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權(quán)的兩名監(jiān)督員在基金托管人授權(quán)
代表（若由基金托管人召集，則為基金管理人授權(quán)代表）的監(jiān)督下進行計票，并由公證機關(guān)
對其計票過程予以公證。基金管理人或基金托管人拒派代表對表決意見的計票進行監(jiān)督的，
不影響計票和表決結(jié)果。
8、生效與公告
基金份額持有人大會的決議，召集人應(yīng)當自通過之日起5日內(nèi)報中國證監(jiān)會備案。
基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。
基金份額持有人大會決議自生效之日起2日內(nèi)在規(guī)定媒介上公告。如果采用通訊方式進
行表決，在公告基金份額持有人大會決議時，必須將公證書全文、公證機構(gòu)、公證員姓名等
一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應(yīng)當執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議。
生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理人、基金托管人均有約束
力。
9、本部分關(guān)于基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、表決條件等規(guī)定，
凡是直接引用法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則的部分，如將來法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則修改導致相關(guān)內(nèi)容被
取消或變更的，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致并提前公告后，可直接對本部分內(nèi)容進
行修改和調(diào)整，無需召開基金份額持有人大會審議。
（三）基金合同解除和終止的事由、程序
1、《基金合同》的變更
（1）變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或本基金合同約定應(yīng)經(jīng)基金份額持有人大會決議通
過的事項的，應(yīng)召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規(guī)規(guī)定和基金合同約定可不
經(jīng)基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基金托管人同意后變更并公告，并
報中國證監(jiān)會備案。
（2）關(guān)于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自表決通過之日起生效后方可執(zhí)
行，并自決議生效后兩日內(nèi)在規(guī)定媒介公告。
2、《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的，經(jīng)履行相關(guān)程序后，《基金合同》應(yīng)當終止：
（1）基金份額持有人大會決定終止的；
（2）基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內(nèi)沒有新基金管理人、新基金托管人
承接的；
（3）《基金合同》約定的其他情形；
（4）相關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。
3、基金財產(chǎn)的清算
（1）基金財產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個工作日內(nèi)成立基金
財產(chǎn)清算小組，基金管理人組織基金財產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)督下進行基金清算。
（2）基金財產(chǎn)清算小組組成：基金財產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管人、具有
從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會指定的人員組成?；鹭?
產(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。
（3）基金財產(chǎn)清算小組職責：基金財產(chǎn)清算小組負責基金財產(chǎn)的保管、清理、
估價、變現(xiàn)和分配?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以依法進行必要的民事活動。
（4）基金財產(chǎn)清算程序：
1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時，由基金財產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；
2）對基金財產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進行清理和確認；
3）對基金財產(chǎn)進行估值和變現(xiàn)；
4）制作清算報告；
5）聘請會計師事務(wù)所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務(wù)所對清算報告出具法律意
見書；
6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；
7）對基金剩余財產(chǎn)進行分配。
（5）基金財產(chǎn)清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及時
變現(xiàn)的，清算期限相應(yīng)順延。
4、清算費用
清算費用是指基金財產(chǎn)清算小組在進行基金財產(chǎn)清算過程中發(fā)生的所有合理費用，清算
費用由基金財產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金剩余財產(chǎn)中支付。
5、基金財產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財產(chǎn)清算的分配方案，將基金財產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財產(chǎn)清算費
用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。
6、基金財產(chǎn)按下列順序清償：
（1）支付清算費用；
（2）交納所欠稅款；
（3）清償基金債務(wù)；
（4）按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。
基金財產(chǎn)未按前款（1）－（3）項規(guī)定清償前，不得分配給基金份額持有人。
7、基金財產(chǎn)清算的公告
清算過程中的有關(guān)重大事項須及時公告；基金財產(chǎn)清算報告經(jīng)具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)
資格的會計師事務(wù)所審計并由律師事務(wù)所出具法律意見書后報中國證監(jiān)會備案并公告。基金
財產(chǎn)清算公告于基金財產(chǎn)清算報告報中國證監(jiān)會備案后5個工作日內(nèi)由基金財產(chǎn)清算小組進
行公告，基金財產(chǎn)清算小組應(yīng)當將清算報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報告提示性公告登
載在規(guī)定報刊上。
8、基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存
基金財產(chǎn)清算賬冊及有關(guān)文件由基金托管人保存15年以上，法律法規(guī)另有規(guī)定的從其規(guī)
定。
（四）爭議解決方式
各方當事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議，如經(jīng)友
好協(xié)商未能解決的，任何一方均有權(quán)將爭議提交上海國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會（上海國際仲
裁中心），按照上海國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會（上海國際仲裁中心）屆時有效的仲裁規(guī)則進行
仲裁。仲裁地點為上海市。仲裁裁決是終局的，對各方當事人均有約束力，仲裁費用由敗訴
方承擔。
爭議處理期間，基金合同當事人應(yīng)恪守各自的職責，繼續(xù)忠實、勤勉、盡責地履行基金
合同規(guī)定的義務(wù)，維護基金份額持有人的合法權(quán)益。
《基金合同》受中國法律（為基金合同之目的，不包括香港、澳門特別行政區(qū)和臺灣地
區(qū)法律）管轄。
（五）基金合同存放地和投資者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成冊，供投資者在基金管理人、基金托管人、銷售機構(gòu)的辦公場所
和營業(yè)場所查閱。
二十一、基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要
（一）基金管理人
名稱：中銀基金管理有限公司
住所：上海市浦東新區(qū)銀城中路200號中銀大廈45樓
辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路200號中銀大廈10樓、11樓、26樓、45樓
郵政編碼：200120
成立時間：2004年8月12日
批準設(shè)立機關(guān)：中國證券監(jiān)督管理委員會
批準設(shè)立文號：證監(jiān)基金字[2004]93號
組織形式：有限責任公司
注冊資本：1億元人民幣
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
經(jīng)營范圍：基金募集；基金銷售；資產(chǎn)管理以及中國證監(jiān)會許可的其它業(yè)務(wù)。
（二）基金托管人
名稱：交通銀行股份有限公司（簡稱：交通銀行）
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)銀城中路188號（郵政編碼：200120）
辦公地址：上海市長寧區(qū)仙霞路18號（郵政編碼：200336）
法定代表人：任德奇
成立時間：1987年3月30日
批準設(shè)立機關(guān)及批準設(shè)立文號：國務(wù)院國發(fā)(1986)字第81號文和中國人民銀行銀發(fā)
［1987］40號文
基金托管業(yè)務(wù)批準文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基字［1998］25號
經(jīng)營范圍：吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期和長期貸款；辦理國內(nèi)外結(jié)算；辦理票據(jù)承
兌與貼現(xiàn)；發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券；
從事同業(yè)拆借；買賣、代理買賣外匯；從事銀行卡業(yè)務(wù)；提供信用證服務(wù)及擔保；代理收付
款項業(yè)務(wù)；提供保管箱服務(wù)；經(jīng)國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)批準的其他業(yè)務(wù)；經(jīng)營結(jié)匯、售
匯業(yè)務(wù)。
注冊資本：742.63億元人民幣
組織形式：股份有限公司
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
（三）基金托管人對基金管理人的業(yè)務(wù)監(jiān)督和核查
1、基金托管人對基金管理人的投資行為行使監(jiān)督權(quán)
（1）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》和本協(xié)議的約定，對基金的投
資范圍、投資對象進行監(jiān)督。
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括
主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票）、存托憑證、港股通標的股票、
債券（包括國債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、地方政府債券、政府支持
機構(gòu)債券、政府支持債券、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分）、可交換
債券、短期融資券、超短期融資券、央行票據(jù)）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款（包括
協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及
法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可
以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金股票及存托憑證投資占基金資產(chǎn)的比例范圍為80%-95%
（其中投資于港股通標的股票的比例占股票資產(chǎn)的0-20%；投資于大健康主題相關(guān)證券的投資
比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%）。本基金每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨合約
需繳納的交易保證金后，應(yīng)當保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政
府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等。股指期貨、國債期貨的
投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。
如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序
后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
基金托管人對基金管理人業(yè)務(wù)進行監(jiān)督和核查的義務(wù)自基金合同生效日起開始履行。
（2）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》和本協(xié)議的約定，對基金投資、
融資比例進行監(jiān)督。
根據(jù)《基金合同》的約定，本基金投資組合比例應(yīng)符合以下規(guī)定：
1）本基金股票及存托憑證投資占基金資產(chǎn)的比例范圍為80%-95%（其中投資于港股通標
的股票的比例占股票資產(chǎn)的0-20%）；投資于大健康主題相關(guān)證券的投資比例不低于非現(xiàn)金基
金資產(chǎn)的80%；
2）本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約和國債期貨合約需繳納的交易保證金后，
持有的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算
備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等；
3）本基金持有一家公司發(fā)行的證券，其市值（同一家公司在內(nèi)地和香港同時上市的A+H
股合計計算）不超過基金資產(chǎn)凈值的10%；
4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發(fā)行的證券（同一家公司在內(nèi)地和香港同
時上市的A+H股合計計算），不超過該證券的10%，完全按照有關(guān)指數(shù)的構(gòu)成比例進行證券
投資的基金品種可以不受此條款規(guī)定的比例限制；
5）本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過基金資產(chǎn)凈值的
10%；
6）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20%；
7）本基金持有的同一（指同一信用級別）資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過該資產(chǎn)支持證
券規(guī)模的10%；
8）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券，不得超過
其各類資產(chǎn)支持證券合計規(guī)模的10%；
9）本基金應(yīng)投資于信用級別評級為BBB以上（含BBB）的資產(chǎn)支持證券?；鸪钟匈Y
產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應(yīng)在評級報告發(fā)布之日起3個
月內(nèi)予以全部賣出；
10）基金財產(chǎn)參與股票發(fā)行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產(chǎn)，本基金
所申報的股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；
11）本基金進入全國銀行間同業(yè)市場進行債券回購的資金余額不得超過基金資產(chǎn)凈值的
40%，進入全國銀行間同業(yè)市場進行債券回購的最長期限為1年，債券回購到期后不得展期；
12）若本基金參與股指期貨、國債期貨交易的，在任何交易日日終，持有的買入股指期
貨合約價值，不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%；在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約
和股指期貨合約價值與有價證券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的95%，其中，有價證券
指股票、債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）、資產(chǎn)支持證券、買入返售金融資產(chǎn)（不
含質(zhì)押式回購）等；在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金持有的
股票總市值的20%；在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超
過上一個交易日基金資產(chǎn)凈值的20%；基金所持有的股票市值、買入、賣出股指期貨合約價
值，合計（軋差計算）應(yīng)當符合基金合同關(guān)于股票投資比例的有關(guān)約定；
13）若本基金參與股指期貨、國債期貨交易的，在任何交易日日終，持有的買入國債期
貨合約價值，不得超過基金資產(chǎn)凈值的15%；在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約
價值不得超過基金持有的債券總市值的30%；本基金在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的
國債期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的30%；本基金所持有的債券（不
含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）市值和買入、賣出國債期貨合約價值，合計（軋差計算）
應(yīng)當符合基金合同有關(guān)債券投資比例的有關(guān)約定；
14）本基金的基金資產(chǎn)總值不得超過基金資產(chǎn)凈值的140%；
15）本基金管理人管理的全部開放式基金(包括開放式基金以及處于開放期的定期開放基
金)持有一家上市公司發(fā)行的可流通股票，不得超過該上市公司可流通股票的15%；本基金管
理人管理的全部投資組合持有一家上市公司發(fā)行的可流通股票，不得超過該上市公司可流通
股票的30%；完全按照有關(guān)指數(shù)的構(gòu)成比例進行證券投資的開放式基金以及中國證監(jiān)會認定
的特殊投資組合可不受前述比例限制；
16）本基金主動投資于流動性受限資產(chǎn)的市值合計不得超過基金資產(chǎn)凈值的15%，因證
券市場波動、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符合該
比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產(chǎn)的投資；
17）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會認定的其他主體為交易對手開展逆回購
交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當與基金合同約定的投資范圍保持一致；
18）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行；
19）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資限制。
除第2）、9）、16）、17）項外，因證券/期貨市場波動、證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動
等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的，基金管理人應(yīng)當在
10個交易日內(nèi)進行調(diào)整，但中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊情形除外。法律法規(guī)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
基金管理人應(yīng)當自基金合同生效之日起6個月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同的
有關(guān)約定。在上述期間內(nèi)，本基金的投資范圍、投資策略應(yīng)當符合基金合同的約定。基金托
管人對基金的投資的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日起開始。
如果法律法規(guī)或監(jiān)管部門對上述投資組合比例限制進行變更的，基金管理人在履行適當
程序后，以變更后的規(guī)定為準。法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述限制，如適用于本基金，在履
行適當程序后本基金投資不再受相關(guān)限制，不需要經(jīng)過基金份額持有人大會審議。
（3）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同和本協(xié)議的約定，對基金投資禁止
行為進行監(jiān)督?；鹭敭a(chǎn)不得用于下列投資或者活動。
1）承銷證券；
2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔保；
3）從事承擔無限責任的投資；
4）向其基金管理人、基金托管人出資；
5）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當?shù)淖C券交易活動；
6）買賣其他基金份額，但是中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；
7）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他活動。
法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消或調(diào)整上述限制，如適用于本基金，則基金管理人在與基金托
管人協(xié)商一致并履行適當程序后，本基金投資不再受相關(guān)限制或以變更后的規(guī)定為準。
基金管理人運用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人或者
與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或者從事其他重大關(guān)聯(lián)交
易的，應(yīng)當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，防范利益
沖突，建立健全內(nèi)部審批機制和評估機制，按照市場公平合理價格執(zhí)行。相關(guān)交易必須事先
得到基金托管人的同意，并按法律法規(guī)予以披露。重大關(guān)聯(lián)交易應(yīng)提交基金管理人董事會審
議，并經(jīng)過三分之二以上的獨立董事通過。基金管理人董事會應(yīng)至少每半年對關(guān)聯(lián)交易事項
進行審查。
在基金合同生效后2個工作日內(nèi)，基金管理人和基金托管人應(yīng)相互提供與本機構(gòu)有控股
關(guān)系的股東或者與本機構(gòu)有重大利害關(guān)系的公司名單，以上名單發(fā)生變化的，應(yīng)及時予以更
新并通知對方。
（4）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同和本協(xié)議的約定，對基金管理人參
與銀行間債券市場進行監(jiān)督。
1）基金托管人依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和《基金合同》的約定對于基金管理人參與銀行
間市場交易時面臨的交易對手資信風險進行監(jiān)督。
基金管理人向基金托管人提供符合法律法規(guī)及行業(yè)標準的銀行間市場交易對手的名單。
基金托管人在收到名單后2個工作日內(nèi)電話或回函確認收到該名單?；鸸芾砣藨?yīng)定期和不
定期對銀行間市場現(xiàn)券及回購交易對手的名單進行更新?；鹜泄苋嗽谑盏矫麊魏?個工作
日內(nèi)電話或書面回函確認，新名單自基金托管人確認當日生效。新名單生效前已與本次剔除
的交易對手所進行但尚未結(jié)算的交易，仍應(yīng)按照協(xié)議進行結(jié)算。
2）基金管理人參與銀行間市場交易時，有責任控制交易對手的資信風險，由于交易對手
資信風險引起的損失,基金管理人應(yīng)當負責向相關(guān)責任人追償。
（5）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同和本協(xié)議的約定，對基金管理人銀
行存款業(yè)務(wù)進行監(jiān)督。
本基金投資銀行存款應(yīng)符合如下規(guī)定：
1）基金管理人、基金托管人應(yīng)當與存款銀行建立定期對賬機制，確?；疸y行存款業(yè)務(wù)
賬目及核算的真實、準確。
2）基金管理人與基金托管人應(yīng)根據(jù)相關(guān)規(guī)定，就本基金銀行存款業(yè)務(wù)另行簽訂書面協(xié)議，
明確雙方在相關(guān)協(xié)議簽署、賬戶開設(shè)與管理、投資指令傳達與執(zhí)行、資金劃撥、賬目核對、
到期兌付、文件保管以及存款證實書的開立、傳遞、保管等流程中的權(quán)利、義務(wù)和職責，以
確保基金財產(chǎn)的安全，保護基金份額持有人的合法權(quán)益。
3）基金托管人應(yīng)加強對基金銀行存款業(yè)務(wù)的監(jiān)督與核查，嚴格審查、復核相關(guān)協(xié)議、賬
戶資料、投資指令、存款證實書等有關(guān)文件，切實履行托管職責。
4）基金管理人與基金托管人在開展基金存款業(yè)務(wù)時，應(yīng)嚴格遵守《基金法》、《運作辦法》
等有關(guān)法律法規(guī)，以及國家有關(guān)賬戶管理、利率管理、支付結(jié)算等的各項規(guī)定。
（6）基金托管人對基金投資流通受限證券的監(jiān)督
1）基金投資流通受限證券,應(yīng)遵守《關(guān)于基金投資非公開發(fā)行股票等流通受限證券有關(guān)問
題的通知》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定。
2）流通受限證券與上文所述的流動性受限資產(chǎn)并不完全一致,包括由《上市公司證券發(fā)行
管理辦法》規(guī)范的非公開發(fā)行股票、公開發(fā)行股票網(wǎng)下配售部分等在發(fā)行時明確一定期限鎖
定期的可交易證券,不包括由于發(fā)布重大消息或其他原因而臨時停牌的證券、已發(fā)行未上市證
券、回購交易中的質(zhì)押券等流通受限證券。
3）基金管理人應(yīng)在基金首次投資流通受限證券前,向基金托管人提供經(jīng)基金管理人董事會
批準的有關(guān)基金投資流通受限證券的投資決策流程、風險控制制度?；鹜顿Y非公開發(fā)行股
票,基金管理人還應(yīng)提供基金管理人董事會批準的流動性風險處置預案。上述資料應(yīng)包括但不
限于基金投資流通受限證券的投資額度和投資比例控制情況。基金管理人應(yīng)至少于首次執(zhí)行
投資指令之前兩個工作日將上述資料書面發(fā)至基金托管人,保證基金托管人有足夠的時間進行
審核?；鹜泄苋藨?yīng)在收到上述資料后兩個工作日內(nèi),以書面或其他雙方認可的方式確認收到
上述資料。
4）基金投資流通受限證券前,基金管理人應(yīng)向基金托管人提供符合法律法規(guī)要求的有關(guān)書
面信息,包括但不限于擬發(fā)行證券主體的中國證監(jiān)會批準文件、發(fā)行證券數(shù)量、發(fā)行價格、鎖
定期,基金擬認購的數(shù)量、價格、總成本、總成本占基金資產(chǎn)凈值的比例、已持有流通受限證
券市值占資產(chǎn)凈值的比例、資金劃付時間等?；鸸芾砣藨?yīng)保證上述信息的真實、完整,并應(yīng)
至少于擬執(zhí)行投資指令前兩個工作日將上述信息書面發(fā)至基金托管人,保證基金托管人有足夠
的時間進行審核。
5）基金托管人應(yīng)對基金管理人提供的有關(guān)書面信息進行審核，基金托管人認為上述資料
可能導致基金投資出現(xiàn)風險的,有權(quán)要求基金管理人在投資流通受限證券前就該風險的消除或
防范措施進行補充書面說明,并保留查看基金管理人風險管理部門就基金投資流通受限證券出
具的風險評估報告等備查資料的權(quán)利。否則,基金托管人有權(quán)拒絕執(zhí)行有關(guān)指令。因拒絕執(zhí)行
該指令造成基金財產(chǎn)損失的,基金托管人不承擔任何責任,并有權(quán)報告中國證監(jiān)會。
如基金管理人和基金托管人無法達成一致,應(yīng)及時上報中國證監(jiān)會請求解決。如果基金托
管人切實履行監(jiān)督職責,則不承擔任何責任。
（7）基金托管人根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》和本協(xié)議的約定，對基金投資其他
方面進行監(jiān)督。
2、基金托管人應(yīng)根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對基金資產(chǎn)凈值計算、各
類基金份額凈值計算、應(yīng)收資金到賬、基金費用開支及收入確認、基金收益分配、相關(guān)信息
披露、基金宣傳推介材料中登載基金業(yè)績表現(xiàn)數(shù)據(jù)等進行監(jiān)督和核查。如果基金管理人未經(jīng)
基金托管人的審核擅自將不實的業(yè)績表現(xiàn)數(shù)據(jù)印制在宣傳推介材料上，則基金托管人對此不
承擔任何責任，并有權(quán)在發(fā)現(xiàn)后報告中國證監(jiān)會。
3、基金管理人應(yīng)積極配合和協(xié)助基金托管人的監(jiān)督和核查，在規(guī)定時間內(nèi)答復并改正，
就基金托管人的疑義進行解釋或舉證。對基金托管人按照法規(guī)要求需向中國證監(jiān)會報送基金
監(jiān)督報告的，基金管理人應(yīng)積極配合提供相關(guān)數(shù)據(jù)資料和制度等。
基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的投資指令或?qū)嶋H投資運作違反《基金法》及其他有關(guān)法規(guī)、
《基金合同》和本協(xié)議規(guī)定的行為，應(yīng)及時以書面形式通知基金管理人限期糾正，基金管理
人收到通知后應(yīng)及時核對，并以電話或書面形式向基金托管人反饋，說明違規(guī)原因及糾正期
限，并保證在規(guī)定期限內(nèi)及時改正。在限期內(nèi)，基金托管人有權(quán)隨時對通知事項進行復查，
督促基金管理人改正?；鸸芾砣藢鹜泄苋送ㄖ倪`規(guī)事項未能在限期內(nèi)糾正的，基金
托管人有權(quán)報告中國證監(jiān)會。
基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人有重大違規(guī)行為，應(yīng)立即報告中國證監(jiān)會，同時通知基金管
理人在限期內(nèi)糾正。
基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的指令違反法律、行政法規(guī)和其他有關(guān)規(guī)定，或者違反《基
金合同》約定的，應(yīng)當拒絕執(zhí)行，立即通知基金管理人，并有權(quán)向中國證監(jiān)會報告。
基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人依據(jù)交易程序已經(jīng)生效的指令違反法律、行政法規(guī)和其他有
關(guān)規(guī)定，或者違反《基金合同》約定的，應(yīng)當立即通知基金管理人，并有權(quán)向中國證監(jiān)會報
告。
（四）基金管理人對基金托管人的業(yè)務(wù)核查
根據(jù)《基金法》及其他有關(guān)法規(guī)、《基金合同》和本協(xié)議規(guī)定，基金管理人對基金托管人
履行托管職責的情況進行核查，核查事項包括但不限于基金托管人是否安全保管基金財產(chǎn)、
開立基金財產(chǎn)的資金賬戶、證券賬戶、期貨資金賬戶及債券托管賬戶等投資所需賬戶，是否
及時、準確復核基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值和各類基金份額凈值，是否根據(jù)基金管理人
指令辦理清算交收，是否按照法規(guī)規(guī)定和《基金合同》規(guī)定進行相關(guān)信息披露和監(jiān)督基金投
資運作等行為。
基金管理人定期和不定期地對基金托管人保管的基金資產(chǎn)進行核查?；鹜泄苋藨?yīng)積極
配合基金管理人的核查行為，包括但不限于：提交相關(guān)資料以供基金管理人核查托管財產(chǎn)的
完整性和真實性，在規(guī)定時間內(nèi)答復并改正。
基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人未對基金資產(chǎn)實行分賬管理、擅自挪用基金資產(chǎn)、未執(zhí)行或
無故延遲執(zhí)行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等違反《基金法》、《基金合同》、
本協(xié)議及其他有關(guān)規(guī)定的，應(yīng)及時以書面形式通知基金托管人在限期內(nèi)糾正，基金托管人收
到通知后應(yīng)及時核對并以書面形式對基金管理人發(fā)出回函。在限期內(nèi)，基金管理人有權(quán)隨時
對通知事項進行復查，督促基金托管人改正。基金托管人對基金管理人通知的違規(guī)事項未能
在限期內(nèi)糾正的，基金管理人應(yīng)報告中國證監(jiān)會。對基金管理人按照法規(guī)要求需向中國證監(jiān)
會報送基金監(jiān)督報告的，基金托管人應(yīng)積極配合提供相關(guān)數(shù)據(jù)資料和制度等。
基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人有重大違規(guī)行為，應(yīng)立即報告中國證監(jiān)會，同時通知基金托
管人在限期內(nèi)糾正。
（五）基金財產(chǎn)保管
1、基金財產(chǎn)保管的原則
（1）基金托管人應(yīng)安全保管基金財產(chǎn)，未經(jīng)基金管理人的指令，不得自行運用、處分、
分配基金的任何資產(chǎn)。
（2）基金財產(chǎn)應(yīng)獨立于基金管理人、基金托管人的固有財產(chǎn)。
（3）基金托管人按照規(guī)定開立基金財產(chǎn)的資金賬戶、證券賬戶和債券托管賬戶等投資所
需賬戶，基金管理人和基金托管人按照規(guī)定開立期貨資金賬戶。
（4）基金托管人對所托管的不同基金財產(chǎn)分別設(shè)置賬戶，確保基金財產(chǎn)的完整和獨立。
（5）對于因為基金投資產(chǎn)生的應(yīng)收資產(chǎn)和基金申購過程中產(chǎn)生的應(yīng)收資產(chǎn)，應(yīng)由基金管
理人負責與有關(guān)當事人確定到賬日期并通知基金托管人，到賬日基金資產(chǎn)沒有到達基金銀行
存款賬戶的，基金托管人應(yīng)及時通知基金管理人采取措施進行催收。由此給基金造成損失的，
基金管理人應(yīng)負責向有關(guān)當事人追償基金的損失?；鹜泄苋藢Υ瞬怀袚魏呜熑?。
2、基金募集資產(chǎn)的驗證
基金募集期滿或基金提前結(jié)束募集之日起10日內(nèi)，由基金管理人聘請具有從事證券相關(guān)
業(yè)務(wù)資格的會計師事務(wù)所進行驗資，出具驗資報告，出具的驗資報告應(yīng)由參加驗資的2名以
上（含2名）中國注冊會計師簽字有效。驗資完成，基金管理人應(yīng)將募集到的全部資金存入
基金托管人為基金開立的基金銀行存款賬戶中，基金托管人在收到資金當日出具相關(guān)證明文
件。
3、基金的銀行存款賬戶的開立和管理
（1）基金托管人應(yīng)負責本基金銀行存款賬戶的開立和管理。
（2）基金托管人以本基金的名義在其營業(yè)機構(gòu)開立基金的銀行存款賬戶，并根據(jù)基金管
理人合法合規(guī)的指令辦理資金收付。本基金的銀行預留印鑒由基金托管人保管和使用。
（3）本基金銀行存款賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業(yè)務(wù)的需要?；鹜泄苋?
和基金管理人不得假借本基金的名義開立其他任何銀行存款賬戶；亦不得使用基金的任何銀
行存款賬戶進行本基金業(yè)務(wù)以外的活動。
（4）基金托管人可以通過申請開通本基金銀行賬戶的企業(yè)網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)進行資金支付，
并使用交通銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行（簡稱“交通銀行網(wǎng)銀”）辦理托管資產(chǎn)的資金結(jié)算匯劃業(yè)務(wù)。
（5）基金銀行存款賬戶的管理應(yīng)符合銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。
4、基金證券交收賬戶、資金交收賬戶的開立和管理
基金托管人以基金托管人和本基金聯(lián)名的方式在中國證券登記結(jié)算有限責任公司開立證
券賬戶。
基金證券賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業(yè)務(wù)的需要?；鹜泄苋撕突鸸芾?
人不得出借和未經(jīng)對方同意擅自轉(zhuǎn)讓基金的任何證券賬戶；亦不得使用基金的任何賬戶進行
本基金業(yè)務(wù)以外的活動。
基金管理人不得對基金證券交收賬戶、資金交收賬戶進行證券的超賣或超買。
基金證券賬戶資產(chǎn)的管理和運用由基金管理人負責。
基金托管人以基金托管人的名義在中國證券登記結(jié)算有限責任公司開立結(jié)算備付金賬戶
即資金交收賬戶，用于證券交易資金的結(jié)算?；鹜泄苋艘员净鸬拿x在托管人處開立基
金的證券交易資金結(jié)算的二級結(jié)算備付金賬戶。
5、債券托管賬戶的開立和管理
（1）基金合同生效后，基金管理人負責向中國人民銀行進行報備，基金托管人在備案通
過后在中央國債登記結(jié)算有限責任公司及銀行間市場清算所股份有限公司以本基金的名義開
立債券托管賬戶，并由基金托管人負責基金的債券及資金的清算?；鸸芾砣素撠熒暾埢?
進入全國銀行間同業(yè)拆借市場進行交易，由基金管理人在中國外匯交易中心開設(shè)同業(yè)拆借市
場交易賬戶。
（2）基金管理人代表基金簽訂全國銀行間債券市場債券回購主協(xié)議，協(xié)議正本由基金管
理人保存。
6、期貨的相關(guān)賬戶的開立和管理
基金管理人、基金托管人應(yīng)當按照相關(guān)規(guī)定開立期貨資金賬戶，在中國金融期貨交易所
獲取交易編碼。期貨資金賬戶名稱及交易編碼對應(yīng)名稱應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定設(shè)立。
基金托管人已取得期貨保證金存管銀行資格，基金管理人授權(quán)基金托管人辦理相關(guān)銀期
轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。
7、基金投資銀行存款賬戶的開立和管理
存款賬戶必須以基金名義開立，賬戶名稱為基金名稱，存款賬戶開戶文件上加蓋預留印
鑒（須包括托管人印章）及基金管理人公章。
本基金投資銀行存款時，基金管理人應(yīng)當與存款銀行簽訂具體存款協(xié)議或存款確認單據(jù)，
明確存款的類型、期限、利率、金額、賬號、對賬方式、支取方式、存款到期指定收款賬戶
等細則。
為防范特殊情況下的流動性風險，定期存款協(xié)議中應(yīng)當約定提前支取條款。
8、其他賬戶的開立和管理
若中國證監(jiān)會或其他監(jiān)管機構(gòu)在本托管協(xié)議訂立日之后允許基金從事其他投資品種的投
資業(yè)務(wù)，涉及相關(guān)賬戶的開立、使用的，由基金管理人協(xié)助基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的
規(guī)定和《基金合同》的約定，開立有關(guān)賬戶。該賬戶按有關(guān)規(guī)則使用并管理。
9、基金財產(chǎn)投資的有關(guān)實物證券、銀行存款定期存單等有價憑證的保管
實物證券由基金托管人存放于基金托管人的保管庫。實物證券的購買和轉(zhuǎn)讓，由基金托
管人根據(jù)基金管理人的指令辦理。基金托管人對由基金托管人以外機構(gòu)實際有效控制的本基
金資產(chǎn)不承擔保管責任。
銀行存款定期存單等有價憑證由基金托管人負責保管。
10、與基金財產(chǎn)有關(guān)的重大合同的保管
由基金管理人代表基金簽署的與基金有關(guān)的重大合同的原件分別由基金托管人、基金管
理人保管，相關(guān)業(yè)務(wù)程序另有限制除外。除本協(xié)議另有規(guī)定外，基金管理人在代基金簽署與
基金有關(guān)的重大合同時應(yīng)盡可能保證基金一方持有二份以上的正本，以便基金管理人和基金
托管人至少各持有一份正本的原件，基金管理人應(yīng)及時將正本送達基金托管人處。合同的保
管期限按照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
對于無法取得二份以上的正本的，基金管理人應(yīng)向基金托管人提供加蓋授權(quán)業(yè)務(wù)章的合
同傳真件，未經(jīng)雙方協(xié)商或未在合同約定范圍內(nèi)，合同原件不得轉(zhuǎn)移。
（六）基金資產(chǎn)凈值的計算、復核與完成的時間及程序
基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去負債后的價值。
基金管理人應(yīng)每個估值日對基金資產(chǎn)估值，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)或基金合同的規(guī)
定暫停估值時除外。估值原則應(yīng)符合《基金合同》、《中國證券監(jiān)督管理委員會關(guān)于證券投資
基金估值業(yè)務(wù)的指導意見》及其他法律、法規(guī)的規(guī)定。用于基金信息披露的基金資產(chǎn)凈值和
各類基金份額凈值由基金管理人負責計算，基金托管人復核?；鸸芾砣藨?yīng)于每個估值日交
易結(jié)束后計算當日的基金資產(chǎn)凈值，以約定方式發(fā)送給基金托管人?；鹜泄苋藢糁涤嬎?
結(jié)果復核后，將復核結(jié)果反饋給基金管理人，由基金管理人對各類基金份額凈值予以公布。
（七）基金份額持有人名冊的保管
基金管理人可委托基金登記機構(gòu)登記和保管基金份額持有人名冊?；鸱蓊~持有人名冊
的內(nèi)容包括但不限于基金份額持有人的名稱和持有的基金份額。
基金份額持有人名冊，包括基金募集期結(jié)束時的基金份額持有人名冊、基金權(quán)益登記日
的基金份額持有人名冊、基金份額持有人大會權(quán)益登記日的基金份額持有人名冊、每年最后
一個交易日的基金份額持有人名冊，由基金登記機構(gòu)負責編制和保管，并對基金份額持有人
名冊的真實性、完整性和準確性負責。
基金管理人應(yīng)根據(jù)基金托管人的要求定期和不定期向基金托管人提供基金份額持有人名
冊。
1、基金管理人于《基金合同》生效日及《基金合同》終止日后10個工作日內(nèi)向基金托
管人提供由登記機構(gòu)編制的基金份額持有人名冊；
2、基金管理人于基金份額持有人大會權(quán)益登記日后5個工作日內(nèi)向基金托管人提供由登
記機構(gòu)編制的基金份額持有人名冊；
3、基金管理人于每年最后一個交易日后10個工作日內(nèi)向基金托管人提供由登記機構(gòu)編
制的基金份額持有人名冊；
4、除上述約定時間外，如果確因業(yè)務(wù)需要，基金托管人與基金管理人商議一致后，由基
金管理人向基金托管人提供由登記機構(gòu)編制的基金份額持有人名冊。
基金托管人以電子版形式妥善保管基金份額持有人名冊，并定期刻成光盤備份，保存期
限為15年?；鹜泄苋瞬坏脤⑺９艿幕鸱蓊~持有人名冊用于基金托管業(yè)務(wù)以外的其他用
途，并應(yīng)遵守保密義務(wù)。若基金管理人或基金托管人由于自身原因無法妥善保管基金份額持
有人名冊，應(yīng)按有關(guān)法規(guī)規(guī)定各自承擔相應(yīng)的責任。
（八）爭議解決方式
雙方當事人同意，因本協(xié)議而產(chǎn)生的或與本協(xié)議有關(guān)的一切爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商或者
調(diào)解解決。任何一方當事人均有權(quán)將爭議提交上海國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會（上海國際仲裁
中心），根據(jù)該會屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁，仲裁的地點在上海市，仲裁裁決是終局的，
并對相關(guān)各方當事人均有約束力。仲裁費用由敗訴方承擔。
爭議處理期間，雙方當事人應(yīng)恪守基金管理人和基金托管人職責，繼續(xù)忠實、勤勉、盡
責地履行《基金合同》和本協(xié)議規(guī)定的義務(wù)，維護基金份額持有人的合法權(quán)益。
本協(xié)議受中華人民共和國法律（為本協(xié)議之目的，不包括香港、澳門特別行政區(qū)和臺灣
地區(qū)法律）管轄。
（九）托管協(xié)議的終止與修改
1、托管協(xié)議的變更程序
本協(xié)議雙方當事人經(jīng)協(xié)商一致，可以對協(xié)議進行修改。修改后的新協(xié)議，其內(nèi)容不得與
《基金合同》的規(guī)定有任何沖突。修改后的新協(xié)議，應(yīng)報中國證監(jiān)會備案。
2、基金托管協(xié)議終止出現(xiàn)的情形
（1）《基金合同》終止；
（2）基金托管人解散、依法被撤銷、破產(chǎn)，被依法取消基金托管資格或因其他事由造成
其他基金托管人接管基金財產(chǎn)；
（3）基金管理人解散、依法被撤銷、破產(chǎn)，被依法取消基金管理資格或因其他事由造成
其他基金管理人接管基金管理權(quán)；
（4）發(fā)生《基金法》、《運作辦法》或其他法律法規(guī)規(guī)定的終止事項。
二十二、對基金份額持有人的服務(wù)
基金管理人承諾為基金份額持有人提供一系列的服務(wù)。以下是主要的服務(wù)內(nèi)容，基金管
理人有權(quán)根據(jù)基金份額持有人的需要和市場的變化，增加或變更服務(wù)項目。
（一）基金份額持有人持續(xù)信息服務(wù)
1、基金份額持有人可通過本公司官網(wǎng)（www.bocim.com）、官方微信以及官方APP查閱
對賬單信息。
2、基金管理人根據(jù)基金份額持有人定制的服務(wù)形式提供基金持續(xù)信息服務(wù)?；鸱蓊~持
有人可通過以下方式向基金管理人辦理定制電子對賬單、紙質(zhì)對賬單：1）撥打基金管理人客
服熱線（400-888-5566轉(zhuǎn)人工服務(wù)）定制；2）登錄基金管理人官網(wǎng)（www.bocim.com）定制。
具體查閱和定制規(guī)則可撥打客服熱線咨詢。當基金份額持有人接收持續(xù)信息服務(wù)的手機號碼、
電子郵箱、郵寄地址等信息不詳、填寫有誤或發(fā)生變更時，可通過撥打基金管理人客服熱線
（400-888-5566轉(zhuǎn)人工服務(wù)）更新修改，以避免無法及時接收相關(guān)信息。
基金管理人將采取以電子賬單為主的賬單服務(wù)方式，但繼續(xù)為有需求的基金份額持有人
提供紙質(zhì)賬單服務(wù)，基金份額持有人可通過管理人客服熱線（400-888-5566轉(zhuǎn)人工服務(wù)）訂制
紙質(zhì)賬單。
電子對賬單經(jīng)互聯(lián)網(wǎng)傳送，可能因郵件服務(wù)器解析等問題無法正常顯示原發(fā)送內(nèi)容，也
無法完全保證其安全性與及時性。因此基金管理人不對電子郵件或短信息電子化賬單的送達
做出承諾和保證，也不對因互聯(lián)網(wǎng)或通訊等原因造成的信息不完整、泄露等而導致的直接或
間接損害承擔任何賠償責任。
（二）網(wǎng)上交易、查詢服務(wù)
基金投資者可通過銷售機構(gòu)網(wǎng)站或APP等客戶端辦理認購、申購、贖回及信息查詢。基
金管理人也可利用其官方網(wǎng)站（www.bocim.com）、官方微信服務(wù)號（在微信中搜索公眾號“中
銀基金”并選擇關(guān)注）或者官方APP客戶端（在各大手機應(yīng)用商城搜索“中銀基金”下載安裝）
等為直銷投資者提供基金網(wǎng)上交易、查詢服務(wù)。具體業(yè)務(wù)規(guī)則請向相關(guān)機構(gòu)咨詢。
（三）客戶服務(wù)中心電話服務(wù)
客戶服務(wù)中心自動語音系統(tǒng)400-888-5566，提供全天24小時基金凈值信息、賬戶交易情
況、基金產(chǎn)品與服務(wù)等信息查詢。
（四）如本招募說明書存在任何您/貴機構(gòu)無法理解的內(nèi)容，請通過上述方式聯(lián)系本基金
管理人。請確保投資前，您/貴機構(gòu)已經(jīng)全面理解了本招募說明書。
二十三、其他應(yīng)披露事項
本基金的其他應(yīng)披露事項將嚴格按照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、《信息披
露辦法》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的內(nèi)容與格式進行披露，并在規(guī)定媒介上公告。
二十四、招募說明書的存放及查閱方式
招募說明書公布后，應(yīng)當分別置備于基金管理人、基金托管人和基金銷售機構(gòu)的住所，
供公眾查閱、復制。投資人在支付工本費后，可在合理時間內(nèi)取得上述文件復制件或復印件。
投資人也可在基金管理人規(guī)定的網(wǎng)站上進行查閱。
基金管理人和基金托管人應(yīng)保證文本的內(nèi)容與所公告的內(nèi)容完全一致。
二十五、備查文件
（一）本基金備查文件包括下列文件：
1、中國證監(jiān)會準予中銀大健康股票型證券投資基金募集注冊的文件；
2、《中銀大健康股票型證券投資基金基金合同》；
3、《中銀大健康股票型證券投資基金托管協(xié)議》；
4、關(guān)于申請募集注冊中銀大健康股票型證券投資基金之法律意見書；
5、基金管理人業(yè)務(wù)資格批件、營業(yè)執(zhí)照；
6、基金托管人業(yè)務(wù)資格批件、營業(yè)執(zhí)照；
7、中國證監(jiān)會要求的其他文件。
（二）備查文件的存放地點和投資者查閱方式：
以上備查文件存放在基金管理人、基金托管人所在地，供公眾查閱。投資人在支付工本
費后，可在合理時間內(nèi)取得上述文件復制件或復印件。
中銀基金管理有限公司
2026年3月19日
中銀大健康股票型證券投資基金更新招募說明書（2026年第1號）.pdf